Виртуальный оптимизатор на mql, встроенный в советник? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не тот случай, чтобы гарантию требовать. А вот поведение системы за пределами подгонки с некоторой степенью достоверности можно получить.
Разве можно делать такие утверждения без ссылок на обоснование? Что же это за чудо-метод такой? Очень интересно.
Возьмем самую простую систему -- пересечение мувингов.
Паттерн один -- собственно пересечение, или два, если разделить покупку и продажу.
Условия можно брать абсолютно любые, площадь до пересечения, значения других индикаторов цену и т.д.
Далее нам на помощь приходит сеть Кохонена, которые эти самые условия бьет на кластеры. И именно для кластеров подбиваем статистику.
Фишка в том что статистика изменяется, т.о. мы имеем адекватную информацию о кластере без переобучения системы.
Уточняю: пересечение мувингов - это условие входа и выхода... А паттерн - серия виртуальных профитных и убыточных сделок...
Разве можно делать такие утверждения без ссылок на обоснование? Что же это за чудо-метод такой? Очень интересно.
Собственная нейросеть. Впрочем, беру свои слова обратно, ибо обоснования у меня действительно нет.
Под собственной нейросетью я имею в виду голову.
Уточняю: пересечение мувингов - это условие входа и выхода... А паттерн - серия виртуальных профитных и убыточных сделок...
Нет, именно в исходном варианте.
Еще раз внимательно перечитайте пост Mathemat'a.
Думаю, мысль проста: методы обучения нейросети - это подгонка весовых коэффициентов под минимальную ошибку на обучающих данных со всеми вытекающими.
если следовать Вашей же логике
ТС нейросеть - это подгонка весов по последней ближайшей истории - верно! но не совсем ( зависит от способов )
если брать ТС без НЕЙРОСЕТИ - то на последней истории Вы так же делаете подгонку! - или не делаете ?
---
а теперь ВНИМАНИЕ! в ТС с НЕРОСЕТЬЮ можно и нужно вставлять механизм дообучения!
то же самое можно и нужно делать с ТС без нейросети - это называют адаптивность
---
теперь поговорим о подгонках и оптимизациях!
--
если Вы к примеру НАМЕРЯННО заглядываете в будующее - при подгонке то это как раз уже плохо и это не подгонка а фальсификация
--
свой советник в 2007 я подгонял на истории 2007 получил средние значения и пустил на чемпионат!
и собтсвенно он неплохо пришел к финишу
значит подгонка была разумной и качественной!
---
почитайте некоторые мысли о тестировании оптимизации - и подгонке
https://championship.mql5.com/2012/ru/news
обратите на методику тестирования и подгонки которую использует Александр - BETTER!
Александр Топчило
Например, разбиваю весь период данных на 10 равных отрезков.
Оптимизирую на отрезках 1-5, затем отрезок 6 просчитываю с оптимизированными параметрами.
Оптимизирую на отрезках 2-6, затем отрезок 7 просчитываю с оптимизированными параметрами.
...
Оптимизирую на отрезках 5-9, затем отрезок 10 просчитываю с оптимизированными параметрами.
Суммирую результаты прогона на отрезках 6-10, полученные на предыдущих этапах.
--
считаю что подгонка - слово не ругательное! ( многие считат ПОДГОНКУ чем то нехорошим )
"подгонка может быть правильной или не правильной"
Я говорил применительно к исходному вопросу о том, что использование НС исключает подгонку.
Насчет методики А. Топчило хочу отметить, что, очевидно, она не применима к выбору оптимальных параметров одной конкретной системы. Скорее она должна применяться для выбора лучшего из множества систем и/или их структурных аспектов.
А у меня такое устойчивое мнение сложилось в посл. дни:
Надо Нс. обучать каждый выход на своей историй. ( это косается только Нс. у которых выход бай или селл).
Простую Нс. так начал гонять и результаты форвардов, лутше чем оптимизировать каждый выход по одной историй.
Конкретно по вашей методики, Юрий, с чего вы взяли, что выбор средних параметров является оптимальным?
пришел к выводу после многочисленных тестов
вставил в свой советник 2007, результат оправдался
---
самое интересное - где то на форуме так же видел рекомендацию
не брать крайних пиковых значений пааметров