Цвет тела и его связь с интеллектом
За название ветки - зачод адназначна!
Неспособен квалифицированно поучаствовать в обсуждении, но мысль, в которой убежден, выскажу:
Результат, пригодный для практического использования даст метод, основанный на анализе временных рядов нескольких валютных пар.
Анализ ряда одной прогнозируемой пары несет в разы меньше информации и бесперспективен.
Полагаю, что задача полиномиальной многофакторной аппроксимации по зубам нашим математикам.
Наличие в пруду рыбы принципиально можно проверить не прибегая к сложному кодированию в mql, а используя специализированные программы матстатистики.
А если немного усложнить задачу? Попытатся найти и использовать не единственный набор весов a[...], а множество решений a1[...], a2[...] и т.д. в зависимости от x[0]? Не знаю, понятно ли я изложил, но подобное проделывал. В тестере картинки краше), до практического использования пока не довел...
А если немного усложнить задачу? Попытатся найти и использовать не единственный набор весов a[...], а множество решений a1[...], a2[...] и т.д. в зависимости от x[0]? Не знаю, понятно ли я изложил, но подобное проделывал. В тестере картинки краше), до практического использования пока не довел...
У меня именно такая схема и реализована. На каждом баре происходит дообучение НС. т.е. мы имеем множество векторов a1[...], a2[...] и т.д в зависимости от x[0].
Вы это о чём?
Неспособен квалифицированно поучаствовать в обсуждении, но мысль, в которой убежден, выскажу:
Результат, пригодный для практического использования даст метод, основанный на анализе временных рядов нескольких валютных пар.
Анализ ряда одной прогнозируемой пары несет в разы меньше информации и бесперспективен.
Полагаю, что задача полиномиальной многофакторной аппроксимации по зубам нашим математикам.
Наличие в пруду рыбы принципиально можно проверить не прибегая к сложному кодированию в mql, а используя специализированные программы матстатистики.
Мне гораздо проще написать свой код, чем разбираться без особой веры в успех в чужом чёрном ящике (специализированные программы матстатистики), так я по-крайней мере понимаю, что происходит внутри кода и могу думать.
Что касается анализа нескольких валютных пар, то я придерживаюсь на сей счёт не столь оптимистичной точки зрения. Дело в том, что мы можем эксплуатировать корреляционные связи между инструментами (другого не дано). Изучение данного вопроса, показывает наличие таких зависимостей с очень малым характерным временем жизни. Всёбы ничего, да только речь идёт временах порядка десятков!!! миллисекунд. Я не вижу способа, при существующей на сегодня доступной аппаратной базе, реализовать эту схему.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
В соседней ветке обсуждалась возможность прогнозирования цвета тела свечи путём решения Системы Линейных Алгебраических Уравнений (СЛАУ). Коротко напомню суть вопроса. Пусть для определённости у нас имеются дневные бары. Я хочу с открытием очередной свечи входить в рынок по направлению ожидаемого движения и выходить на её закрытии. В такой постановке, задача сводится к прогнозу цвета свечи на основании анализа уже имеющихся дневных баров (их приращений). Для этого достаточно найти временной ряд первой разности x[i]=Open[i]-Open[i+1] и построить СЛАУ вида:
a[n] *x[n] +a[n-1]*x[n-1]+...+a[1]*x[1]=x[0]
a[n+1]*x[n+1]+a[n] *x[n] +...+a[2]*x[2]=x[1]
...............................................................
a[2n-1]*x[2n-1]+a[2n-2]*x[2n-2]+...+a[n]*x[n]=x[n-1]
Решить её относительно коэффициентов a. Тогда для прогноза цвета следующей свечи, достаточно посчитать сумму:
x[-1]=a[1]*x[0]+a[2]*x[1]+...+a[n] *x[n-1]
Осталось только найти эффективный способ решить СЛАУ ранга 100-1000... Думал-я-думал, и ничего не придумал, кроме обычного метода Ньютона (файл Nuton). Закодил его на MQL и вот что получилось для баров Н4.
Я на участке 2007 года оптимизировал число входов (это и есть число уравнений) - получилось 13. Результат приведён вне зоны оптимизации советника за 2008 г. МТС всегда находилась в рынке, переворачиваясь лишь тогда, когда ожидаемое значение приращения цены на следующем баре конфликтовало с уже открытой позицеей. В противном случае, позиция удерживалась дальше.
Вот. Что тут скажешь... Как-то работает. Было бы с чем сравнить...
А сравнить можно с Искусcтвенным Интелектом! Построим простенькую однослойную Нейронную Сеть (НС), с числом входов таким же как у СЛАУ и сравним результаты их работы. Фишка в том, что принцип работы однослойной НС такой же, как у СЛАУ. Она так же предсказывает следующее движение цены находя сумму x[-1]=a[1]*x[0]+a[2]*x[1]+...+a[n] *x[n-1], вот только веса a она находит не точным решением, а приблизительно. Дело в том, что число уравнений может заметно превышать число неизвестных. Например, мы можем составить СЛАУ из 26 уравнений и только 13 неизвестных, т.е. взять обучающую выборку в два раза длиннее числа входов x. Конечно, число возможных решений такой системы бесконечно, но мы можем потребоать выбрать такое одно решение, которое по-возможности максимально удовлетворит все уравнения в такой переопределённой системе. По этому принципу и обучаются (находятся веса) НС-и.
Вот, что получилось для случая, когда число входов НС - 13, а обучающая выборка имеет длину 4*13 значений:
Видно, что однослойная НС с тем же числом входов даёт немного лучший результат при прогнозировании цвета тела свечи. Код НС прикручен ниже. Можно сделать вывод, что точное решение не всегда лучшее.