Целесообразность использования тейкпрофит и стоплосс в автоматизированых ТС. - страница 3

если сравнить 1 и 3 вариант, то при применении стоплосса прибыль уменьшается в два раза, а максимальная просадка в 3 раза, выигрыш тактический есть

Так то оно так, как я и писал, применение стопов в ряде случаев улучшает колличественные показатели системы в целом, вот только о чем это говорит? Может о несовершенстве алгоритма выработки сигнала?

Если вдуматься, например идеальной системе выдающей 100% идеальные сигналы (ну например как 33 на истории) стопы только помеха. Стало быть польза от стопов появляется только тогда, когда система генерит некоторый % неправильных сигналов, и чем менее качественные сигналы, тем больше пользы от стопов. Окончательных выводов для себя еще не сделал, но уже очевидно, что разработка системы должны вестись без стопов, и внедрять их стоит, если и стоит, уже в прибыльную систему.

---

Написал, прочитал, - бред укуренного)

если система выдает идеальные сигналы, то до стоплосса вообще цена не дойдет, и нет вопроса ставить его или нет) сравните 1 и 3 график до 389 сделки, они практически идентичные

согласен что разработку системы надо вести без стоплоссов, но это только индикаторной системы, там где стремятся к 100% сигналу, а потом ставить стоп на всякий случай, я кстати так и делаю, но параллельно разрабатываю неиндикаторную систему, а в ней в ней все построено на разнице стоп и тейка, так что есть варианты

Не так все плохо, просто проблема из разряда не имеющих однозначного решения.

Я лично присоединюсь к Вашему видению идеальной системы, но ввиду отсутствия ее наличия пробую компромиссный вариант.

SK., висящий у меня на стенке, предлагал в свое время полуавтоматическую систему, с минимальным вмешательством трейдера.

Работает советник, оптимизированный без стопов и профитов, а трейдер вручную двигает защитный стоп и иногда закрывает сделки вместо ТП, поскольку советник запаздывает снять прибыль. Согласен, некошерно, но пока дает наибольшую прибыль.

В планах избавиться от ручного сопровождения защитного стопа. Вписать в советник функцию удержания стопа на небольшом расстоянии от цены, при потере коннекта советник перестанет двигать стоп и позиция останется прикрытой.

Ветка как раз в тему моим исследованиям! Только что поставил на оптимизацию эксперт для определения оптимального трейлинга, уровня безубытка, стоп лосса и профита. Как только закончится оптимизация(3500 проходов, 10 месяцев, все тики, ТФ D1 на процессоре 1,6 Mhz с 256 ОЗУ) выложу лучший результат с стопами и без них.

В целом я тоже склоняюсь к неидеальности. Но тут не всё так однозначно и надо разбирать каждый конкретный случай.

У меня есть ТС, которая дает уверенную прибыль и без стопов (на истории аж в 9 лет). С помощью оптимизатора подбираю ей стопы - и они либо ухудшают ее показатели, либо чуть-чуть улучшают но при этом получаются размером с пол-депозита (т.е. можно считать, что их как бы и нет)... Вдумчивое расследование в визуализаторе (а история-то немаленькая за 9 лет...) показало, что ТС нередко грешит пересиживанием убытков, сцуко. :) Но так как стратегическое направление она все-таки выбирает верно и обоснованно, то поставил ее на доработку - фильтры входов-выходов прикручивать или сам сигнальный алгоритм делать на другой "элементной базе"...

Так что если стопы мешают, то это тоже может говорить о неидеальности. В общем, пытаться прикрутить стопы нужно обязательно - при правильной организации этого процесса они становятся словно тест профпригодности для ТС.

+1

Вкус & Кэш

исходя из тезиса Rosh "пройти по доске над пропастью", стоп это профессиональная страховка, цирковая лонжа, и даже альпинистская обвязка --средство достижения высот.
Профессионал умеет пользоваться и лонжей и обвязккой, и не считает зазорным повисеть на страховке.
Другое дело, малые размеры депо, которые могут разрушиться от самоей техники безопасности (доска может опрокинуться!))))
так что в размышлениях о стопах нужно исходить вовсе не из размера стопа для ТС,
что нам стоп, что нам всякие тонкости ТС если депо умрет!
(здесь размер стопа и его ввод - чистая психология)
и наоборот, если депо у нас длинный и долгий, то благодаря этому можем применить математически правильный стоп под свою ТС.
Вывод:
имеется два источника стратегии стопов
1. - психологический источник, опосредованный размером депозита, т.е. страхом и жаднаостью.
2. - математический источник, обусловленный испытаниями ТС, т.е. Бернулли и Эйлером.
какую же из стоповых стратегий применять - дело личного вкуса и личного кэша.

Мне кажется этот аспект менее актуален, учитывая возможности использования мини/микро счетов, лотов... Что это за депо, если не способно выдержать просадку требуемую системе даже 0.01 лота или что это за система допускающая такую просадку? Так на пачку сигарет.... Здесь просто должна быть правильная увязка с ММ.

to Figar0

депо то выдержит нервов у него нет