Чемпионат: как открывались лидеры - страница 3

+1

ИМХО, если ставить целью уменьшить элемент случайности в определении победителя, то есть два пути:

1. увеличить срок проведения чемпионата хотя бы до полугода - наверное, не реально для Компаний-реализаторов проекта (очень хлопотное дело);

2. учитывать другие факторы при определнии победителя - например, как это делается в Альпари на конкурсах на реальных счетах ;

А воообще, радикальный путь - перевод конкурса на реал :) скажем начальный депо участник вносит 500-1000$. чтобы можно было соблюдать ММ минимальный лот 0.01 (10000).

думаю, это сразу отсеет большинство "обезьян".

О, значит я в прошлом году был просто самым везучим обезьяном? :)

timbo,

А можно поподробнее о методологии и результатах расчетов?

Какие использовались SL, TP? Cколько сделок? Какой итоговый результат лучших обезьян?

Ты был не просто самым везучим. Тебе невероятно повезло. Настолько невероятно, что почти нереально, чтобы ты был обезьяном. Ты, наверно, все-таки человек.

Поверь ты, не обязьян :)

Есть схожая черта у победителей Чемпионатов 2006 и 2007: советник состоит из тёх одинаковых советников с немного разными параметрами, и ММ - лот каждой из систем зависел от исходов позиций - наибольший лот у самой прибыльной системы за N поз (зависимость прибыль-лот нелинейная).

Такие системы способны стабильно работать при небольших изменениях волатильности.

А советнгик обезьян простой. Там рандомом позы открывались. Поищи в поиске на форуме.

Не совсем так. Hypothesis testing не может сказать, что ты обезьяна, но может попытаться доказать, что ты НЕ обезьяна. Ты получил ХХХ. Если бы вероятность получить столько же торгуя случайным образом была бы менее 5%, то можно было бы сказать, что с вероятностью 95% можно утверждать, что ты не обезьяна. Однако этого доказать не удалось. Если взять толпу из 600 программистов извиняюсь, обезьян, то обязательно (вероятность 100%) кто-то делает больше твоих ХХХ.

Методология предельно проста: EURUSD, постоянное нахождение в рынке, только одна сделка с максимумом до 15 лотов. Случайным образом выбирается направление входа, потом случайным же образом размеры стопа и профита (индивидуально - в интервале типа от 10 до 100 пунктов, точно уже не помню). Размер лота задаётся автоматически компостеровской библиотекой исходя из наличия денег, размера стопа и уровня риска (я ставил 30%). Это дело гонялось на периоде чемпионата 600 раз. 

Результат почти как у людей :-) Вот я нашёл в архиве такие результаты

Pass	Profit	Total trades	Profit factor	Expected Payoff	Drawdown $	Drawdown %
259	148530.49	104	1.97	1428.18	33156.00	61.89
272	121399.44	107	1.69	1134.57	38650.50	53.37
172	105213.89	106	1.38	992.58	55557.00	42.64
345	67612.01	76	1.41	889.63	47795.19	69.40
497	65566.36	80	1.37	819.58	64312.99	72.11
104	62174.06	73	1.40	851.70	58303.07	85.20
231	58340.58	69	1.33	845.52	35452.50	61.35
383	56311.63	77	1.52	731.32	31357.28	72.36
133	42289.67	60	1.25	704.83	44068.50	60.01
500	41039.74	71	1.98	578.02	18304.64	83.84

Но это первая версия чемпионата, там были кажется стоп=профиту. Потом я его подшаманил и дал обезьянам больше свободы. Хотя и тут двое тебя побили.

Однозначно. Увеличение числа сделок приводит к уменьшениию случайной компоненты.

МК нужно продвигать продукт и резать обезьян на чемпе им незачем.

Да уж, креатив. Если действительно найдутся такие желающие, то с удовольствием посодействую с контактами во Всемирном Фонде Дикой Природы, где я имел огромное удовольствие работать. Осталось только понять, из каких денег призовой фонд собирать победителям.

Да тут и понятно что каждый пытался выдавить все что можно из своего варианта! никто же не ставит условие бережной абсолютно безрисковой торговли с малым профитом ставится условие У КОГО БОЛЬШЕ БАЛАНС! прикинуть если бы чемпионат шел борьбой не за сумму в 15$ 25$ 40$ а к примеру призовым местом было бы управление миллиоными или миллиардными счетами с процентом от прибыли с условием просадка не более 2-3% при плече 1 - 5 - 10 прибыль как получится в таких тисках такая и путь будет и победит допустим не самый бодрый парень а допустим самый умеренны в рисках я думаю и риски стали бы умеренными и ММ приемлемые но изначально условия иные --- условия иные и совершенно не удивляет и не растраивает то что кто то открывает уже в 3-й день 15 лотов! ну мы же все знаем начало всегда идет с агрессией а победитель обычно в тени стоит! и все кто попал на первую страницу чаще всего вылетают пойдет коррекция или смена тренда и первая страница сильно изменится

"Обезьяну" легко будет отличить по максимальной относительной просадке. О чем, кстати, красноречиво свидетельствует результат чемпионата "обезьян", приведенный timbo.

Вот когда "обезьяна" победит Better'а с соотносимым показателем просадки, тогда можно будет поднимать вопрос о гипотезе классовой принадлежности Better'а :)