После оптимизации какие параметры считаем оптимальными?
Можно ругать оптимизацию, что она врет, что это, просто, подгонка под историю... Но все же...
После оптимизации какие параметры считаем оптимальными?
На что ориентироваться? Может оптимальными мы считаем не те параметры и получаем подгонку...
Каков критерий отбора?
Максимальный профит или минималная просадка... Точно, не то...
Фактор восстановления, т.е. отношение прибыли к максимальной просадке... Вот это настоящая подгонка.... не учитывается количество сделок...
Пока я пришел к следующей формуле:
(Фв - К) * Кс
где,
Фв - фактор восстановления
Кс - количество сделок
К - коэффициент, изменяющийся от 0 и выше...
Лично я выбираю параметры, которые дают лучшие результаты вне периода оптимизации. Но и это не даёт гарантии, работоспособности в будущем. Какое-то время работает прибыльно, потом начинаются потери.
Лично я выбираю параметры, которые дают лучшие результаты вне периода оптимизации. Но и это не даёт гарантии, работоспособности в будущем. Какое-то время работает прибыльно, потом начинаются потери.
для получения лучших результатов вне периода оптимизации Вы все же сделали выбор параметров по результатам оптимизации...
Какие брали за основу....
Что значит лучшие результаты? Уточните...
Лучшие параметры это те, при которых максимальная прибыль вне периода оптимизации.
А сколько раз вы сможете выдержать максимальную просадку? А сколько при этом использовалось сделок?
Малое количество сделок больше говорит о случайности выигрыша, чем о найденой закономерности...
1. А сколько раз вы сможете выдержать максимальную просадку? А сколько при этом использовалось сделок?
2. Малое количество сделок больше говорит о случайности выигрыша, чем о найденой закономерности...
1. Не нужно забывать про управление рисками.
2. Не всегда. За несколько лет советник может совершить десяток сделок. А затем на форварде в полгода показывает аналогичную прибыльность, которая была при оптимизации.
Можно ругать оптимизацию, что она врет, что это, просто, подгонка под историю... Но все же...
После оптимизации какие параметры считаем оптимальными?
На что ориентироваться? Может оптимальными мы считаем не те параметры и получаем подгонку...
Каков критерий отбора?
Максимальный профит или минималная просадка... Точно, не то...
Фактор восстановления, т.е. отношение прибыли к максимальной просадке... Вот это настоящая подгонка.... не учитывается количество сделок...
Пока я пришел к следующей формуле:
(Фв - К) * Кс
где,
Фв - фактор восстановления
Кс - количество сделок
К - коэффициент, изменяющийся от 0 и выше...
можно поподробнее о этих значениях и где их брать
С некоторых пор я стал сомневаться в целесообразности форвард-теста, в его эффективности....
Рынок постоянно меняется... Полученные "оптимальные" параметры в реалии не работают или не дают существенного результата....
При оптимизации мы получаем множество прибыльных вариантов.. из них выбераем только те. которые дали лучший результат, например, максимальную прибыль, на форвардтесте... Но рынок уже изменился... Новое множество прибыльных вариантов смещается и, найденные ранее прибыльные варианты, могут оказаться за пределами этого множества... Такое смещение не происходит резко... все же рынок обладает инерцией....
Поэтому, главный вопрос, найти критерий выбора лучших параметров при оптимизаци, которые работали как можно дольше в будущем...
С некоторых пор я стал сомневаться в целесообразности форвард-теста, в его эффективности....
Рынок постоянно меняется... Полученные "оптимальные" параметры в реалии не работают или не дают существенного результата....
При оптимизации мы получаем множество прибыльных вариантов.. из них выбераем только те. которые дали лучший результат, например, максимальную прибыль, на форвардтесте... Но рынок уже изменился... Новое множество прибыльных вариантов смещается и, найденные ранее прибыльные варианты, могут оказаться за пределами этого множества... Такое смещение не происходит резко... все же рынок обладает инерцией....
Поэтому, главный вопрос, найти критерий выбора лучших параметров при оптимизаци, которые работали как можно дольше в будущем...
я согласен оптимизировать раз в неделю, только приносило бы это результатов
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Можно ругать оптимизацию, что она врет, что это, просто, подгонка под историю... Но все же...
После оптимизации какие параметры считаем оптимальными?
На что ориентироваться? Может оптимальными мы считаем не те параметры и получаем подгонку...
Каков критерий отбора?
Максимальный профит или минималная просадка... Точно, не то...
Фактор восстановления, т.е. отношение прибыли к максимальной просадке... Вот это настоящая подгонка.... не учитывается количество сделок...
Пока я пришел к следующей формуле:
(Фв - К) * Кс
где,
Фв - фактор восстановления
Кс - количество сделок
К - коэффициент, изменяющийся от 0 и выше...