Это линейная регрессия 1 в 1,
возьми стандартный объект или функцию у KimIV в его ветке
если повыбражать, то можно формулу предсказание (прогноз) взять из XL прямо из хэлпа, но опять же полностью совпадет с LR
возьми стандартный объект или функцию у KimIV в его ветке
если повыбражать, то можно формулу предсказание (прогноз) взять из XL прямо из хэлпа, но опять же полностью совпадет с LR
я разве про цену что то говорил? хочу забить отдельной функцией на будущее, а там мож и пригодится
цены в лоб прогнозировать глупо -)
линканите плиз на более-менее нормальный код
Хм. Рынок учитывает всё.
Тогда надо не предсказывать цены, а создавать события, которые влияют на рынок в нужном направлении. Просто надо рулить и всё будет Ок :)
всем спасибо за помощь, пойду разбираться -)
все таки линейная регрессия дает совершенно непригодные результаты и общего с линейным предсказанием ничего не имеет...
2Integer спс, оч полезная ссылка!
осталось разобраться в с++
//Calculation of LPC filter koeffs using Levinson - Durbin recursion. //*acf = значения автокорреляции //*lpc = коэффициенты фильтра //lpc_order = порядок LPC double lpc(double acf[],double & lpc[],int lpc_order){ int i,j; double tmp0,E,Pk; double tmp[]; ArrayResize(tmp,lpc_order); E=acf[0]; for(i=0;i<lpc_order;i++){ lpc[i]=0.0; } for(i=0;i<lpc_order;i++){ tmp0=acf[i+1]; for(j=0;j<i;j++){ tmp0-=lpc[j]*acf[i-j]; } if(MathAbs(tmp0)>=E){ break; } Pk=tmp0/E; lpc[i]=Pk; E-=tmp0*Pk; for(j=0;j<i;j++){ tmp[j]=lpc[j]; } for(j=0;j<i;j++){ lpc[j]-=Pk*tmp[i-j-1]; } } return(E); } //LPC analyse FIR filter (whitening filter) //*data = входные/выходные данные //*lpc = коэффициенты фильтра //*z = памаять фильтра //data_length = размер обрабатываемых данных //lpc_order = порядок LPC void lpc_analyse_filter(double & data[],double lpc[],double & z[],int data_length,int lpc_order){ int i,j; double tmp; for(i=0;i<data_length;i++){ tmp=data[i]; for(j=0;j<lpc_order;j++){ tmp-=z[j]*lpc[j]; } for(j=lpc_order-1;j>0;j--){ z[j]=z[j-1]; } z[0]=data[i]; data[i]=tmp; } } //LPC synthesis IIR filter (modeling filter) //*data = входные/выхоlные данные //*lpc = коэффиценты фильтра //*z = память фильтра //data_length = размер обрабатываемых данных //lpc_order = порядок LPC void lpc_synthesis_filter(double & data[],double lpc[],double & z[],int data_length,int lpc_order){ int i,j; double tmp; for(i=0;i<data_length;i++){ tmp=data[i]; for(j=0;j<lpc_order;j++){ tmp+=z[j]*lpc[j]; } for(j=lpc_order-1;j>0;j--){ z[j]=z[j-1]; } data[i]=tmp; z[0]=tmp; } }Что с этим делать дальше - большой вопрос.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
чтоб было меньше вопросов, смотрим формулу тут https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_prediction
кто уже реализовывал на mql поделитесь плиз, намаялся стока а результат кривой выходит