Смещение относительно GMT в pivots
У меня, впрочем, есть гипотеза, почему так.
Вообще говоря, все эти "уровни фибо", пайвоты, процентные величины отката и пр. работают только потому, что тысячи трейдеров строят эти линии в своих терминалах и ориентируются на них. Соответственно, если в данный период времени на бирже работает больше трейдеров, у которых в пайвотах установлено нулевое смещение, цены больше будут ближе к пайвотам с нулевым смещением, и т.д.
Это кто как рынок видлит: если смотреть через тест Роршарха то сплошная психология, и даже психиатрия.
(Сравните: Ежели кто видит в картинках Роршарха фигуры, он - псих и справку ему выдадут. Но если кто то видит в хаосе рынка фигуры то он - трейдер))))
........
Все видение от Средней и Высшей школы.
Вот только школы милиции на рынке пока не видно, а то прибудет нам новое рыночное ВИДЕНИЕ когда гаишник Форексом займется.
да только где взять гаишника для Форекса?
Ээээ... вопрос, наверное, лучше переформулировать так: а как Вы строите пайвоты? Каким смещением пользуетесь?
Мне вот, например, приходится ждать первую половину дня, а потом подбирать смещение перебором возможных вариантов...
Вот прямо сейчас, непонятно, то ли евродоллар пробил Camarilla H3, то ли как раз собирается отскочить...
Но вопрос наверное не ко мне, так как идею пайвотов считаю опасной - формирование разворота может занимать до 3-х календарных месяцев.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Заметил странную вещь.
В нормальных pivot-ax есть возможность устанавливать смещение времени относительно GMT.
И вот я заметил, что для евродоллара, например, в большинство дней (но не всегда!) лучше подходит смещение 0, и в те же дни, скажем, для фунтдоллара - смещение +3.
Котировки альпаришные.
Как считаете, это закономерность, случайность, или вообще "тест Роршака"? :)