Что-то последний год все мои вопросы быстренько уплывают в архив не получая ответа. Знак судьбы - определенно, надо что - то менять.
Piligrimm:
Что-то последний год все мои вопросы быстренько уплывают в архив не получая ответа. Знак судьбы - определенно, надо что - то менять.
Не мешайте народу сливать:)
Piligrimm:
Задумка очень интересная, но к сожалению не знаю как это реализовать !
Что-то последний год все мои вопросы быстренько уплывают в архив не получая ответа. Знак судьбы - определенно, надо что - то менять.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Давным – давно, когда еще занимался прогнозированием спорт лото, успешно применял разработанный мною метод модуляции стационарного процесса квази случайным, для повышения прогнозируемости последнего. Решил попробовать этот метод для Форекса, но столкнулся с проблемой создания такого стационарного процесса синхронизированного с барами истории. Может, кто делал что – либо похожее, или знает, как решить возникшую проблему. Точкой отсчета для создания процесса я взял 3 января 2005 года это соответствует серверному времени 1104710400, т.к. для обучения моделей я использую данные, начиная с 2005 года. Мне нужно создать стационарный процесс для каждого таймфрейма, для М1 я взял полупериод длиною в 1 день, для М5 – 5 дней, для М15 – 15 дней и т.д. Диапазон изменения сигнала взят от 0.1 до 0.9, шаг приращения рассчитывается по формуле с учетом коэффициента фазы для данного момента KF ( принимает значения 1 или – 1, в зависимости от того, - растущая полуволна, или спадающая) и таймфрейма.
На первом этапе в int init(), я рассчитываю знак KF для точки, с которой начинаю использовать историю котировок для конкретного таймфрейма на котором работаю, и начальное значение уровня сигнала для этой точки PF[0].
Где:
prevtime – время для текущего таймфрейма в точке LengthSample с которой начинается использование истории;
NotLengthSample – порядковый номер бара на PERIOD_D1 соответствующий LengthSample на текущем таймфрейме;
Not – порядковый номер бара на PERIOD_D1 соответствующий 3 января 2005 года;
prevtimeX – время соответствующее моменту открытия дневного бара на PERIOD_D1, в день, в который попадает точка LengthSample на текущем таймфрейме;
nn – порядковый номер бара на текущем таймфрейме соответствующий началу дня в который попадает точка LengthSample;
На втором этапе в int start() я произвожу расчет знака фазы KF и значение уровня сигнала для каждого бара PF[mc0].
Например, для М1 для 9000 баров истории получается следующая картина:
На рисунке видно, что точки смены фазы смещаются относительно начальных границ и не синхронны друг другу. Это связано с дырами в истории, чем старше таймфрейм, тем это меньше проявляется. Но простое латание дыр, что само по себе сложно в динамике при реальной работе, создаст другую проблему, нарушится синхронизация этого процесса с работой индикаторов, которые отрабатывают реальные котировки.
Если есть у кого какие идею по решению этой задачи – буду очень признателен.