Статистика, как способ заглянуть в будущее! - страница 13

ага, или не сложная динамическа система. :)

Нужно, исходные предпосылки, с чего вдруг теория, призванная однозначно определять будущее системы по пусть по неявным, но детерминированным законам, вдруг становится пригодной для прогноза будущего цены?

Можно я попытаюсь ответить. Может не очень корректно вопросом на вопрос отвечать, но под какую теорию он (рынок) подляжет ?

Моё мнение построение хорошей ТС невозможно без прогноза, пусть он будет не с вероятностью 1, а допустим 0.62, это значит, что я входя в рынок со SL=TР в 62 сделках из 100 получаю гарантированно прибыль.

Кто то пытается сделать прогноз используя регрессию, кто то многофакторный анализ, кто то обучает НС не зная на что, авось получиться (типа НС умная и сама ответит на все вопросы), многие строят различные ЦФ, используют гармоническое разложение, я допустим уперся в систему стохастических диф. уравнений, только по тому что она работала, не на форексе, но самолеты же мы сбиваем, да и летают они тоже, хоть и тяжелее воздуха, GPS работает все знают и пользуются, а там без СДУ никуда не деться.

Нельзя без прогноза, иначе это как в омут с головой. Многие уже кидались, миллионы утонули, многие больше не вернуться, остаются те кто верит что можно спрогнозировать и ищут эту возможность. Кто то находит (или думает, что нашел) кидается снова в омут, и либо снова возвращается сюда для поисков, или пропадает с форума (так как уже не интересно ему). Третьего не дано.

Вы сами ответили на вопрос. Если Вы знаете английский то пройдите по сылке http://www.gold.org/,  вернее  http://www.invest.gold.org/sites/en/why_gold/gold_and_the_dollar/   там как раз тема по этому вопросу

Конечно, все в порядке, вопрос очень корректен. Рынок подляжет под теорию, которая не делает недопустимых допущений. :) На мой взгляд, озвученная здесь Теория динамических систем непригодна именно потому, что допущения, необходимые для укладки рынка в неё, вовсе недопустимы.

Если вы видите, я прошу указть именно на те допущения о рынке, которые нужно сделать прежде, чем лечь в прокрустово ложе той или иной теории. Знатоки Теории динамических систем, регрессий, многофакторных анализов и т.п. должны бы были это знать и сходу поведать об этом.

Что же до прогноза, без которого никак, то здесь всё зависит. Первое, что приходит в голову - это прогнозировать цену. Чему собственно посвящена ветка. Это заведомо беcперспективный путь, на мой взгляд, т.к. никаких подтвержденных допущений о рынке не хватает ни для какого прогноза, кроме среднепотолочного самомнения.

Про самолеты и процесс кидания в омут полностью согласен. Но философия процесса говорит, что если "прибыль" исчезает из прогноза (в свое время у физиков "исчезала" материя, только потому, что их представления о материи были не верны), то, полагаю, что в нашем прогнозе представления о прибыли (рынке) не верны. Типа того.

я так понимаю Вы стоите на этой позиции 'Что такое мартингал?' и рынок по вашему это мартингал. Тогда все ваши исследования закончены, даже теоретичсеки заработать нельзя. Но есть те кто в это не верят, и ищют закономерности, и пытаються их математически описать, что бы вложить в АТС

Вера умирает последней.

Вот. Это уже правильные вопросы! Ответы, к сожалению, неочевидны, поиск их сложен и требует определённых знаний и способностей.

Присоединяйтесь к обсуждению, делитесь знаниями!

Нет, не на этой. Закономерности существуют, их можно эксплуатировать. Первое, что приходит в голову - это прогнозировать цену. То факт, что я считаю, что цену прогнозировать бесперспективно, не обозначает мартингал, и вовсе не обозначает, что больше нечего прогнозировать. Допустим, я ошибаюсь, тогда почему бы вам не сказать, что цену возможно прогнозировать такой-то математической теорией, т.к. цена имеет как раз такие-то математические свойства, угодные этой математической теории?

Еще раз. Я не против поиска закономерностей и математического описания их. Но любое математическое описание прежде, чем оно распишет свои распрекрасные свойства, предупреждает об ограничениях своего применения, о допущениях и т.д. К примеру предупреждает, что распределение должно быть нормальным или процесс стационарным. Точно также обстоит дело с регрессиями, различными анализами и Теориями динамичских систем.

Собственно, простой и конкретный вопрос, как вы уложили рынок в допущения Теории динамичских систем, получил ответ о том, что рынок это динамическая система. Я вот сомневаюсь, что такой ответ достаточен, что бы цена стала предсказываться. Что мешает вам связать Теорию динамичских систем с ценой при помощи исходных допущений, как самой теории, так и о самой цене?

Мое знание не позволяет мне связать Теорию динамичских систем с ценой при помощи исходных допущений, как самой теории, так и о самой цене. Понимаете, предположим крамольное, что вы ошибочно предположили, что эта теория годится для предсказания цены. А я считаю, что никак не годится. Хочу это вскрыть. Поэтому вопрошаю о том, с чего вдруг эта теория? Если предпосылки есть (кроме сходств в названии и цели поставленной задачи), то я буду не прав. Так что я уже в обсуждении.

Ох, какое упорство. Я так понял, что ваши, Vita, познания в тероии динамических систем крайне скромны. Иначе бы вы знали, что теория динамических систем позволяет выразить даже такие сложные и присущие хаотическим системам вещи как самоорганизация.

Ну давайте вернемся сначала к азам. Что есть система в понимании упомянутой теории? Под системой понимается любой объект природы, состояние которого изменяется во времени по некоторому закону. Если рынок не является такой системой, то как уже было совершенно верно подмечено - нам с вами тут делать нечего. Но мы же с вами проженные оптимисты, не так ли?

Под динамической системой понимается система, состояние которой однозначно определяется определяется начальными условиями и временем. В таком виде натягивать на рынок ее бессмысленно и никто тут, я надеюсь, этим не занимается.

Однако, отдельные классы динамических систем прекрасно подходят для моделирования хаотических систем, обладающих способностью к самоорганизации. И если умело решать задачу идентификации параметров подходящих динамических систем, то они с успехом могут играть роль модели исследуемой хаотической системы.

Теперь представьте себе, что существуют методики перехода от фазового пространства исходной системы к фазовым пространствам вспомогательных систем, анализируя которые существующими методами, можно добиваться определенных результатов.

Нет, ну давайте прогнозировать погоду на улице. Только как вы потом будете генерировать торговые сигналы, основываясь на этих прогнозах?

Я, например, не вижу особого смысла натаскивать сложные механизмы, в том числе и НС, на индикаторы, которые по сути являются преобразованиями цены. Какой в этом смысл? Дайте НС на вход те же данные, что вы даете на вход индикатору и НС замечательно подстроится под функциональность индикатора. Так зачем тогда пудрить ей мозги лишними данными?

Насчет всяких там переподвыподвертов с вероятностными распределениями, я пока еще не видел ничего толкового, что могло бы работать на рынке, из моделей, основанных на чистой статистике. Как вы думаете почему таких моделей так много: AR, ARM, ARMA, GARCH, EGARCH... список можно продолжать до нескольких десятков. Просто они не работают, хотя и решают гораздо более простую задачу - прогноз волатильности. А что уж говорить о практически применимых прогнозах?