Ругайте :) Интересно послушать ваше мнение относительно.. - страница 2

 
Mischek писал (а) >>

Да.NN ?

PNN

 

Относительная просадка великовата, LeoV. Хотя на графике, хоть убей, не вижу ее, такую большую, в районе 43000. Ну да, критиковать-то легко...

 
Mathemat писал (а) >>

Относительная просадка великовата, LeoV. Хотя на графике, хоть убей, не вижу ее, такую большую, в районе 43000. Ну да, критиковать-то легко...

Ты что-то ошибся. Не 43000, а 14239(32%)

 

Не, я просто разделил 14239 на 0.3278 (32.78%), чтобы получить баланс перед этой просадкой. Вышло 43438, вот там и искал эту просадку.

 
YuraZ писал (а) >>

:-)) ну вот не возбужает 30% годовых.... скажите это любому иностранному инвестору!

они пищат и радуются прибыли 5-7% годовых но гарантированной!

В Сбербанке.
 
Mathemat писал (а) >>
Юра, возбуждает. А лет за пять покажешь отчет - на 0.1?



Алексей жду вердикта!


2003.10.01 00:00 - 2008.06.20 22:59

лот 0.1





СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период15 Минут (M15) 2003.10.01 00:00 - 2008.06.20 22:59 (2003.10.01 - 2008.12.25)











Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит10000.00



Чистая прибыль8101.81Общая прибыль21695.45Общий убыток-13593.64
Прибыльность1.60Матожидание выигрыша16.17

Абсолютная просадка190.06Максимальная просадка975.67 (8.31%)Относительная просадка8.31% (975.67)

Всего сделок501Короткие позиции (% выигравших)126 (53.97%)Длинные позиции (% выигравших)375 (78.93%)

Прибыльные сделки (% от всех)364 (72.65%)Убыточные сделки (% от всех)137 (27.35%)
Самая большаяприбыльная сделка311.07убыточная сделка-361.41
Средняяприбыльная сделка59.60убыточная сделка-99.22
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)18 (1364.72)непрерывных проигрышей (убыток)4 (-428.08)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)1364.72 (18)непрерывный убыток (число проигрышей)-428.08 (4)
Среднийнепрерывный выигрыш4непрерывный проигрыш2
 
Ritter писал (а) >>

Антипипсовщик))

Однозначно, скажем пипсовке нет! :))

Направление входов случайное или чередование шорт-лонг?

Направление по сути случайное (мне нравится как он работает, как тот кролик скрещенный с кротом :) - тыкается-тыкается, пока нащупает.. но когда нащупает..:))

Как взяты две прибыльные серии по 10 фигур?

период с конца октября по конец года, хорошие трендовые движения

Сколько сливает летом 2006? :-)

при тех же параметрах за весь 2006 год 38% отн.просадка и 24 абсол., резалт за год +12% :) (т.е. это результат вне выборки типа получился?..)

И откуда спред 3п. по евробаксу???

из лесу вестимо :) ДЦ при банках.. жадничают? т.е. это много?

Попробуй заменить фиксированный тейк чем-нибудь другим: например, трейлинг-стоп (не обязательно в пунктах) на половину позиции, устанавливаемый при достижении текущего тейка и закрытии первой половины позиции. Для фильтрации флетовых периодов можно использовать ATR на дневке - изменить условия или не торговать, когда он начинает резко снижаться.

ну вообще я торгую руками, как писал как-то YuraZ - лапами :) советнег так, чтоб проверить мысль, а не граалеписания ради :)

за отзывы спасибо, буду рад увидеть еще :)

 
Интересно было бы Алексея (Mathemat) послушать
 

Советник не использует ничего, кроме ММ, т.е. никаких индюшат, т.е. вообще

Только начал читать мессадж(еще не знаю что там дальше), но уже - респект! Всегда говорил, что будущее за БЕЗИНДИКАТОРНЫМИ системами.
 

Сколько сливает летом 2006?

Почему летом? Критическим, ИМХО, является ровно декабрь 06-го. Нвблюдал неоднократно слив на множестве систем именно с декабря.
Причина обращения: