Статистика, как способ заглянуть в будущее! - страница 12

Т.е. если на кривой кобыле не можем объехать, то давайте попробуем на гиперкривой кобыле...

Отбросив сарказм, вопрос остается прежним - с чего вдруг гиперповерхность? Что указывает на то, что гиперповерхность спасает?

Вы перечислели факторы, а не время, время нужно использовать, но когда полином состоит только от времени t, то он не годится

Теория динамических систем.

Именно, кроме временного ряда цен у нас ничего нет, факторов мы не знаем. Я же утверждаю, что время не нужно использовать - это лишнее, по крайней мере в значительной степени. Что по-вашему кроме цен можно использовать как факторы?

один из факторов влияющих на золото является доллар. На доллар влияет индекс доу-джонса. На бонд влияет золото. Но я в этом не уверен, нужно у специалистов узнавать

Для начала - детерминированность нам при этом нужна?

А вообще, лично по мне, теория динамических систем имеет отношение к рынку такое же, как и законы Менделя. Не более.

Поймите меня правильно, я спрашивал не от том, как называется та "кривая кобыла" (Теория динамических систем), на которой вы рынок объехать собираетесь, а о том, с чего именно вы решили, что Теория динамических систем спасает? Если для вас Теория динамических систем нечто знакомое, то вы без труда и на пальцах объясните философию и суть того, как Теория динамических систем вскрывает рынок и прогнозирует будущее. Для меня лично не приемлем механистический перенос Теории динамических систем на рынок только потому, что теория содержит слова "предсказать дальнейшее поведение системы". С чего вы взяли, что рынок подляжет под Теорию динамических систем?

О! Коллега, я с вами тут полностью согласен - НИЧЕГО. Считаю, что ничего кроме самой цены, для анализа нам и не нужно. Время, это лишний параметр, который только усложняет и без того архисложную задачу, ничего не давая взамен, или почти ничего. Одним словом, желание использовать в своей модели время, нужно ещё обосновать.

Что касается гиперкобыл и прочей нечести, так их существование и целесообразность их эксплуатации кажется, не так сложно понять. Будем отталкиваться оттого, что заработать на случайном процессе нельзя в принципе (теорема). Полагаем (без доказательства), что на рынке существуют закономерности, скрытые в самой цене и эксплуатация которых позволит нам заработать. Осталось, только формализовать понятие закономерности. Для нас, трейдеров, значимым является всего одна величина, характеризующая ценовой ряд - предсказываемость будущего движения, неважно, за какой временной промежуток, важно, куда и на сколько (по большому счёту, не важно даже насколько, важно только куда)! Поскольку, в руках, по условию, у нас нет ничего, кроме ценового ряда, то и анализировать будем только его, не привлекая новости и экономические факторы. Таким образом, у нас на входе один или несколько параметров (показаний индикаторов) и реакция цены инструмента на эти показания. Если параметр один, то мы имеем функциональную зависимость параметр-цена. Эта зависимость ЕСТЬ априорно, поскольку мы тут только по этому! И наша задача её установить. Параметров может быть больше одного, и функция становится многомерной, а поверхность ею описываемая - гиперповерхностью. Известны методы восстановления гиперповерхности, например аппроксимация.

Именно эту задачу - восстановление гиперповерхности мы и решаем тут. А, что вы тут делаете, если не то же самое?

Поясните, пожалуйста, смысл "один из факторов влияющих на золото является доллар". Цену золота, как правило, берут по отношению к доллару, т.е. тут все факторы влияния "золото-доллар" уже учтены. Или мы должны использовать некий индекс доллара, исключающий взаимосвязь с золотом?

На пальцах: рынок - это сложная динамическая система. Что еще нужно? :)

Совершенно верно, полагаем, что закономерности есть. Мне интересно, полагают ли предложенные здесь методы ещё что-нибудь? Как бы по умолчанию, неявно. К примеру, что можно вычислить какие-то параметры распределения и на их основе восстановить гиперповерхность?