Обмен советниками - страница 3

Что-то мне нравится в вашей идее... но в то же время есть такая загвоздка: все пары движутся с сильной корреляцией. Отклонения в стоимости одной валюты на разных парах действительно можно уловить, но как правило это не дает никакого преимущества в прогнозировании дальнейшего движения пары. Мало того, что отклонения незначительные (буквально пара пунктов), они очень быстро исчезают. Так что приходится согласиться с гипотезой о  безарбитражности рынка...

Нет-нет, никакого отношения к арбитражу моя идея не имеет. И даже к прогнозированию - тоже никакого. Это пока только попытка ухватить состояние рынка - ну, например, для более точного тайминга. Я ж говорил, что никакой торговой системы еще нет...

По поводу ххх-вероятных состояний: это я их сам придумал, Vinsent. Ну надо же мне как-то эти состояния классифицировать. А вот посмотри еще на одну красивую картинку:

Все идеально: перед взрывом (уже и совсем не американским?) и после него - мертвый штиль. А сам переход в тренд - мгновенен. Никакой обычный индюкатор волатильности тут не поможет...

И причем видно по картинке, что это не переход с пятницы на понедельник, а все случилось внутри дня...

-----

Mathemat, молодец! "ХХХ-вероятное состояние" - это самый удачный термин характеризующий такие случаи.

а... я думал это из статермодинамики... Я сейчас тоже ломаю голову над определением подобных моментов и действительно простое наблюдение за волатильностью мало помогает... может в статтермодинамике есть какие-нить подходящие теоремы ?

Гы. А Mathemat на интересную мыслю натолкнул. Надо попробовать написать советника-извращенца, который будет в ХХХ состояниях рубить капусту.

Первое, что пришло на ум - советник должен постоянно ставить/удалять отложки на заданном небольшом расстоянии от текущей цены.

Ну не совсем оттуда, а из статмеха (помнится, давненько я ее изучал - правда, поверхностно). Но и в статтермодинамике есть очень подходящий термин.

В чем, так сказать, революционность статфизики? В том, что она смогла чисто физические явления и понятия с помощью корпускулярной парадигмы перевести в плоскость подсчета эквивалентных состояний, т.е. в информационное измерение. А Форех - это как раз чисто информационная среда. Почему бы к нему не применить в качестве рефлексии механистические понятия?

2 zxc: за такую постоянную деятельность советнега ДЦ тебя по головке не погладит, это точно.

 Прошу прощения за запоздалую реакцию, просто не зглядывал в эту тему, думал ты уже не будешь отвечать (не против на "ты"?). Вот какой вопрос меня интересует. Поскольку сам никогда не изучал ни статмех, ни статтермодинамику хотел узнать: есть ли там какие-либо математичиские методы использования фрактальности на микро- и макроуровнях? (под словом "фрактальность" я здесь имею в виду самоподобие систем). Я почему спрашиваю - пришел к такому выводу, что определение подобных моментов (мне, кстати, нравится термин "пустая зона" (EZ), используемый свинг-трейдерами) дело не очень благодарное без учета движения цены на разных уровнях (в частности разных ТФ). Я уже использовал Эллиотовский анализ на разных уровнях, но его большой минус в том, что он не имеет строгого математического обоснования. И как результат - плохо подходит для автоматической торговли. Я же хочу в последнее время полностью автоматизировать торговлю. Вот и ищу разные методы...

Нормально, с тобой "на ты" не против, Vinsent. Насчет фрактальных методов - не знаю. Может, только в каких-то новейших разработках. Где-то у меня валялась работа о методах описания фрактальных систем, но сейчас, так сразу, не найду. И не помню я точки соприкосновения этой работы со статмехом. Да уж, рынкет с большой неохотой приоткрывает свои секреты...

будь другом, Алексей, поищи... уж очень интересная тема... А я почему-то думал, что статтермодинамика и занимается именно изучением зависимости поведения макросистем от поведения микросистем...