Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Demi писал(а) >>
корреляция разниц - я не могу понять зачем она нужна и что она показывает
Integer писал(а) >>Она показывает наличие мух летающих вокруг головы и больше ничего,
Пора мене посыпать свою голову пеплом... Вы правы, коллеги.
Вот чему равна корреляция между двумя ВР идущими в разные стороны и слегка зашумлённые рис. слева:
Справа показана их первая разность. Видно, что корреляция между двумя ВР является исчерпывающей в плане информации о их согласованом движении. Про первую разность можно забыть (она оказалась не в тему).
Вразумили. Спасибо!
Хотя...
Положим, я торгую дневки - открываю позицию на открытии свечи и закрываю - на её закрытии всегда. Причём, информацию о направлении открытия позиции, я беру из анализа цвета свечи предыдущей дневной свечи на другом инструменте. Такая вот незамысловатая ТС. В этом случае, важно провести корреляционный анализ между рядами первой разности (d1[i]=Close1[i]-Open1[i]) этих двух инструментов сдвтнутых друг относительно друга на один отсчёт. Именно высокий модуль коэффициента взаимной корреляции со смещением даст нам в руки профитную стратегию.
Наверное, я всётаки именно этот момент имел в виду, когда выше утверждал о необходимости анализа ряда первой разности для построения ТС.