Помогите оптимизировать код советника, а то в файл инфу не пишет. - страница 3

Просто во многих случаях СКО будет больше среднего.

А что ты имел ввиду под термином "толстые хвосты"?

Это к Математу. Он лучше объяснит. А можно и на форуме просто поискать. Частенько тема возникала.

Спасибо, почитал и понял, что для меня это темный лес. И что это я хочу найти статистическое преимущество? Оно вообще существует? Насколько надо знать математику, чтоб все это понять?

Буду копать дальше.

А вдруг я не зная всех математических премудростей найду это статистическое преимущество. Как говорится свежий взгляд... :)))

Мне и нужно-то чуть больше 60% вероятности, что сделка будет профитной при равных СЛ и ТП (более 25 пунктов).

Свечной анализ дает хорошие входы. Выходы надо будет искать. Успехов.

Интересно, я когда смотрел на BB, то видел хорошие сигналы на выход, а свечной анализ дает хорошие сигналы на вход. Вот бы объеденить, хотя не получится наверное.

А вообще в своих поисках, я хочу получить статистическое преимущество в прогнозе будет бычья свеча или медвежья. Можно конечно и с фиксированными СЛ и ТП как я писал раньше, но лучше без них.

Я тут переделал скрипт от StatBars, из одномерного массива решил использовать двумерный и скрипт перестал работать.

Подскажите, что я сделал не так?

Оригинальный код от StatBars, который прекрасно работает.

#property show_inputs
extern datetime BeginDateCalc = D'2001.01.01';
extern datetime EndDateCalc = D'2008.05.01';

int Code[130];
int temp;
int i;

int start()
{
   for (i=Bars-3; i>0; i--) 
   {
      if (Time[i]>=BeginDateCalc && Time[i]<=EndDateCalc) 
      {
         int CandleCode_1=iCustom(NULL,0,"to_ind_CandlCode_ICS",0,i);
         Code[CandleCode_1]++;Print(CandleCode_1);
      }
   }
  TestWrite(Code,Symbol()+" "+Period()+".csv");
}
void TestWrite(int Code[],string FileName)
   {
   int handle=-1;
   int size=ArraySize(Code);
   if (size==0 || StringLen(FileName)==0) return;
   if (StringLen(FileName)==0)
      {
      Print("Не задано имя для отладочного файла!");
      return;
      }
   handle=FileOpen(FileName,FILE_WRITE|FILE_CSV);
   if (handle==-1) 
      {
      Print("Не удалось открыть файл ",FileName);
      return;
      }
   if (handle>0) for (int i=0;i<size;i++) FileWrite(handle,Code[i]);
   if (handle>0) FileClose(handle);
   return;
   }

Мной переделанный код, который не работает:

#property show_inputs
extern datetime BeginDateCalc = D'2001.01.01';
extern datetime EndDateCalc = D'2008.08.01';

int Code[130][2];
int temp;
int i;

int start()
{
   for (i=Bars-3; i>0; i--) 
   {
      if (Time[i]>=BeginDateCalc && Time[i]<=EndDateCalc) 
      {
         int CandleCode_1=iCustom(NULL,0,"to_ind_CandlCode_ICS",0,i);
         Code[CandleCode_1][0]++;Print(CandleCode_1);
         if (iOpen(NULL,0,i+1)>iClose(NULL,0,i+1)) Code[CandleCode_1][1]--;
         if (iOpen(NULL,0,i+1)<iClose(NULL,0,i+1)) Code[CandleCode_1][1]++;
      }
   }
  TestWrite(Code,Symbol()+" "+Period()+"_2.csv");
}
void TestWrite(int Code[],string FileName)
   {
   int handle=-1;
   int size=ArraySize(Code);
   if (size==0 || StringLen(FileName)==0) return;
   if (StringLen(FileName)==0)
      {
      Print("Не задано имя для отладочного файла!");
      return;
      }
   handle=FileOpen(FileName,FILE_WRITE|FILE_CSV);
   if (handle==-1) 
      {
      Print("Не удалось открыть файл ",FileName);
      return;
      }
   if (handle>0) for (int i=0;i<size;i++) FileWrite(handle,Code[i]);
   if (handle>0) FileClose(handle);
   return;
   }

Найдешь, тезка, очень вероятно. Для этого не обязательно соображать в математике. Дело в другом - обрести уверенность в том, что ты его нашел (если и правда найдешь).

Представляешь, какой облом будет, когда вдруг ни с того ни с сего слив начнется - даже если ТС прибыльна в принципе? Вот и будешь гадать - потерпеть, остановиться или отбросить ее на хрен и искать новую. Были тут такие, тоже искали. И то, на что были готовы согласиться, не внушало никакого доверия, даже с самого первого взгляда. А все из-за отсутствия нужной подготовки.

P.S. Кстати, к вопросу о премудростях. Как ты считаешь, сколько примерно нужно сделок, чтобы считать "чуть больше 60% вероятности... при равных СЛ и ТП" не простым "дрейфом удачи" бернуллиевой схемы при p=0.5, а статистически значимым отклонением (здесь - статпреимуществом)?

А что такое "бернуллиевая схема"? А р=0.5 - это про что? Извиняйте, изучал мимоходом и давно.

А вообще считаю, что если на 100 (и более) сделках система показывает процент прибыльных сделок более 60, то систему можно взять для торговли.

Но это еще оставляет тень сомнения. Вот если на 300 сделках, то это уже уверенность большая.

Я не расчитываю на сверх прибыли. Для меня достаточно 10% в месяц. При этом я понимаю, что некоторые месяцы могут быть убыточными. С просадкой около 15-20% от депо.