Системы-йогурты и системы-консервы или Зависимость между торговой тактикой и надежностью результатов тестирования на истории
Я хотела бы предложить к обсуждению вопрос зависимости между торговой тактикой и надежностью результатов тестирования на истории.
При создании торговой системы мы опираемся на какие-то закономерности, зависимые от входящих переменных. Часто на этапе тестирования мы оптимизируем систему по этим параметрам и, когда получаем хороший результат, радуемся. А потом оказывается, что система через неделю стала сливать. Некоторые системы начинают сливать только через несколько месяцев. Предлагаю и обсудить факторы, влияющие на "срок годности" систем. Почему одни системы - йогурты, другие - консервированный тунец, и возможно ли создать перпетум мобиле или хотя бы к нему приблизиться?
Я эту тему, немного в более общей форме, предлагал к обсужденю... :)) Попытка номер 2. Или давайте порасуждаем о сути зарабатывания, но без конкретики ... :)) Но результата не будет. 90% процентов не поймет вообще о чем речь. :) Но я надеюсь что я ошибся, и в вашей теме будет какое то зерно
значит гребенка на графике == 100% йогурт.
советник не должен иметь каких либо параметров которые нужно оптимизировать (подбирать на истории). ИХМО оптимизация на истории это обман самого себя. Единственное что считаю приемлемым это если во всем диапазоне изменения от – бескон до + бескон. Советник остается прибыльным (все прогоны) тогда стоит выбрать параметр из области обеспечивающей устойчивый максимум прибыли.
Существующие на рынке закономерности не могут зависить от Ваших "входящих переменных"
Разумеется. Закономерность мы либо видим либо нет. Если выявляем правильно - имеем профиты. Входные переменные влияют не на общие закономерности рынка, что понятно, а на то, что мы видим у себя в качестве сигналов.
Ну дальше же написано: срок годности системы, т.е. скорость устаревания параметров.
Я хотела бы предложить к обсуждению вопрос зависимости между торговой тактикой и надежностью результатов тестирования на истории.
При создании торговой системы мы опираемся на какие-то закономерности, зависимые от входящих переменных. Часто на этапе тестирования мы оптимизируем систему по этим параметрам и, когда получаем хороший результат, радуемся. А потом оказывается, что система через неделю стала сливать. Некоторые системы начинают сливать только через несколько месяцев. Предлагаю и обсудить факторы, влияющие на "срок годности" систем. Почему одни системы - йогурты, другие - консервированный тунец, и возможно ли создать перпетум мобиле или хотя бы к нему приблизиться?
Отлично сформулированно "мы опираемся на какие-то закономерности, зависимые от входящих переменных" В этом суть всех проблем!
Я думаю, что долгожительность системы зависит от того, на каких закономерностях она построена. Рынок изменчив и закономерности которые работали раньше, могут не работать сейчас. На рынке есть разного рода закономерности. Одни живут долго, другие проявляют себя мало, некоторые – вообще не закономерности, а желаемое, принимаемое нами за действительное. Поэтому, чтобы создать надёжную систему, нужно сразу отсеивать сигнальные системы, базирующиеся на коротких закономерностях. Нужно искать длинные закономерности и ловить сигналы по ним.
Существующие на рынке закономерности не могут зависить от Ваших "входящих переменных"
Как это? Вы когда торговые условия пишите, например, зависимые от параметров индикатора, вы разве не "повторяющиеся ситуации" обрабатываете? А если вы измените параметры индикатора, что тогда? Тогда вы будете уже несколько другие закономерности рассматривать. Короче, от параметров зависит, на какие закономерности вы будете рассчитывать.
Если график оптимизации гребенчатый - это вернейший признак того что МТС зависит от параметров; параметры требуют подстройки в резонас,
значит гребенка на графике == 100% йогурт.
Согласен, закономерности "пробега" после сигнала (StopLoss, TakeProfit) – это, пожалуй, самые "скоропортящиеся" закономерности. "Гребенчатые" системы как правило выходят по этим ордерам, а поэтому являются йогуртами.
Вы считаете, что на D1 нет скоропортящихся закономерностей? :) Я уверен, они есть, просто проявляются пропорционально ТФ. Да и уход на такие масштабы сильно ограничивает трейдера, согласитесь :)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Я хотела бы предложить к обсуждению вопрос зависимости между торговой тактикой и надежностью результатов тестирования на истории.
При создании торговой системы мы опираемся на какие-то закономерности, зависимые от входящих переменных. Часто на этапе тестирования мы оптимизируем систему по этим параметрам и, когда получаем хороший результат, радуемся. А потом оказывается, что система через неделю стала сливать. Некоторые системы начинают сливать только через несколько месяцев. Предлагаю и обсудить факторы, влияющие на "срок годности" систем. Почему одни системы - йогурты, другие - консервированный тунец, и возможно ли создать перпетум мобиле или хотя бы к нему приблизиться?