Советник, которому не страшен маржинколл. У кого есть желание потестировать? - страница 3

у Решетова заложена в советник, немного не привычная в стандартном понимании торгов, логика и варианты "так долго не пофиксить" и "просадки - не годятся" здесь немного, мягко говоря - не годятся, ибо они логику убьют на корню, нельзя рассматривать одну отдельно взятую пару - в данном случае в этом нет логики.. только все в совокупности и на конкретный промежуток времени

конечно сделок много, очень

В принципе, если уж на то пошло, количество сделок можно сократить в разы, просто перейдя на больший таймфрейм. В данном советнике заложен M1, а отсюда и результат.

лучше от ТФ вообще отвязаться..

А зачем ломать код, когда логика советника весьма примитивна?

1. Если уровень маржи опускается ниже заданного, то советник закрывает часть какой нибудь позы и уровень подрастает

2. Если уровень маржи подымается выше заданного, то советник доливается и уровень падает

Вот и все. Принцип кибернетического регулятора уровня воды в сливном бачке унитаза, если исходить по научной аналогии.

Остальное по вкусу и по буйной фантазии программера.

Насчет буйной фантазии. Мне бы такое в голову не пришло. Хотя истина где там. Ничего не имею против буйной фантазии, просто сперва предпочитаю смотреть код. И во многих случаях этого достаточно. Даже не знаю как в данном случае сказать, Код краткий, мой любимый. Но логика довоьна интересна, хотя подобную логику уже видел. Стоила нескольких месяцев жизни (занимался просто только ей). Это про твою первую нейронку. А логика занимательная. Не спорю.

В том то и дело, что нет никакой логики, а сплошная кибернетика - наука буржуазных мракобесов.

Если уж на то пошло, то нормальному программеру вполне будет достаточно нижеприведенного куска кода:

...

double orders = equity / (4.0 * MarketInfo(s, MODE_MARGINREQUIRED)) - count;

...

Где:

orders - объем на который нужно долить позу по инструменту s, если значение положительное. Если orders - число отрицательное, то абсолютное значение указывает количество лотов, на которое нужно закрыть какую нибудь позу по инструменту s. Самое главное не забыть прогнать MathAbs(orders) через normalizedouble(), чтобы торговые приказы не сыпали ошибки.

s - название инструмента

count - общий объем всех поз, открытых по инструменту s, подсчитанный до вышеприведенного участка кода.

Ну это у меня так сейчас реализовано. Т.е. самый примитивный вариант, при котором объемы поз по всем трем инструментам получаются одинаковыми.

Поскольку при этом залог составляет 3/4 от эквити (1/4 - заначка или НЗ), то уровень маржи будет регулироваться на уровне 133.33%, т.е. обратно пропорционально залогу - 4/3.

Опять же повторяю, это текущий вариант реализации, самый тупой и самый примитивный, который был вставлен в код, дабы удерживать marginlevel около заданного значения, т.е. сделать просадку по маржинальному уровню близкой к нулевой.

Отчетом можно инвесторов пугать, т.к. просадка по балансу больше чем 100%:

Сервер: Alpari-Demo

Логин: 1036148

Пароль инвестора: mt3bmid

Maximal Drawdown:

12 368.95 (122.56%)

Relative Drawdown:

122.56% (12 368.95)

Попробовал поднять депо еще на $1000, т.е. чуть более 5%. Советник затратив чуть более часа, запросто управился:

Summary:
Deposit/Withdrawal:		10 000.00		Credit Facility:				0.00
Closed Trade P/L:		7 491.38		Floating P/L:				0.00	Margin:			0.00
Balance:		17 491.38		Equity:				17 491.38	Free Margin:			17 491.38

звучит как чудо

Чудес не бывает. Т.к. за этот час просадка по эквити достигала почти -$3000.

Но одно дело пересиживать просадку, когда уровень маржи пляшет чуть выше уровня маржинколла, а другое, когда он стабильно держится выше 100%.