Хм. Странно.
У меня советник с четким контролем торговли по ценам открытия, в момент формирования нового бара. Поэтому в тестере постоянно гонял его в модели "по ценам открытия". Сегодня решил прогнать по модели "Все тики". Прибыль отличается на 3000! Как вы думаете, почему? Для советника важны лишь цены открытия, по ним он анализирует рынок и по ним же открывает\закрывает позиции.
- Бэктестинг/оптимизация
- В чем проблема?
- Эконометрика: библиография
Вот в этом и заключается прикол тестирования по ценам открытия. Если профит и стоп лежат в пределах одной свечи, то тестер считает, что сначала сработал стоп.
В такой модели тестирования более корректно проверять советников без профитов и стопов.
Scriptong писал (а) >>
Вот в этом и заключается прикол тестирования по ценам открытия. Если профит и стоп лежат в пределах одной свечи, то тестер считает, что сначала сработал стоп.
В такой модели тестирования более корректно проверять советников без профитов и стопов.
В советнике не прописаны ни стопы, ни профиты - все операции торговли(открытие, закрытие) происходят только во время открытия баров
Scriptong писал (а) >>
Ну тогда приведите хоть резалты тестов. Никому здесь в угадайку играть неинтересно.
Привожу результаты тестов:
Отчет по оптимизации:
Optimization Report
forChempADXDebug
| Проход | Прибыль | Всего сделок | Прибыльность | Матожидание выигрыша | Просадка $ | Просадка % |
| 1 | -1958.70 | 61 | 0.94 | -32.11 | 13466.10 | 62.61 |
| 2 | 7925.90 | 52 | 1.28 | 152.42 | 8478.60 | 44.75 |
| 3 | -533.00 | 49 | 0.98 | -10.88 | 12105.10 | 62.97 |
| 4 | 9399.70 | 40 | 1.38 | 234.99 | 12851.70 | 59.37 |
| 5 | 8898.30 | 37 | 1.37 | 240.49 | 13720.60 | 62.44 |
| 6 | 9002.90 | 36 | 1.40 | 250.08 | 13616.00 | 61.96 |
| 7 | 6995.40 | 36 | 1.29 | 194.32 | 14998.40 | 68.48 |
| 8 | 11502.10 | 30 | 1.59 | 383.40 | 12754.30 | 60.13 |
| 9 | 8575.40 | 30 | 1.41 | 285.85 | 15271.00 | 73.42 |
| 10 | 6778.50 | 30 | 1.30 | 225.95 | 16919.40 | 83.50 |
| 11 | 6385.70 | 28 | 1.30 | 228.06 | 18489.80 | 86.24 |
| 12 | 9084.90 | 25 | 1.51 | 363.40 | 14737.00 | 72.29 |
| 13 | 9675.10 | 24 | 1.56 | 403.13 | 13757.20 | 67.48 |
| 14 | 10375.00 | 24 | 1.60 | 432.29 | 12977.30 | 63.91 |
| 15 | 7919.40 | 24 | 1.42 | 329.98 | 14802.90 | 75.23 |
| 16 | 10410.90 | 22 | 1.64 | 473.22 | 11186.30 | 60.30 |
| 17 | 12254.60 | 19 | 1.77 | 644.98 | 11299.00 | 60.01 |
| 18 | 12344.90 | 19 | 1.81 | 649.73 | 10657.10 | 65.47 |
| 19 | 13168.60 | 18 | 1.91 | 731.59 | 9703.40 | 65.47 |
| 20 | 12469.60 | 18 | 1.85 | 692.76 | 9703.40 | 63.22 |
| 21 | 10468.00 | 17 | 1.69 | 615.76 | 11091.50 | 67.72 |
| 22 | 10398.00 | 16 | 1.75 | 649.88 | 11161.50 | 67.72 |
| 23 | 9708.00 | 16 | 1.67 | 606.75 | 11831.50 | 67.72 |
| 24 | 9528.00 | 16 | 1.65 | 595.50 | 12151.50 | 66.46 |
| 25 | 11542.90 | 15 | 1.90 | 769.53 | 10136.60 | 66.46 |
| 26 | 8477.00 | 17 | 1.54 | 498.65 | 13492.50 | 71.22 |
| 27 | 7445.60 | 18 | 1.46 | 413.64 | 14523.90 | 76.67 |
| 28 | 7785.50 | 18 | 1.48 | 432.53 | 14184.00 | 74.88 |
| 29 | 8415.50 | 18 | 1.54 | 467.53 | 13554.00 | 71.55 |
| 30 | 9540.80 | 17 | 1.65 | 561.22 | 12460.30 | 65.67 |
| 31 | 8314.10 | 16 | 1.53 | 519.63 | 13465.50 | 72.22 |
| 32 | 8334.10 | 16 | 1.53 | 520.88 | 13445.50 | 72.11 |
| 33 | 7964.10 | 15 | 1.51 | 530.94 | 13625.50 | 75.76 |
| 34 | 7749.00 | 15 | 1.48 | 516.60 | 14370.60 | 77.62 |
| 35 | 7086.40 | 16 | 1.42 | 442.90 | 13466.90 | 85.92 |
| 36 | 5966.40 | 16 | 1.33 | 372.90 | 13806.90 | 93.21 |
| 37 | -8721.00 | 3 | 0.00 | -2907.00 | 9830.70 | 88.49 |
| 38 | -9021.00 | 3 | 0.00 | -3007.00 | 10130.70 | 91.19 |
| 39 | -9021.00 | 3 | 0.00 | -3007.00 | 10130.70 | 91.19 |
| 40 | -9021.00 | 3 | 0.00 | -3007.00 | 10130.70 | 91.19 |
| 41 | -9011.00 | 3 | 0.00 | -3003.67 | 10120.70 | 91.10 |
| 42 | -8778.60 | 4 | 0.00 | -2194.65 | 9888.30 | 89.01 |
| 43 | 8828.00 | 14 | 1.66 | 630.57 | 14792.20 | 71.79 |
| 44 | 8038.00 | 14 | 1.56 | 574.14 | 15512.20 | 75.54 |
| 45 | 9315.40 | 12 | 1.90 | 776.28 | 16112.20 | 71.89 |
| 46 | 10659.10 | 12 | 2.22 | 888.26 | 14578.50 | 65.04 |
| 47 | 10193.20 | 12 | 2.07 | 849.43 | 14886.30 | 66.42 |
| 48 | 10757.70 | 11 | 2.19 | 977.97 | 14321.80 | 63.90 |
| 49 | 10192.20 | 10 | 2.19 | 1019.22 | 14887.30 | 66.42 |
| 50 | 9315.50 | 10 | 1.99 | 931.55 | 15764.00 | 70.33 |
Далее провожу тест по 19ому проходу оптимизации(в отчете оптимизации баланс - 23000+
Strategy Tester: forChempADXDebugStrategy Tester Report
forChempADXDebug
MetaQuotes-Demo (Build 218)
| Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| Период | 30 Минут (M30) 2008.01.02 09:00 - 2008.09.09 19:00 (2008.01.01 - 2008.09.12) | ||||
| Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
| Параметры | periodADX=19; | ||||
| Баров в истории | 9539 | Смоделировано тиков | 1792909 | Качество моделирования | 61.18% |
| Ошибки рассогласования графиков | 5 | ||||
| Начальный депозит | 10000.00 | ||||
| Чистая прибыль | 17282.90 | Общая прибыль | 28993.60 | Общий убыток | -11710.70 |
| Прибыльность | 2.48 | Матожидание выигрыша | 960.16 | ||
| Абсолютная просадка | 4700.80 | Максимальная просадка | 8927.10 (38.56%) | Относительная просадка | 54.17% (6263.80) |
| Всего сделок | 18 | Короткие позиции (% выигравших) | 9 (22.22%) | Длинные позиции (% выигравших) | 9 (33.33%) |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 5 (27.78%) | Убыточные сделки (% от всех) | 13 (72.22%) | ||
| Самая большая | прибыльная сделка | 12956.00 | убыточная сделка | -2330.20 | |
| Средняя | прибыльная сделка | 5798.72 | убыточная сделка | -900.82 | |
| Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 3 (14672.10) | непрерывных проигрышей (убыток) | 6 (-3549.20) | |
| Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 14672.10 (3) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -4144.10 (4) | |
| Средний | непрерывный выигрыш | 2 | непрерывный проигрыш | 4 | |
| № | Время | Тип | Ордер | Объём | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
| 1 | 2008.01.03 13:30 | buy | 1 | 1.00 | 1.4768 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 2 | 2008.01.21 00:30 | close | 1 | 1.00 | 1.4596 | 0.0000 | 0.0000 | -1667.20 | 8332.80 |
| 3 | 2008.01.21 01:00 | sell | 2 | 1.00 | 1.4597 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 4 | 2008.01.24 15:30 | close | 2 | 1.00 | 1.4715 | 0.0000 | 0.0000 | -1232.00 | 7100.80 |
| 5 | 2008.01.24 16:00 | buy | 3 | 1.00 | 1.4709 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 6 | 2008.02.06 09:30 | close | 3 | 1.00 | 1.4613 | 0.0000 | 0.0000 | -923.70 | 6177.10 |
| 7 | 2008.02.07 14:00 | sell | 4 | 1.00 | 1.4557 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 8 | 2008.02.12 16:00 | close | 4 | 1.00 | 1.4586 | 0.0000 | 0.0000 | -321.20 | 5855.90 |
| 9 | 2008.02.12 16:30 | buy | 5 | 1.00 | 1.4587 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 10 | 2008.04.24 15:30 | close | 5 | 1.00 | 1.5692 | 0.0000 | 0.0000 | 11294.20 | 17150.10 |
| 11 | 2008.04.24 16:00 | sell | 6 | 1.00 | 1.5706 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 12 | 2008.05.15 07:00 | close | 6 | 1.00 | 1.5493 | 0.0000 | 0.0000 | 1911.60 | 19061.70 |
| 13 | 2008.05.15 07:30 | buy | 7 | 1.00 | 1.5487 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 14 | 2008.05.28 15:00 | close | 7 | 1.00 | 1.5630 | 0.0000 | 0.0000 | 1466.30 | 20528.00 |
| 15 | 2008.05.28 15:30 | sell | 8 | 1.00 | 1.5640 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 16 | 2008.06.06 15:00 | close | 8 | 1.00 | 1.5671 | 0.0000 | 0.0000 | -424.40 | 20103.60 |
| 17 | 2008.06.06 15:30 | buy | 9 | 1.00 | 1.5680 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 18 | 2008.06.12 08:30 | close | 9 | 1.00 | 1.5445 | 0.0000 | 0.0000 | -2330.20 | 17773.40 |
| 19 | 2008.06.12 09:00 | sell | 10 | 1.00 | 1.5420 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 20 | 2008.06.19 01:00 | close | 10 | 1.00 | 1.5539 | 0.0000 | 0.0000 | -1262.80 | 16510.60 |
| 21 | 2008.06.19 01:30 | buy | 11 | 1.00 | 1.5544 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 22 | 2008.07.24 11:00 | close | 11 | 1.00 | 1.5669 | 0.0000 | 0.0000 | 1365.50 | 17876.10 |
| 23 | 2008.07.24 11:30 | sell | 12 | 1.00 | 1.5683 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 24 | 2008.07.25 08:30 | close | 12 | 1.00 | 1.5728 | 0.0000 | 0.0000 | -460.40 | 17415.70 |
| 25 | 2008.07.25 09:00 | buy | 13 | 1.00 | 1.5713 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 26 | 2008.07.29 16:30 | close | 13 | 1.00 | 1.5615 | 0.0000 | 0.0000 | -973.40 | 16442.30 |
| 27 | 2008.07.29 17:00 | sell | 14 | 1.00 | 1.5595 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 28 | 2008.07.31 09:30 | close | 14 | 1.00 | 1.5618 | 0.0000 | 0.0000 | -271.60 | 16170.70 |
| 29 | 2008.07.31 10:00 | buy | 15 | 1.00 | 1.5619 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 30 | 2008.08.01 04:30 | close | 15 | 1.00 | 1.5558 | 0.0000 | 0.0000 | -606.70 | 15564.00 |
| 31 | 2008.08.01 05:00 | sell | 16 | 1.00 | 1.5561 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 32 | 2008.08.04 16:30 | close | 16 | 1.00 | 1.5621 | 0.0000 | 0.0000 | -610.40 | 14953.60 |
| 33 | 2008.08.04 17:00 | buy | 17 | 1.00 | 1.5611 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 34 | 2008.08.05 02:30 | close | 17 | 1.00 | 1.5548 | 0.0000 | 0.0000 | -626.70 | 14326.90 |
| 35 | 2008.08.05 03:00 | sell | 18 | 1.00 | 1.5541 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 36 | 2008.09.09 19:28 | close at stop | 18 | 1.00 | 1.4209 | 0.0000 | 0.0000 | 12956.00 | 27282.90 |
Итак, при прогоне оптимизации по открытии баров прибыль 13168.60 при periodADX=19(№19 результат теста), а при прогоне по всем тикам при том же periodADX=19 прибыль 17282.90. Количество сделок одинаковое..
При прогоне по всем тикам, - 5 ошибок рассогласования графиков. Наверное, это влияет.
Fduch писал (а) >>
Итак, при прогоне оптимизации по открытии баров прибыль 13168.60 при periodADX=19(№19 результат теста), а при прогоне по всем тикам при том же periodADX=19 прибыль 17282.90. Количество сделок одинаковое..
Итак, при прогоне оптимизации по открытии баров прибыль 13168.60 при periodADX=19(№19 результат теста), а при прогоне по всем тикам при том же periodADX=19 прибыль 17282.90. Количество сделок одинаковое..
А к чему выложен отчет оптимизатора???? Просто два стейта выложить никак? Сравнивать надо по сделкам... Стейт по тикам и стейт по ценам открытия.
Figar0 писал (а) >>
А к чему выложен отчет оптимизатора???? Просто два стейта выложить никак? Сравнивать надо по сделкам... Стейт по тикам и стейт по ценам открытия.
Стейт по тикам выше, это стейт по открытию ( у ордеров даже время открытия не совпадает, хотя количество сделок все равно одинаковое о_О )
Strategy Tester Report
forChempADXDebug
MetaQuotes-Demo (Build 218)
| Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| Период | 30 Минут (M30) 2008.01.02 09:00 - 2008.09.09 21:59 (2008.01.01 - 2008.09.12) | ||||
| Модель | По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров) | ||||
| Параметры | periodADX=19; mashtabizeLot=false; | ||||
| Баров в истории | 9544 | Смоделировано тиков | 18087 | Качество моделирования | n/a |
| Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
| Начальный депозит | 10000.00 | ||||
| Чистая прибыль | 14068.60 | Общая прибыль | 28608.90 | Общий убыток | -14540.30 |
| Прибыльность | 1.97 | Матожидание выигрыша | 781.59 | ||
| Абсолютная просадка | 6164.10 | Максимальная просадка | 9703.40 (48.94%) | Относительная просадка | 65.47% (7273.80) |
| Всего сделок | 18 | Короткие позиции (% выигравших) | 8 (25.00%) | Длинные позиции (% выигравших) | 10 (30.00%) |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 5 (27.78%) | Убыточные сделки (% от всех) | 13 (72.22%) | ||
| Самая большая | прибыльная сделка | 13856.00 | убыточная сделка | -2340.50 | |
| Средняя | прибыльная сделка | 5721.78 | убыточная сделка | -1118.48 | |
| Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 2 (12457.80) | непрерывных проигрышей (убыток) | 5 (-4488.80) | |
| Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 13856.00 (1) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -5647.40 (4) | |
| Средний | непрерывный выигрыш | 1 | непрерывный проигрыш | 3 | |
| № | Время | Тип | Ордер | Объём | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
| 1 | 2008.01.04 15:00 | buy | 1 | 1.00 | 1.4803 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 2 | 2008.01.21 01:30 | close | 1 | 1.00 | 1.4564 | 0.0000 | 0.0000 | -2340.50 | 7659.50 |
| 3 | 2008.01.21 02:00 | sell | 2 | 1.00 | 1.4549 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 4 | 2008.01.24 15:30 | close | 2 | 1.00 | 1.4715 | 0.0000 | 0.0000 | -1712.00 | 5947.50 |
| 5 | 2008.01.24 16:00 | buy | 3 | 1.00 | 1.4709 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 6 | 2008.02.06 11:30 | close | 3 | 1.00 | 1.4598 | 0.0000 | 0.0000 | -1073.70 | 4873.80 |
| 7 | 2008.02.07 14:00 | sell | 4 | 1.00 | 1.4557 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 8 | 2008.02.12 17:30 | close | 4 | 1.00 | 1.4606 | 0.0000 | 0.0000 | -521.20 | 4352.60 |
| 9 | 2008.02.12 18:00 | buy | 5 | 1.00 | 1.4591 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 10 | 2008.04.24 15:30 | close | 5 | 1.00 | 1.5692 | 0.0000 | 0.0000 | 11254.20 | 15606.80 |
| 11 | 2008.04.24 16:00 | sell | 6 | 1.00 | 1.5706 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 12 | 2008.05.12 19:30 | close | 6 | 1.00 | 1.5569 | 0.0000 | 0.0000 | 1203.60 | 16810.40 |
| 13 | 2008.05.12 20:00 | buy | 7 | 1.00 | 1.5564 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 14 | 2008.05.13 00:00 | close | 7 | 1.00 | 1.5540 | 0.0000 | 0.0000 | -236.70 | 16573.70 |
| 15 | 2008.05.15 08:30 | buy | 8 | 1.00 | 1.5532 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 16 | 2008.05.28 19:30 | close | 8 | 1.00 | 1.5616 | 0.0000 | 0.0000 | 876.30 | 17450.00 |
| 17 | 2008.05.28 20:00 | sell | 9 | 1.00 | 1.5630 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 18 | 2008.06.06 15:00 | close | 9 | 1.00 | 1.5671 | 0.0000 | 0.0000 | -524.40 | 16925.60 |
| 19 | 2008.06.06 15:30 | buy | 10 | 1.00 | 1.5680 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 20 | 2008.06.12 08:30 | close | 10 | 1.00 | 1.5445 | 0.0000 | 0.0000 | -2330.20 | 14595.40 |
| 21 | 2008.06.12 09:00 | sell | 11 | 1.00 | 1.5420 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 22 | 2008.06.19 01:30 | close | 11 | 1.00 | 1.5544 | 0.0000 | 0.0000 | -1312.80 | 13282.60 |
| 23 | 2008.06.19 02:00 | buy | 12 | 1.00 | 1.5548 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 24 | 2008.07.25 00:00 | close | 12 | 1.00 | 1.5678 | 0.0000 | 0.0000 | 1418.80 | 14701.40 |
| 25 | 2008.07.25 08:30 | buy | 13 | 1.00 | 1.5728 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 26 | 2008.07.29 16:30 | close | 13 | 1.00 | 1.5615 | 0.0000 | 0.0000 | -1123.40 | 13578.00 |
| 27 | 2008.07.29 17:00 | sell | 14 | 1.00 | 1.5595 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 28 | 2008.07.31 15:00 | close | 14 | 1.00 | 1.5680 | 0.0000 | 0.0000 | -891.60 | 12686.40 |
| 29 | 2008.07.31 15:30 | buy | 15 | 1.00 | 1.5679 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 30 | 2008.08.01 07:30 | close | 15 | 1.00 | 1.5551 | 0.0000 | 0.0000 | -1276.70 | 11409.70 |
| 31 | 2008.08.01 08:00 | sell | 16 | 1.00 | 1.5565 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 32 | 2008.08.04 16:30 | close | 16 | 1.00 | 1.5621 | 0.0000 | 0.0000 | -570.40 | 10839.30 |
| 33 | 2008.08.04 17:00 | buy | 17 | 1.00 | 1.5611 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 34 | 2008.08.05 02:30 | close | 17 | 1.00 | 1.5548 | 0.0000 | 0.0000 | -626.70 | 10212.60 |
| 35 | 2008.08.05 03:00 | sell | 18 | 1.00 | 1.5541 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 36 | 2008.09.09 21:59 | close at stop | 18 | 1.00 | 1.4119 | 0.0000 | 0.0000 | 13856.00 | 24068.60 |
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь