"Чудесный", "цифровой" индикатор "группового" движения - страница 17

Trolls:

Да, очень похоже. Рядом почти. Я хочу не поправить, а уточнить. Как бы тут некоторые не утверждали, что им достаточно только мажоров. Остальное они рассчитают. Практика показывает что они умалчивают об одном их точность расчета +-лапоть (с точностью до спрэд/2). Пример вот тут https://www.mql5.com/ru/forum/132599/page2

Теперь про скорости. В школе мы часто решали задачи (вспомните), где был путь, скорость и ускорение. Зная эти параметры, допустим для машины, мы можем предположить с вероятностью не 50/50 а чуть большей, пусть будет 85 на 15, что машина несущаяся с огромной скоростью и ускорением, скорее продолжит путь, чем развернется. Ведь я прав….а если так, то нам нужно найти аналоги этих понятий на форексе (просто представьте что это график не евро/доллар, а как движется машина (самолет или допустим муха летит)). Рассчитать и построить прогноз…

На первый взгляд задача проста, но когда начинаешь в неё углубляться понимаешь что все не так просто. Надо обязательно помнить что при оцифровке любой аналоговой величины появляется шум. Эти шумы называют шумами дискретизации и квантования. Т.е. они есть (шумы формулы как их рассчитать где то тут выкладывал) и прежде чем делать дальнейшую обработку нужно от них избавиться. Можно это сделать последовательно, построить фильтр и прогнать через него котировки. И потом анализировать. Либо делать совместный анализ (сразу учитывать что есть шумы),я пошел по этому пути. Движение описываю с помощью стохастических диф. уравнений, а это значит сразу Калмановска фильтрация вот тут более подробно. https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page15

Я всегда стараюсь прогнозировать цену и цена в моем понимании это (аск+бид)/2. Чем точнее прогноз тем более лучшую и совершенную ТС можно построить, тут на форуме есть исследования, как прогноз влияет на качество ТС поищите, он входит в профит в 4-й степени если мне память не изменяет.

И третье – нужно не забывать, что мы не видим чистого движения евро или доллара, а можем лишь наблюдать проекции этого движения на плоскость евро/доллар-время или плоскость евро/фунт-время и т.д. поэтому я строю индекс движения валюты евро, доллара, фунта и т.д. и очень важно замкнуть пространство иметь всю матрицу (все проекции), если их рассчитывать через мажоры то хрень получается (хотя это и понятно, математика точная наука, это в статистике есть доверительные интервалы там можно +-спрэд считать…) в математике нельзя.

Ну кратко как то так…

Prival:

в состоянии. я же писал формулы знаю. заполнить матрицу могу. индекс индексу рознь. мне терминологии нехватает пояснить это на пальцах. Пространство нужно замыкать. МЫ не видим движение, чистого движения евро(долллара... и т.д) они движуться в N-мерном пространстве, мы лишь видим проэкции этого движения на соответсвующие плоскости, причем сами оси координат подвижны (ось евро/доллар подвижна, т.к. они движуться и евро движеться и доллар) мы видим лишь проекцию (это относительная система координат). нужно не просто индекс строить а вычислять как движеться валюта, как матрица эта движеться. Если заполнять её расчетными значениями, то никуда она не "движеться", стоит как вкопаная.

А вот если её не заполнять расчетными значениями, то можно увидеть. какая валюта движеться (тащит эту матрицу), а какую просто пересчитывают, как начинает скорость выравниваться в матрице из-за угрозы арбитража.

если заполнить матрицу расчетными значениями, то это статика. жесткая связь которая является мифом с моей точки зрения. Угроза арбитража. вот причина выравнивание курсов. не будь этой угрозы, движение матрицы былобы более четко видно.

Как то так. может и заумно как то, но у каждого свои тараканы в голове. я построил движение валюты (график выше) не индекс, а именно движение. Других более точных слов подобрать не могу. вроде работает. Хотя что такое работает тоже вопрос. У когото и машки работают, а у когото ничего не работает.

Добавка. Это из тойже оперы про что говорит forex-k хэдж невозможен. с течением времени расходяться. движуться они все по разному.

bliznec1986:
Кто что думает вот по какому поводу : если строить из тиков кпримеру 4-х тиковые бары то в мультивалютном анализе это не совсем правильно, так как в каждой паре тики приходят с разным интервалом по времени и этот интервал меняется, я считал как скорость изменения угла - интенсивность - т.е. кпримеру есть евро бакс и есть евроена и долларена у каждой этой пары делаем следующие расчеты - для минуток кпримеру-корень кв-й из суммы квадратов кол-ва тиков и квадрата изменения в пунктах, затем делим изменение в пунктах ( повышение с + или понижение с -) на значение квадратного корня -получаем косинус и выходит что косинус евро ена вычесть косинус долларены то превышает, то отстает от косинуса евробакса таким образом идет своеобразное опережение . также проделываем с остальными парами в которые входят евро и долар (для eur\usd это gbr\usd-eur\usd, eur\chf-usd\chf....). И неважно кто будет вести важно кто ведет сейчас из ряда пар которые составляют евробакс( может опережат евробакс будут gbr\usd-eur\usd, а может eur\chf-usd\chf неважно главное опережение). Но сам индекс валлют евро и доллара такими варианто нельзя так как в парах как ни крути не понятно какая валюта тянет за собой другую пока их не рассматривать относительно какого либо мерила которое может идти одновременно против всех валют. 2- Как лучше всего если конечто это возможно расписать это через золото (ведь в парах как ни крути не понятно какая валюта тянет за собой другую все валюты не могут одновременно идтипротив другой валюты а золото может идти верх или вниз против всех валют одновременно) Думал ли кто в данном направлении??? хотелось бы услышать мнение людей.