Математические вопросы. - страница 2

В том-то и проблема... что практически полное непонимание принципа их решения.

Как-то упустил извиду в процессах обучения... :(((

*

В любом случае спасибо за отклик на мою "проблему" ... !!!

А пока что поищу в инете учебники да маткад наверное поставлю.

Ну да, из этого я и исходил - иначе чепуха получается (какое ж это тогда ядро Дирихле?). Ну а Бога, наверно, Эйлером зовут. Кажись, он первый замечательный предел придумал :)

P.S. Кстати, даже "неправильная" формула дает результат 2*sin(n+1/2), т.е. ненулевой.

Всетаки D2(x,n) самая правильная :-)

З.Ы.

Сколько же кровушки эта функция выпила, ужас. И у трейдеров тоже, особенно у тех, кто использует FFT ('Библиотека функций быстрого преобразования фурье FFT') и забывает, что есть боковые лепестки ((.

Вот только не пойму, почему при расчете у тебя D1(0,5) равно нулю. Там же просто так нуль не подставишь, неопределенность 0/0 получается.

Это у маткада, незнаю. Но он дает ответ 0.

вот проверил его ответы

красным ошибка, все остальное кушает и дает ответы

Уважаемые господа, если у кого есть опыт решения СДУ (типа Хестоновских) при помощи программы Wolfram Mathematica, пожалуйста откликнитесь.

Заранее благодарен.

Пардон, а "ядро Дирихле и решения СДУ (типа Хестоновских)" хоть как-то с трейдингом связано?

Или это типа хобби чтобы мозги жиром на заростали?

Да студент небось. Quant, с такими вопросами лучше на мехматовский форум.

Не студент.

С трейдингом связано напрямую, Хестоновская модель(http://www.javaquant.net/papers/Heston-original.pdf) используется в торговле опционами.

Произвел калибровку для общего вида, не очень понравилось.

Сейчас решил видоизменить динамику волатильности и прибегнул к этой проге. Вывел дифф. уравнения и теперь пытаюсь решить что-то похожее на то, что на стр 331, чтоб потом делать калибрацию. Для ускорения решил использовать эту программу. Если есть такой опыт напишите.

спасибо.