На тесте одно, в реале другое...

Источник котировок - загружен с бази данних тестового счета demo.metaquotes.net:443. Режим моделирования - все тики. Експерта приложить нехочю из личних соображений (код не для обсуждения). Может у кого то есть такая же проблема?

Тогда изучайте журнал работы на реальном счете.

Я бы еще посоветовал запустить этого эксперта на демо счете, на том же сервере и посмотреть, будут ли расхождения. Если будут, то протоколировать внутреннее состояние и сравнивать протоколы работы в тестере и на демо счете.

Да. Без кода не разобраться. Бывает, что время запуска эксперта очень влияет на его дальнейшую работу. И разное время запуска при одинаковой тестирующей выборке времени сильно изменяет итоговые показатели. Это, например может быть связанным с тем, что позиция, которая открылась немного раньше, влияет на открытие всех последующих позиций, вследствие ограничения в коде на количество открываемых позиций. И много чего ещё может быть. Изучайте свой код очень тщательно.

Первое что я пытаюсь добиваться в экспертах это что бы сделки в реальном времени!

в точности потом повторились при проходе в тестере на этом же участке

если этого не происходит то эксперт такой я кидаю в топку (в мусорную корзину )

даже не дорабатываете?;))) вот вроде приличный человек, рассудительный, говорит умно, а вдруг раз сорвет головной убор, об пол и по нему вприсядку

Автор признает, что у него по тестеру прибыль а в реале минус! значит где то косяк !

просит совета ? ну вот совет!

---

Ну может я очень образно выразился ( это для того, что бы боле четко обозначить проблему), попробуйте правильно понять

технология при которой ордера в тестере не повторяют реала - естественно должна выкидываться

порой - ошибочную технологию лучше выкинуть, и разработать новую - чем дорабатывать... наворачивая новые проблемы

---

самая идея может быть правильной а технология исполнения - левой - не продуманной

У вас разве не были случаи, когда вы писали проект, а потом когда 80% кода написанно, вы наконец то понимали,

что вы неверно весь проект построили

порой самым мудрым решением будет как раз - взять и перелопатить все !

--

p.s.

если говорить о механике - я всегда говорил, что грамотная работа с ордерами - не самое простое занятие!

У меня там уже лес дров сгорел. Благо, что потихоньку автоматизирую процесс добычи. Иначе, пользуясь лишь одной бензопилой, и кочегар замёрзнет возле топки. :)

П.С.

Наглядно видно, что указанный подход оправдывается на деле. Думаю, что в этом году удача от Вас никуда не денется. Болею за наших! Удачи!

У меня нечто похожее было с экспертом, который брал данные с разных таймфреймов, при проверке соответствия сделок в тестере и на реале, у него торговли не вышло, как выяснилось из за "ошибок рассогласования". В случае с тем экспертом, я убрал обращение к другим таймфреймам и всё заработало, тоесть совпадение времени открытия сделок стало 100%. Правда с прибылью примерно натреть меньше...

К слову на закачанной реальной истории таких ошибок небыло!

Тоесть ещё добавка к условиям торговли в реале: история, которую вы закачали, совсем не обязательно отражает реальные котировки которые получал бы в то время эксперт!