МТС =прибыль FALSE ||TRUE - страница 15

 
olltrad писал (а) >>

тоесть получается что при устойчивой закономерности попадаемость системы должна составлять примерно 99% (1%-минус форс-мажор), в отличии от систем с регулярной перенастройкой где процент колебается от переодичности зависимостей

Как определить, что в будущем, в реал-тайме попадаемость будет 99%? или 59%?

 
Mathemat писал (а) >>

Ну вот и нашли друг друга родственные души...

:))

Ну да истины открываются не сразу... И "не сразу" у каждого своё... Математик, вот ты стоишь на позиции просто критиканства по сути... Ну давай попробуем продвинуться вперед все-таки... Скажи как зависит процент выгравших сделок от размеров СЛ и ТП ? Ну даже лучше от их соотношения? Надеюсь я тебе все таки убидительно продемонстрировал, что если это соотношение равно 1, то будет 49.9-50%... Теперь представь, причем я это тоже показывал, что мы имеем стратегию которая имеет корреляцию с идельной ну допустим в 1 процент, то есть она на один процент лучше чем тупая... Тогда мы при том же соотношении СЛ и ТП получим уже не 50% а скажем 51%... Далее следует логический вывод, что разница между 50 прцентов при случайной стратегии и неком проценте при некой данной стратегии и есть посути эффективность данной стратегии... Все просто. С чем ты споришь? Ты же сам все прекрасно понимаешь... Но только держишь себя в плену ММ... А вот ММ это уже из области сделать по лучше... Это же оптимизация.

 
NProgrammer писал (а) >>

Надеюсь я тебе все таки убидительно продемонстрировал, что если это соотношение равно 1, то будет 49.9-50%...

Ничего подобного. Спрэды игнорируем?

 
NProgrammer писал (а) >>

Теперь представь, ...что мы имеем стратегию

Извиняюсь,что вмешиваюсь.Спорить лень уже .Представить Вашу стратегию не могу.Если есть -просто покажите.

Думаю если бы была, Вы бы еще вчера завалили ветку стейтами и поролями к демо...

А так ...флуд на филфаке..

 
DrShumiloff писал (а) >>

Ничего подобного. Спрэды игнорируем?

Ок... Двинемся в эту сторону, не 50% а сколько?

 
Mischek писал (а) >>

Извиняюсь,что вмешиваюсь.Спорить лень уже .Представить Вашу стратегию не могу.Если есть -просто покажите.

Думаю если бы была, Вы бы еще вчера завалили ветку стейтами и поролями к демо...

А так ...флуд на филфаке..

Что простите показать, тупую? Я уже показывал... Мою? Да нет у меня МТС-а :)) Нет.

 
NProgrammer писал (а) >>

Ок... Двинемся в эту сторону, не 50% а сколько?

А это зависит от среднего профита. Если, скажем, ориентируемся на профит 10 пипсов, а 3 из него уходит на спрэд (соответственно - при лосе теряем 13), то в ноль, думаю, можно выйти на стабильных 65% выигрышных сделок (навскидку). Понятно, что чем больше цели, тем меньшее влияние оказывает спрэд.

 
NProgrammer писал (а) >> Математик, вот ты стоишь на позиции просто критиканства по сути...

Ну да, критиковать-то проще, чем строить, - вот и занимаюсь дешевым популизмом. А вот ты молодец! Строишь - но какие-то туманные теоретические конструкции, основанные на воздухе, причем ни одно из своих откровений ты не попытался обосновать. Ни свои непонятные 98%, ни 67 (я тебя просил выложить результаты, но ты отшутился: "запусти, мол, все увидишь"). Или ты думал, что по пути учета тренда никто не ходил раньше, а, увидев твое откровение насчет 67%, все тут же бросятся это кодить?

Надеюсь я тебе все таки убидительно продемонстрировал, что если это соотношение равно 1, то будет 49.9-50%...

Да ничего ты не демонстрировал (см. выше). И такая бодяга - только при случайных или безыдейных входах и без учета спреда.

Далее следует логический вывод, что разница между 50 прцентов при случайной стратегии и неком проценте при некой данной стратегии и есть посути эффективность данной стратегии...

При SL=TP это примерно так и есть (без учета спреда). Дык твои 98% правильных входов, оказывается, относятся к SL=TP? Ну ты тогда монстр, тут таких еще не было...

 
DrShumiloff писал (а) >>

А это зависит от среднего профита. Если, скажем, ориентируемся на профит 10 пипсов, а 3 из него уходит на спрэд (соответственно - при лосе теряем 13), то в ноль, думаю, можно выйти на стабильных 65% выигрышных сделок (навскидку). Понятно, что чем больше цели, тем меньшее влияние оказывает спрэд.

Ох... Ну при ТП=СЛ=С, сколько будет в среднем за год? Или это заисит от С?

 
NProgrammer писал (а) >>

:))

Ну да истины открываются не сразу... И "не сразу" у каждого своё... Математик, вот ты стоишь на позиции просто критиканства по сути... Ну давай попробуем продвинуться вперед все-таки... Скажи как зависит процент выгравших сделок от размеров СЛ и ТП ? Ну даже лучше от их соотношения? Надеюсь я тебе все таки убидительно продемонстрировал, что если это соотношение равно 1, то будет 49.9-50%... Теперь представь, причем я это тоже показывал, что мы имеем стратегию которая имеет корреляцию с идельной ну допустим в 1 процент, то есть она на один процент лучше чем тупая... Тогда мы при том же соотношении СЛ и ТП получим уже не 50% а скажем 51%... Далее следует логический вывод, что разница между 50 прцентов при случайной стратегии и неком проценте при некой данной стратегии и есть посути эффективность данной стратегии... Все просто. С чем ты споришь? Ты же сам все прекрасно понимаешь... Но только держишь себя в плену ММ... А вот ММ это уже из области сделать по лучше... Это же оптимизация.

Всё это не имеет отношения к реалиям жизни и к реалиям Форекса. Как правильно написал Mischek - это всё флуд на филфаке. Рассуждения ни о чём - "что было бы, если б было бы....." Реальная жизнь в реальных условиях всё расставляет по своим местам. А разводить теории и заниматься постройкой воздушных замков, не имея на то никаких реальных фактов - это флуууууд на филфаке............

Причина обращения: