Помогите написать Эксперта - страница 7

Надеюсь за пару дней сделать хотя бы приблизително тестирование, мне тоже кажется, что М15 маловато, но я начал с малго и вперёд...

Алесандр, ваш эксперт ведёт себя отлично, больше не хулиганит)) Большое вам спасибо, что оформление ТЗ вас заинтересовало;) А если серьёзно, то правда, большое спасибо! Я очень рад, что мой вопрос привлёк на эту ветку много хороших людей) Ставлю советник на оптимизацию, а там время покажеттт)

Я так и не узнал, что такое OOS и ещё, вы будете смеяться, я не могу вставить разделительную запятую, чтобы лот превратить из 1 в 0.1. Тут, как видите получилось, а в свойсвах эксперта нет. Что я делаю не так, подскажите, пожалуйста?

А какие у Вас есть основания? Ну потестили вручную и на каком то участке и получился профит, это разве основание. Если бы Вы потестили хотя бы 1 год. Если бы такие простые стратегии были прибыльными, то давно все програмисты стали бы миллионерами, однако это не так. Подобные стратегии я перелопатил вдоль и поперёк, когда только осваивал MQL и убедился в их беспереспективности.

А какие ещё могут быть основания, в принципе? Ручками за год потестить - это возможно, но не очень полезно, потому, что изменив всего один параметр можно получить совершенно другой результат, значит опять ручками за год, потом ещё и ещё раз.... Лет 10 каторжного труда для получения объективной картины. Для этого люди и придумали МТС, тестеры, оптимизацию и т.д. Мне кажется, что я поступил правильно. Или вы со мной не согласны?

А насчёт бесперспективности, был бы рад, если бы вы мне подсказали, где я заблуждаюсь... Один из результатов оптимизации на периоде три месяца:

прибыль 2047 пунктов, прибыльность 1.98, матожидание 22,02, просадка 522$, просадка в % 4,68. Разве это совсем плохо. Пусть в жизни всё будет не так красиво, но всё равно, что то же останется на прибыль. Или я ошибаюсь?

Это тестирование вне пределов времени оптимизации (Оут оф сампл - если с аглицкого).

Вообще хочу заметить - алгоритм пересечения мувингов и в том и в другом эксперте сделан некорректно. Он описывает не только пересечение, но и касание мувингов с их последующим расхождением без пересечения. Должны быть ложные входы - то есть, не предусмотренные стратегией.

Алгоритм пересечения нужно несколько модифицировать. На пальцах : (пока нет времени писать полностью, если никто не сделает - напишу) Для определения пересечение снизу вверх длинного мувинга коротким : Нужно взять разность мувингов короткий минус длинный и сравнить с величиной равной половине размера пункта (0.5*Поинт). Если больше - вернуть истину, если меньше ложь.

bool IsFastUpper(double fm, double sm)

{

    double d = fm-sm;

    if(d>0.5*Point) return(true);

    return(false);

}

Пересечение будет на том баре на котором невыполнение условия сменится на выполнение. 


bool IsCrossedDown2Up(double fm[],double sm[], int i)

{

return(  !(IsFastUpper(fm[i+1],sm[i+1]))&&IsFastUpper(fm[i],sm[i]) );

}

Для остальных пересечений аналогично.

Успехов.

ЗЫ. По поводу запятой - посмотрите может нужно ставить точку ? это от национальных стандартов зависит.

PPS Одну скобку пропустил - поправил.....

Да, действительно. В каждом эксперте у себя это исправляю!

А OOS: Out Of Sample - вне интервала оптимизации (на данных, которых ТС не видела). Для того, чтобы оценить на что реально способна ТС специально оставляют некоторый промежуток времени, на котором не проводится оптимизация. После оптимизации систему проганяют на этом промежутке. Таким образом моделируется реал.

Я вам опять чертовски признателен)

То, что там стоит знак "больше либо равно" не означает, что будут ложные входы. Дело в том, что подтверждающий сигнал - пробитие High\Low означает что цена продолжает двигаться в том же направлении, а значит мувинги не касаются, а пересекаются.