Статистика, как способ заглянуть в будущее! - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уже ответил ранее.
Ну вот. Вы в сути этого вопроса тоже не достаточно глубоко разобрались. Как раз все эти модели "как бы" работают, потому что они учитывают тот факт, что волатильность не вписывается в рамки стандартного нормального распределения. Насчет возвратов портфеля - это вообще не уместно. Прогноз волатильности никак не зависит от возвратов портфеля и их распределения. Другое дело, что прогноз волатильности используется в основном для оценки риска по портфелю, но это же совсем другая история. - Еще раз подчеркну, вышеприведенные методы изначально были предназначены для прогноза волатильности портфеля. Проверьте. А вот уже после, этот метод подхватили для прогноза цены. Конечно, кому нужны книги и работы по прогнозу всего-то волатильности какого-то портфеля. Вот цену прогнозировать - это будут покупать! А то, что метод не пригоден, так если не написать об этом, то никто и не спросит, кроме Vita, конечно.
... и прогнозировать погоду?
Ээх. Красиво изъясняетесь.
Вот только за "погоду" обидно - она что "бессистемна".
А что, в этом "подлунном мире" есть что-то бессистемное?
Долой все теории - даешь ... ту самую. :)
Ключевой момент в полемике:
'
Потому что я хорошо знаком с теорией систем и совершенно не знаком
'
Может быть и мне применить "корневые годографы" (МАИ и наши "вертикалки" самые рульные :):):):) ) к гаданию на ценах :)
А вообще споры о том, что не стоит с наскока пытаться применить на Форексе то, что изучал в институте (чем занимаешься на своей "научной" работе), вспыхивают не впервой. :( (Хотя раньше хвастались обладанием автомобилей, а сейчас знанием теорий - прогресс на лицо).
ЗЫ. Про Колмогорова (любая) не знал - поищу.
ЗЫЫ. На самом деле у меня риторический вопрос - неужели все теоремы "доказабельны", а все "задачи" решабельны?
Даже если и есть "формула хфорекса", то ее найти практически нереально. Так может быть и заняться распознаванием "паттернов". Ну а во время реквот - можно и с Колмогоровым на брудершафт. :)
Да ёклмн! Ну как можно еще спрашивать об этом? Я же уже сказал, что рынок - это система. Представьте, что цены всех инструментов, торгуемых на рынке - это параметры этой системы. И все они эволюционируют по какому-то не известному нам закону. Теперь видно, какое цена имеет отношение к теории систем?
Потому что я хорошо знаком с теорией систем и совершенно не знаком с законами Менделя. Как вы думаете, где я больше преуспею: в применении теории систем или в применении законов Менделя (при прочих равных условиях)?
Ну повторюсь уже трейтий раз. Теория систем применима к рынку, потому что рынок - это система, параметры (цены) которой эволюционируют согласно некоторому закону. Это не значит, что она дает вам ответ на все вопросы, но если есть стройная теория, подходящая к исследуемой системе, почему ей не пользоваться? Или лучше изобретать велосипеды, тыкать пальцем в небо и прогнозировать погоду?
Стройная теория допускает на вход только детерминированные системы. Рынок - это детерминированная система?
Vita писал(а) >>
Еще раз подчеркну, вышеприведенные методы изначально были предназначены для прогноза волатильности портфеля.
Ну не соглашусь, потому что ARCH модель (автору дали Нобеля, если не ошибаюсь) и производные от нее модели строились исходя из конктретной особенности волатильности цены - ее кластеризации. К портфелям прямого отношения она не имеет.
Я уже немного устал, потому что картина у нас тут сейчас такая:
Слепой:
- ну не верю я, что земля крутится вокруг солнца!
Астроном:
- ну как же? вот динамика Ньютона, вот массы тел, вот расчет траекторий - все сходится!
- ну а с чего вы взяли, что земля подчиняется динамике Ньютона?
- ну земля - тело, имеет массу, на нее воздействуют другие тела, и т.п.
- нет, ну конкретно с чего вы взяли, что динамика Ньютона применима конкретно к земле?
- да ёпрст...
Ну у кажого есть своя точка зрения. Так и должно быть. Ничего не имею против.
Да, мы тут занимаемся неблагодарным делом - прогнозируем цену, изменение цены, направление изменения цены.. Ну вам не нравится, понятно. Но вы же так и не ответили на вопрос, а что же вы прогнозируете? Мне лично очень интересно.
Стройная теория допускает на вход только детерминированные системы. Рынок - это детерминированная система?
Это кто вам сказал такую глупость? Зачем тогда в этой чахлой теории используются стохастические дифуры? А как же хаотические системы? Разницу между хаотической и динамической системой осознаете?
Ну не соглашусь, потому что ARCH модель (автору дали Нобеля, если не ошибаюсь) и производные от нее модели строились исходя из конктретной особенности волатильности цены - ее кластеризации. К портфелям прямого отношения она не имеет.
Я уже немного устал, потому что картина у нас тут сейчас такая:
Слепой:
- ну не верю я, что земля крутится вокруг солнца!
Астроном:
- ну как же? вот динамика Ньютона, вот массы тел, вот расчет траекторий - все сходится! - Браво! Расчет траектории в студию, пожалуйста! Ибо я вижу, что НЕ сходится.
- ну а с чего вы взяли, что земля подчиняется динамике Ньютона?
- ну земля - тело, имеет массу, на нее воздействуют другие тела, и т.п.
- нет, ну конкретно с чего вы взяли, что динамика Ньютона применима конкретно к земле?
- да ёпрст...
Ну у кажого есть своя точка зрения. Так и должно быть. Ничего не имею против.
Да, мы тут занимаемся неблагодарным делом - прогнозируем цену, изменение цены, направление изменения цены.. Ну вам не нравится, понятно. Но вы же так и не ответили на вопрос, а что же вы прогнозируете? Мне лично очень интересно.
Это кто вам сказал такую глупость? Зачем тогда в этой чахлой теории используются стохастические дифуры? А как же хаотические системы? Разницу между хаотической и динамической системой осознаете?
Это не глупость, а определение. Теория хаоса, как разновидность теории динамических систем, также исследует динамические системы и они также должны быть детерминированными. Ничье желание не отменяет это условие.
Укажите, пожалуйста, на определение динамической системе в рамках теории динамических ситем, где уловие детерминированности системы необязательно или не входит в определение.
Вот только за "погоду" обидно - она что "бессистемна".
Ну там речь была не о бессистемности погоды, а о том, что прогноз погоды вряд ли можно эффективно использовать для торговли на форексе.
А что, в этом "подлунном мире" есть что-то бессистемное?
Есть конечно. Например, сферический конь в вакууме. Его параметры не меняются, т.е. не эволюционируют. Следовательно он не попадает под определение системы.
Долой все теории - даешь ... ту самую. :)
Ключевой момент в полемике:
Ну не правда ваша. Каждый пляшет, как умеет. Я уже говорил об этом, обсуждая Менделя.
Может быть и мне применить "корневые годографы" (МАИ и наши "вертикалки" самые рульные :):):):) ) к гаданию на ценах :)
Не тратьте время. Теория линейных систем бессильна в плане решения наших задач. Линеаризация рыночных процессов если и будет адекватна, то только на очень малых интервалах (суб тиковых наверное), но на них изменения значений параметров системы будут намного меньше, чем наблюдаемый шум по тем же параметрам.
А вообще споры о том, что не стоит с наскока пытаться применить на Форексе то, что изучал в институте (чем занимаешься на своей "научной" работе), вспыхивают не впервой. :( (Хотя раньше хвастались обладанием автомобилей, а сейчас знанием теорий - прогресс на лицо).
Не было тут такого :)
ЗЫЫ. На самом деле у меня риторический вопрос - неужели все теоремы "доказабельны", а все "задачи" решабельны?
Это вопрос к математикам. Я тупо использую, то что уже надоказывали и нарешали :)
Vita писал(а) >>
Браво! Расчет траектории в студию, пожалуйста! Ибо я вижу, что НЕ сходится.
Ознакомьтесь :)
Это не глупость, а определение. Теория хаоса, как разновидность теории динамических систем, также исследует динамические системы и они также должны быть детерминированными. Ничье желание не отменяет это условие.
Укажите, пожалуйста, на определение динамической системе в рамках теории динамических ситем, где уловие детерминированности системы необязательно или не входит в определение.
Как раз отличие хаотической системы от динамической заключается в том, что она не является упорядоченной, т.е. не является детерменированной.
P.S. Хватит демагогии. Ответьте плз на мой вопрос: "А что же вы прогнозируете?" и как.