Советник, которому не страшен маржинколл. У кого есть желание потестировать? - страница 6

тренд рулит....

Закрыл все позы. Итак уже все ясно и понятно и в теории и в прикладной области. Надо советника доделывать до уровня реала.

показательные выступления закончились :(

Ну а недоделанный вариант 3 с демосчета можно выкласть нам на растерзание и дальнейшее тестирование...)

Теоретически можно. Но суть в том, что даже при всего 2-х входных параметрах для сборки грамотного портфеля из валютных пар, он требует как минимум знания теории - потому как является мультивалютным. А теория у меня пока не укладывается в короткое сообщение на форуме. Тут нужна целая статья.

Поэтому советника выкладываю, но только не спрашивайте как с его помощью собрать портфель: в двух словах и на пальцах не объяснишь, необходимы математические расчеты.

Спасибо, будет над чем подумать.

Выглядит не как советник а как терминатор.

Вот реальный претендент на должность Директора Форекса. :)

Ну чтобы меньше думать, то минимум описания для оптимизации могу дать:

Входные параметры:

risk - уровень риска для валютной пары. Оптимизируется значениями от 0.01 с шагом 0.01 до 1

type - направление входа в рынок. Оптимизируется от 0 с шагом 1 до 1.

Таймфрейм M1, генетический алгоритм можно отключить.

Этот советник, в отличие от предыдущих версий, оптимизируется и устанавливается на свой отдельный график инструмента и только с этим инструментом он будет работать. Т.е. в данном случае инструменты можно подбирать на свой вкус, а точнее в зависимости от результатов оптимизации.

Если кто оптимизировал, то наверняка заметил, что одиночный советник дает даже в тестере весьма посредственные результаты. Все потому, что он предназначен для портфельной торговли - один в поле не воин. Здесь нужно собрать и оптимизировать портфель инструментов. И только тогда будет соответствующий результат.

Что-то ветка заглохла... Все тестят советник... :)

Вопрос к автору: Юра. а каков принцип закрытия части позиции для поддержания заданного уровня MarginLevel?

Идея советника: пересидка просадки с минимальными потерями, т.е. отодвигаем наступление маржинколла в ОЧЕНЬ далекое будующее...

Что происходит, когда открыто много позиций и наступает МК? ДЦ, в первую очередь, закрывает наиболее убыточные позиции... Освобождается больше маржи...

Почему бы не реализовать такой подход в советнике? Вычисляем наиболее убыточные, в смысле, наиболее удаленные в отрицательную сторону от текущей цены позиции...

При понижении уровня MarginLevel, фиксируем убыток минимальным лотом и если уровень MarginLevel позволяет, то заходим в рынок по более выгодной цене...

Такой подход Вы пробовали?

Насчет того, как регулируется marginlevel, см. ранние посты, там есть и описание и готовая формула - кусок кода.