Системы-йогурты и системы-консервы или Зависимость между торговой тактикой и надежностью результатов тестирования на истории - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы согласны с моим сообщением или нет? (это к вопросу о необходимости вашего комментария)
печатал долго - видимо не прошло.
Для меня приоритетом является тестирование на длительном участке истории и не признаю коротких переоптимизаций, т.к. рынок сейчас крайне нестабилен и можно словить просадку на 50-100 пп "на ровном месте", и не один индикатор не сможет спрогнозировать подобные ситуации.
Я считаю, что минимальный прогон для советника должен быть 3 года. За 3 года моделируется большое количество всевозможных ситуаций, что может уберечь от просадки в будушем - но не факт.
печатал долго - видимо не прошло.
Для меня приоритетом является тестирование на длительном участке истории и не признаю коротких переоптимизаций, т.к. рынок сейчас крайне нестабилен и можно словить просадку на 50-100 пп "на ровном месте", и не один индикатор не сможет спрогнозировать подобные ситуации.
Я считаю, что минимальный прогон для советника должен быть 3 года. За 3 года моделируется большое количество всевозможных ситуаций, что может уберечь от просадки в будушем - но не факт.
Например меня, просадки не пугают. Это вопрос ММ. Не нужно просто открываться на пол-депо или на всё депо.
А по поводу переменных - чем их меньше, тем больше вы понимаете - что собираетесь делать, а не просто подгонять под историю.
Абсолютно согласен!
Дело не в сигнале. Дело в том, как понять будет данная ТС работать в будущем или нет. Но Ваш метод или я не понял или Вы как-то не так объяснили(((
Попробую объяснить проще: мы ищем некоторую закономерность в ближайшей истории (ну почти настоящем). Оптимизируем её, получаем какие-то параметры, которые лучше всего работают сейчас (т.е. на этом ближайшем прошлом). Далее мы эти параметры "окнами" подставляем дальше по истории и фиксируем результаты. Таким образом мы очень просто определяем срок, который данная закономерность (с нашими хорошими сейчас параметрами) существует. Как правило, закономерность плавно проявляется из прошлого и через настоящее плавно будет ухудшаться в будущем. Если проверить это на истории (точку отсчёта, т.е. оптимизации сдвинем в историю, чтобы относительно неё было будущее), будет хорошо видно, как закономерность появляется, а потом исчезает. На исчезании и можно заработать. И чем более устойчивая закономерность была в прошлом, тем дольше и с меньшими девиациями она продержится в будущем.
Ну рынок далеко не идеальный, поэтому описывать "идеальную" модель не имеет смысла.....
Это так, для красок :)
Например меня, просадки не пугают. Это вопрос ММ. Не нужно просто открываться на пол-депо или на всё депо.
В какой-то мере соглсен - но если советник оптимизировать под тренд, а он попадет в боковое движение, то стопы съедят большую часть депо - т.е. получите убыток в десятки или сотни пунктов. Ну и наоборот соответственно.
печатал долго - видимо не прошло.
Для меня приоритетом является тестирование на длительном участке истории и не признаю коротких переоптимизаций, т.к. рынок сейчас крайне нестабилен и можно словить просадку на 50-100 пп "на ровном месте", и не один индикатор не сможет спрогнозировать подобные ситуации.
Я считаю, что минимальный прогон для советника должен быть 3 года. За 3 года моделируется большое количество всевозможных ситуаций, что может уберечь от просадки в будушем - но не факт.
Зачастую глубокие оптимизации приводят к очень неоднородной оптимизации. Смотрите график баланса. Он, скорее всего, где-то будет хорошо расти, а где-то будут провалы или "флэт" :) Глубину оптимизации тоже ещё нужно "оптимизировать".
Эти "переоптимизации" нужны для того, чтобы выявить закономерности. Дальнейшая работа может вестись как угодно, но как иначе найти закономерности?
Попробую объяснить проще: мы ищем некоторую закономерность в ближайшей истории (ну почти настоящем). Оптимизируем её, получаем какие-то параметры, которые лучше всего работают сейчас (т.е. на этом ближайшем прошлом). Далее мы эти параметры "окнами" подставляем дальше по истории и фиксируем результаты. Таким образом мы очень просто определяем срок, который данная закономерность (с нашими хорошими сейчас параметрами) существует. Как правило, закономерность плавно проявляется из прошлого и через настоящее плавно будет ухужшаться в будущем. Если проверить это на истории (точку отсчёта, т.е. оптимизации сдвинем в историю, чтобы относительно неё было будущее), будет хорошо видно, как закономерность появляется, а потом исчезает. На исчезании и можно заработать. И чем более устойчивая закономерность была в прошлом, тем дольше и с меньшими девиациями она продержится в будущем.
Ну где-то и в чём-то согласен конечно, но всё-равно не факт что будет именно так.....(((
Зачастую глубокие оптимизации приводят к очень неоднородной оптимизации. Смотрите график баланса. Он, скорее всего, где-то будет хорошо расти, а где-то будут провалы или "флэт" :) Глубину оптимизации тоже ещё нужно "оптимизировать".
Эти "переоптимизации" нужны для того, чтобы выявить закономерности. Дальнейшая работа может вестись как угодно, но как иначе найти закономерности?
Я тоже не люблю "глубокий" уход в историю так как появляется много различных закономерностей, которые могут мешать друг другу и сложнее будет выявить те, которые нам нужны..... А работать нужно "здесь и сейчас", а не в 2000 году, например))))
Попробую объяснить проще: мы ищем некоторую закономерность в ближайшей истории (ну почти настоящем). Оптимизируем её, получаем какие-то параметры, которые лучше всего работают сейчас (т.е. на этом ближайшем прошлом). Далее мы эти параметры "окнами" подставляем дальше по истории и фиксируем результаты. Таким образом мы очень просто определяем срок, который данная закономерность (с нашими хорошими сейчас параметрами) существует. Как правило, закономерность плавно проявляется из прошлого и через настоящее плавно будет ухужшаться в будущем. Если проверить это на истории (точку отсчёта, т.е. оптимизации сдвинем в историю, чтобы относительно неё было будущее), будет хорошо видно, как закономерность появляется, а потом исчезает. На исчезании и можно заработать. И чем более устойчивая закономерность была в прошлом, тем дольше и с меньшими девиациями она продержится в будущем.
Это так, для красок :)
Ну как тебе сказать - тренд по сути можно принять за закономерность, и откаты на тернде тоже - но как ты сможешь определить длительность тренда, и не является ли откат началом нового противоположного тренда?