Чужие и свои советники

Могу для начала предложить простейший вариант. Если эксперт работает, например, на тф=н1. То выходы (закрытие позиций) помимо стопов иной раз оч. неплохо реализовать по Параболлику, снимая его сигналы с тф=н4 :

//---- input parameters---------
extern string   _______= "Параметры Блока закрытия позиций"; 
extern bool     AutoClose = true;//Выключатель 
extern double    Maximum_Parabollic_Long    =0.2;
extern double     STEP_Parabollic_Long      =0.02;
extern double    Maximum_Parabollic_Short   =0.2;
extern double     STEP_Parabollic_Short     =0.02;
static int prevtime = 0;
... .. ... ... ...
int start()
  {

if (Time[0] == prevtime) return(0); // Бар прежний, а следовательно выходим
   prevtime = Time[0]; // Свежий бар, запоминаем время
//----------------------------------------------------------
//=============блок ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИЙ===================================
if (AutoClose) {  //если выключатль включен
//----------------------------------------------------------------------
  for ( int v = OrdersTotal() - 1; v >= 0; v -- )             {       
      if (OrderSelect(v, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))            {           
        if (OrderSymbol()==Symbol())                                { 
//-----------------------------------------------------------------------        
     if ((OrderType() == OP_BUY) && (OrderMagicNumber()==Magic)) { 
            if  (  
             (iSAR(NULL,240,STEP_Parabollic_Long, Maximum_Parabollic_Long  ,1)>Close[1]) 
       && (iSAR(NULL,240,STEP_Parabollic_Long, Maximum_Parabollic_Long  ,2)<Close[2])
        )  
            {
        OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,Green);//закрываем позицию
            prevtime = Time[1];      // return(0); // выходим         
              }  }  
//-------------------------------------------------------------------------
         if ((OrderType() == OP_SELL)  && (OrderMagicNumber()==Magic)) {
         if (
           (iSAR(NULL,240,STEP_Parabollic_Short,Maximum_Parabollic_Short ,1)<Close[1]) 
       && (iSAR(NULL,240,STEP_Parabollic_Short,Maximum_Parabollic_Short ,2)>Close[2])
          )
           {
        OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,Green);//закрываем позицию
             prevtime = Time[1];     // return(0); // выходим
              }  }  
//-------------------------------------------------------                       
   }  // Symbol()  
  } // select
} //total
}//if (AutoClose) {
//==============Конец блока Закрытия позиций================================
      

Попробуйте вместо параболлика применить что-ниб. другое .Удачи !

В этом и заключается главная проблема - выделения неудачных периодов для советника. Если бы всё было так просто

то зачем вобще советника "мучать" в этот период? 

я имел в виду готовый прибыльный советник:-) а не идеи

неудачные периоды на истории

к примеру два советника, один хорошо отрабатывает на флете, другой на трендах, или один выигрывает длинные ордера, а второй короткие

идея объединять в целом прибыльные советники, чтобы график прибыли был более ровный

Обьединить советники не сложно, в даном примере главной задачей будет опредиления тренда или флета, о потом уже в

зависимости от этого передать упраление той стратегии, которая в этых условиях лучшая, а другую не трогать.

смысл в том чтобы они вместе одновременно торговали и уменьшали риск длительного убытка, например у меня есть стратегия, которая из 60 месяцев 10 проигрывает, причем один раз возникает 3 подряд убыточных месяца, хотя все 5 лет с лихвой прибыльные, не хочется ставить такую стратегию на реал с небольшим депозитом, но если бы например у кого-нибудь нашлась прибыльная стратегия, и эти две стратегии перекрывали бы убытки друг друга в конкретные месяцы, то сомнений бы у меня было меньше

сейчас я пытаюсь сделать еще одну мтс, но все равно привязан к определенным мыслям и нет времени изучить что-нибудь новое в теории мтс, то есть вряд ли одному удастся создать универсальную мтс, а мультисоветниковый подход на мой взгляд перспективен

вот это я пытаюсь донести в этой теме

я использую базы данных и поэтому не могу прислать ех4 файл, но например могу создать длл, которая будет посылать сигналы на указанные ip, а создатели советников могут не захотеть пускать по миру свои файлы, отсюда возникла мысль про сеть

и так к примеру появляется сеть из нескольких в целом прибыльных тс, у каждой тс указаны периоды времени ее найбольшей прибыльности и найменьшей, что позволяет найти противоположные пары, которые будут "хеджировать" друг друга

Угу будут хержировать... ток маленькая проблема:

Оптимизация такова коктеля, и вероятность того что 2 бота попадут на такое движение что оба могут слить ))) тут закавыка на мой взгляд, с другой стороны если одна система стоит как бы в противовес то толку не будет т.к. одна будет молотить профит а другая лосей разводить.  ВСЁ ИМХО.

если обе прибыльные, то в сумме будет прибыль, это же очевидно, но я нашел на форуме много сообщений с этой идеей и реализацией, только все равно это кто-то индивидуально пишет несколько советников и ставит их на один счет, вряд ли один человек может использовать в своих разработках совершенно непересекающиеся идеи, скорее эту будут одинаковые советники с разными параметрами, вот как раз такие "противоположные" советники и могут совместно слить, ибо идеи в них заложены одним писателем, вероятность что-кто поделиться прибыльным советников тоже невилика, но сеть советников на условиях устраивающих участников возможна, хотя претензий за слив тоже будет выше крыши)) вообщем это была недокуренная идея, вот если бы я написал оболочку для такой сети выставил своего советника и пригласил других участников, то возможно продвинулось бы, а так вижу интереса нет

Ну почему же. Интерес как раз есть. Сам практически этим же и занимаюсь. Если интересно - контакты в профиле.

спасибо, а чем вы занимаетесь? мультисоветниковым трейдингом? или вбрасыванием мыслей на форум?))

если я напишу в контакты, то тема завянет, давайте здесь обсудим