Целесообразность использования тейкпрофит и стоплосс в автоматизированых ТС. - страница 4

Если предположить, что ценовой ряд по своей природе случаен (идентичен интегрированному белому шуму или одномерному броуновскому движению), то исход торгов не зависит от величины выставляемых ТР и SL или их отношения. На большой истории, средний доход на транзакцию, будет стремиться к нулю, со сколь угодно большой точностью (если пренебречь комиссеей ДЦ). Это закон для случайных временных рядов (ВР).

Но кто сказал, что котиры случайны. И если нет, то что является мерой неслучайности ВР? Такой мерой может служить кооэффициент связи (корреляции) между соседними приращениями цены. Если он положителен, то можно говорить о трендовом рынке (красная линия на рис.), если отрицателен - об откатном (синяя линия на рис.). Для этих случаев, неравенство уровней ТР и SL приведёт к накоплению или сливу депо. Например, для откатного рынка, можно построить прибыльную ТС, потребовав ТР < SL. Действительно, (см. рис.) достаточно выбрать ТР около 10 пунктов, а SL около 50, мы статдостоверно будем рубить капусту. Для трендового рынка, наоборот, необходимо выполнить условие ТР > SL. Кстати, именно по-отношению к нему было сказано - Давать прибыли расти и ограничивать убытки - на откатном рынке это не прокатит! На нём, как это не прозвучит парадоксально, нужно действовать с точностью до наоборот - много маленьких профитов, постепенно перевесят больших и редких лосей.

Поэтому, при выборе оптимальных значений ТР и SL, нужно исходить не только из соображений ограничения возможных убытков, но из понимания их влияния на профитность ТС с учётом текущего состояния рынка (тренд или флет).

К сожалению, в долгосрочной перспективе, ВР типа рыночных, очень слабо автокоррелированны, и максимальный среднестатистический эффект для них от использования "правильных" ТР и SL не превышает 0.5 пункта на транзакцию, что, конечно, не позволяет перекрыть существующие комиссии ДЦ. Но, учёт этих особенностей позволяет поднять профитность ТС в основе которых лежит эксплуатация других, не менее интересных свойств ценовых рядов.

to Neutron

если про все стратегии игр сразу, то первый абзац более чем ошибочный

Ну, как же это?

Для случайных ВР строго выполняется условие: частота срабатывания ордера обратно пропоруиональна его величине. Поэтому, куда бы мы его не задвигали, пунктов он принесёт на выбранном (не малом) временном промежутке одинаково столько же.

Или мы о разных вещах говорим? По крайней мере, я имел в виду только это.

Результаты тестирования моей стратегии

Без стопов:

С стопами:

Конечная прибыль меньше, зато система ведет себя стабильней. 

Всё в порядке, первый абзац 100% верный.

ордер то "двойной"
ассиметрия tp/sl на таком абстрактном BP приведет к идеальному перетоку средств
это тот же демон Максвела, только денежный и только на абстрактном идеальном рынке.

Поясните, пожалуйста, про переток средств. Хотелось бы наладить.

to Vita

чего тут объяснять, тут можно пробовать
но, боЛшое НО без мягкого знака

- приносить прибыль будет только на "бестрендовых рынках" близких к белому шуму.
это то что называется "пипсовщиком" - открываем позицию с малым tp в пределах 7....60 пунтктов, стоп задаем в пределах 500...1500п.
и все - получаем рост профита вида у=a*x + b )))))

...

ЗЫ забыл дописать - случайно, - случайно открываем

Понял, только на бестрендовых. Как всегда сорвался очередной переток средств.

А в общем случае не сработает, об этом же Нейтрон в первом абзаце и написал - дудки, это закон.

to Vita

вот как раз на том рынке который Neutron в первом абзаце задал - идеально набирает профит и никогда, математически никогда, не сольет.