Статистика, как способ заглянуть в будущее! - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Решил немного заняться статистикой. Купил книжку и построил мультипликативную модель :) с помощью Excel. Построил регрессию, выделил сезонную составляющею (1 сезон- 24 часа, использовал часовой архив котировок) и построил функцию прогнозирования.
Уравнение регрессии имеет вид: Y=b0+b1*t+b2*t^2+b3*X1+b4*X2, где
Yi=CLOSEi(gold), t- время, X1=CLOSEi-1(gold)/CLOSEi-1(usd), X2=CLOSEi-1(gold), b0...b4- коэффициегты регрессии. (Надеюсь, что понятно)
Вообщем получил такую картинку
Лично меня это завораживает, когда "видно" что будет. Хочу написать индикатор.
У кого какое мнение по поводу статистики?
Поправьте, если я не прав, что модель более всего пригодна для прогноза будущей волатильности портфеля, предполагая нормальное распределение returns портфеля?
Если так, то к прогнозированию будущего курса с помощью модели непригодной даже к прогнозированию волатильности курса собственно, относиться надо как к маркетинговому ходу специалистов от науки. В свое время, диссертация, утверждающая, что если бы Ленина пристрелили задолго до 17-го года, то революцию сделал бы Сталин, являлась примером правильного маркетингового хода. Ныне диссертации прогнозирования курса также являются правильным маркетинговым ходом. И вправду, зачем останавливаться на какой-то малопригодной, сходу денег не приносящей, волатильности портфеля? Всего-то надобна пара-тройка недопустимых допущений и мы у цели - заглядываем в будущее.
Мм. А где ж он хорош собственно, если в идеале нужна прямая линия под 45 гр?
P.S. Я например на оригинальном графике уже вижу смертельную для торговли ошибочность на тренировочном периоде. А что говорить о прогнозе тогда?
Если бы была линия в 45 гр. то мы бы жили на Канарах. А так, приходится выбирать что по-проще!
Если серьёзно, то угол наклона позволит сразу сказать о возможности алгоритма перекрыть существующий спред по инструменту, а ширина облака определит её минимальный риск, а значит, оптимальный ММ ТС.
tg=0.3945 угол 22 градуса
Произведение тангенса наклона на величину волатильности инструмента для ТФ на котором строился прогноз, даст среднюю профитность алгоритма. Её нужно сравнить с комиссией ДЦ на транзакцию.
Произведение тангенса наклона на величину волатильности инструмента для ТФ на котором строился прогноз, даст среднюю профитность алгоритма. Её нужно сравнить с комиссией ДЦ на транзакцию.
как определить величину волантильности инструмента?
как определить величину волантильности инструмента?
Посчитать стандартное отклонение для ряда первых разностей.
Сумма квадратов приращений, отнесённая к числу приращений и всё это под корнем.
Для оценки дисперсии я, безусловно, сделал бы так же (среднее квадрата приращений).
А вот для оценки волатильности - наверно, суммировал бы модули приращений и делил на их число (исходя из большей правдоподобности экспоненциальной функции pdf returns в сравнении с нормальной). Но это так, мелочи, теоретический выпендреж...
Давно уже спорят об адекватности дисперсии как меры разброса returns. Приравнял ее к волатильности, кажись, Марковиц.
Для оценки дисперсии я, безусловно, сделал бы так же (среднее квадрата приращений).
А вот для оценки волатильности - наверно, суммировал бы модули приращений и делил на их число (исходя из большей правдоподобности экспоненциальной функции pdf returns в сравнении с нормальной). Но это так, мелочи, теоретический выпендреж...
Давно уже спорят об адекватности дисперсии как меры разброса returns. Приравнял ее к волатильности, кажись, Марковиц.
Соглесен с каждым словом!
построил новую регрессия для золота вида y=b0+b1*t+b2*Close(индекс USD). Как видите в формуле нет вообще цены золота. Индекс доллара взят, потому что ни один инструмент так не реагирует на доллар, как золото. Написал индикатор Синяя линия- данная регрессия. Вот вам и стратегия, невооруженным глазом видно, как цена золота "тянется" за регрессией
Так я не понял, мы будем оценивать профитность алгоритма или будем картинки разглядывать?
Соглесен с каждым словом!
можно приращением считать Close[i]-Open[i] ?