помогите интерпретировать результаты тестирования
Размер лота? Полагаю, что 1. От этого будем плясать. Всё про первый график.
Профит фактор 2.6 - хорошо.
Мат.ожидание 30 пунктов, тоже хорошо.
Просадка 20% - нормально, даже хорошо.
Количество сделок и общий профит - плохо. Сделок малова-то, чтобы говорить достаточно определённо про прибыльность системы - возможно просто подгонка..
$2700 за два с половиной года - это 10% годовых, столько можно получить в банке без всякого риска. На второй картинке профит выше, хотя всё равно дух не захватывает - 18% годовых, так там и риск вырос вдвое - 41% просадки.
Общий итог - пока это очень плохо. Но возможно есть потенциал, надо смотреть почему так много убыточных сделок.
mamma, поясняю насчет 20%, так как цифра взята не с потолка, ее нет в первом отчете: это Maximal DD (2060.70), который может случиться когда угодно, даже в начале торговли, т.е. при депо=$10K. Цифра 11.37% не должна тебя обманывать, хотя такая просадка при тестировании на актуальной реализации истории произошла где-то ближе к концу торгового периода.
Прошу прощения, недоглядел.
Чистый профит $12700 - это хорошо.
Т.е. притензия осталась только одна - количество сделок и возможность подгонки.
Оптимизация ("подгонка") была только для одной пары, по второй просто прогнал.
Мало сделок - так если торговать на двух инструментах параллельно, тогда будет 92+42=134 сделки, т.е. почти 4,5 сделки в месяц. Мало? Да, кстати, не существует ли какой-нибудь утилиты что бы посмотреть совместный график и результаты по двум парам одновременно? Понимаю, что можно сделать это в Excel, но у меня займет наверное пару дней, т.к. не спец.
Меня больше всего настораживает низкий процент прибыльных сделок (Profit Trades). Стоит ли сильно беспокоиться? И вообще, мало прибыльных сделок, но в принципе профитная система, что это значит?
Вы проверьте, как работает ваш эксперт вне периода оптимизации.
Т.е., -- оптимизируете его на истории с 2006г. по 30.05.2008
А потом прогоните с 1.06.2008 по сей день! И результат сюда немедленно предоставьте!
Так будет более обьективно.
Да, кстати, не существует ли какой-нибудь утилиты что бы посмотреть совместный график и результаты по двум парам одновременно?
График - нет, а результаты вполне
rid, попробовал и получил, что набор параметров для 01.01.2006-30.05.2008 тот же, что и для 01.01.2006-15.08.2008
Данная оптимизация касается только уровней SL и TP. Сама система (как сейчас модно здесь на форуме:) безиндикаторная, ищет определенный ценовой pattern для входа. На оптимизацию самого pattern'а потратил большое количество своего и машинного времени, поэтому сейчас налету не смогу повторить (переоптимимизацию).
Объединил результаты прогонов GBPUSD и EURUSD используя программу, рекомендованную alexx'ом, a график построил в MS Excel:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Я абсолютный новичек, подскажите пожалуйста, как понять подобные результаты - плохо/хорошо/над чем работать/что настораживает (а меня еще как настораживает!)... PS одинаковые параметры и период тестированиая в обоих прогонах теста.