Статистика, как способ заглянуть в будущее! - страница 11

Нет, это не НС. Модель построена на методе локальной регрессии с подбором оптимальной структуры в каждой точке пространства вложения. "Переобучение" - это отличительная черта этого метода. Фактически, можно с большой уверенностью говорить о том, что если бы входные данные модели (в данном случае серия приращений цен некоторой размерности), имели бы хоть какую-то прогностическую ценность, то прогон по тестовой выборке показал бы гораздо лучший результат.

Т.е. вывод из этой картинки один: либо рынок очень эффективен и ловить тут нечего, либо модель обучается на данных, которые никак не коррелируют с будущим движением.

Но мы как истинные мечтатели должны верить во второе и продолжать поиски :)

Третий вариант - неадекватная модель. Но проверить это можно, только получив на этих же данных, но на другом алгоритме, лучший результат. В принципе, если длинна вектора приращений достаточна (не менее 10000 отсчётов), то я могу попыхтев, построить под это дело НС и вывалить для сравнения результат. Но, скажу сразу, если это просто приращения котира по барам, то никакая НС не поможет.

Отменная финализация.

У меня вопрос к участникам обсуждения - какая основа лежит под вашим желанием аппроксимировать рынок кривой? Неужели, только из-за того, что знаем какой-то метод аппроксимации и, давайте, на этой кривой кобыле объедем рынок, соберём профит? Или вера, что рынок укладывается в полином со скрытыми от глаза параметрами и остается только разведатьэти эти тайные параметры? Подскажите, как вы определяете, что используемый метод пригоден в самом изначальном смысле? Или секрет?

полином найти не пробема, самое главное знать факторы влияющие на рынок. Если в полиноме использовать только время, то прогнозировать не получится

Ну, во-первых, аппроксимация ведется не кривой, а гиперповерхностью. Во-вторых, а что вы нам предложите, уважаемый? Вы же видите, что наши методы приведут нас к голодной смерти. Ждем вашего спасения :)

на мой взгляд апроксимация- это лучший способ определения тренда, чем скользящая средняя. Хотя бы по этой причине можно заниматься поиском моделей

Допустим, мы не знаем факторов влияющих на рынок, тогда что?

Время - зачем его использовать? К примеру, "знает" ли полином праздничные дни в странах торгуемых инструментов? Пасха, второй день, вся Европа спит, волатильность близка к минимальной, т.е. целый день штиль, а значит наш полином должен это учитывать (лунный календарь).