Эксперты, созданные по торговым стратегиям Ларри Уильямса - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вернусь к разговору о торговой системе, основанной на трех барах. Как уже говорил свой эксперт оказался сильно косым, изменения в коде благодаря Sart (второй пост этой темы) не привели к улучшению.
Вот как выглядит эта стратегия на словах Ларри:
"Трехбарная система максимумов/минимумов
Как-то раз...
Первый эксперт, с которым мне пришлось работать, был основан как раз на этой методике. Написан он был моим другом - программером, т.к. я ни бум-бум (до сих пор и принципиально).
Система довольно долго тестировалась, включая визуализацию. В итоге накопился некий опыт, который, надеюсь, будет полезен и Вам.
Первое, что бросается в глаза - это соотношение прибыльных и убыточных сделок 66,6/33,3 (в среднем), причем это соотношение не так уж сильно расходилось на разных парах.
Однако система сливала.
Причины постепенно стали понятны и очень просты. Трехпериодный мувинг, который используется Ларри очень хитер. В левой части графика он просто прекрасен. Четко отображает "шишечки", которые мы используем для входа. Но! Цены "хай" и "лоу" не являются фиксированными. Они могут изменяться в процессе формирования бара, соответсвенно меняя значения мувинга. В этом заключалась основная ошибка, преодолеть которую не удалось. Подробнее. Первая цена, которая отображается - это "оупэн" (лом переключать на английский). В момент открытия все цены равны, т.е. первый тик бара формирует "бар четырех цен". Естественно, что мувинги по хаям и лоу начинают сходится. Затем, по мере формирования бара и формирования экстремумов, мувинги раздвигаются, т.к. получают новые значения. Получается, что недоформированный до конца бар провоцирует систему на преждевременный вход. Ведь после входа мувинг все равно имеет шансы поменять значение. Итогом стал отказ от мувингов вообще, т.е. использование мувинга с периодом 1. Сигналами для входа служили экстремумы предыдущего бара. Некоторые пары даже дали профит...
Я все-таки решил подробней исследовать эту технику. Т.е. выше предыдущего хая продаем, ниже предыдущего лоу покупаем (в этом вся суть системы Ларри).
Мое наивное исследование дневных рядов валютных пар показало, что в 50% случаев при пробитии предыдущего хая мы имеем следующее закрытие ниже, остальные 50% закрытий происходит с убытков для нас.
Я пошел немного дальше и стал добавлять ЭН пипсов к экстремумам, чтоб усилить спайк. Это ничего не дало. За исключением того, что при отклонении в 134 пункта (по кабелю) закрытие в плюсе стало давать прибыль в 51% случаев. Но это уже из области Талеба, т.к. таких отклонений за 20 летний период было не более 1%.
Но не все так плохо. Пока изучал этот вопрос, обратил внимение на то, что реально на дневных графиках локальные экстремумы очень часто выступают уровнями поддержки/сопротивления.
Подключив к этому наблюдению мартингал, стало получаться, чего и Вам желаю.
А мне казалось ЛВ имел ввиду мувинги с смешением 1 . Кстати в таком виде и с применением фильрации неплохо работает.
книга выдающаяся, таких немного. Редко кто опосредовано рассказывает о сущности профессии трейдера.
Однако, оставим психологию, и поищем методы построения советников.
...обнаружим странный факт, оказывается Л.Вильямс предвосхитил многие ветки нашего форума,
и уже дал исчерпывающие ответы на хорошем научном уровне. (в том числе и по поводу пикирующего бутерброда)
Единственное чего нет в книгах Л.Вильямса, так это "амазонских" рецептов и граалей.
Надо признать, отсутствие рецептов весьма неудобно для любителей срубить по легкому
Это означает, что невозможно обнаружить и поэтому нельзя перенести торговые стратегии Л.Вильямса в советник МТ-4.
Однако, можно создать на уровне изобретения советник торгующий по мотивам Ларри Вильямса.
Хорошие слова (выделено).
Чем больше мы получаем различных знаний из книг или из жизни, тем больше появляется в будущем возможностей.
Эти возможности зачастую могут просто присниться под утро. И потом даже не определишь, откуда этот сон. Где родился этот сон.
Ларри в книге выдал на гора много хороших рецептов. Изготовил питательный бульон.
Для советников по мотивам придет свое время...
Господа, Я довольно долго изучал концепцию TDW, результатом которой было создание скрипта собирающего статистическую информацию по каждому дню неделю. Результаты неутешительные. Я не нашел не одного рынка где отклонение цены по какому-либо дню недели выходило за пределы случайного распределения. Напротив, с увеличением временного периода, средняя цена неуклонно стремиться к нулю, что доказывает случайное распределение между днями. Я пошел дальше и проанализировал дневные цены рынка S&P500 с 1982 по 1998 годы (то есть намеренно взял тот же период и тот же рынок что изучал и Ларри). Результаты совсем не похожи на те, о которых писал Ларри. Нет ни таких диапозонов ни тех пятниц со 109$, максимум это отклонение в 66 пунктов, да и то во вторник (это конечно не плохо но это единственное сколько-нибудь существенное отклонение). Отсюда возникают следующие выводы, либо я ошибся в методологии, либо в скрипте содержиться техническая ошибка, либо используются данные отличимые от тех что использовал Ларри, либо TDW не работает. Хотелось бы услышать ваше мнение, если есть желание с удовольствием опубликую свой скрипт, может быть вы найдете в нем ошибки (логические технические если они конечно есть) и мы его обсудим. В любом случае буду рад вашему совету.
В качестве затравки публикую результаты моего скрипта TDW по рынку SP500 с 1982 по 1999 год. Самые важных графы в нем две: №5 - Средний диапозон дня(High-Low) и №7 Средний диапозон цен между открытием и закрытием(Close-Open). Значения указаны в пунктах.
Публикую сам скрипт, и необходимые данные по S&P500. Более подробную информацию по использованию смотри в архиве. (Архив на другом форуме, ибо хочется увидеть интерес зрителей к этой теме,посредством кол-ва скачиваний скрипта).
http://www.procapital.ru/showthread.php?p=270623&posted=1#post270623
лучшие советники и индюки:
collaps
lucky
warior
silvertrend и другие полезности
файлы оч часто добавляют
Ссылки:
http://depositfiles.com/folders/3J5GODMV5
http://depositfiles.com/folders/ZWPUJZ8WD
Качайте могут скоро удалить!
лучшие советники и индюки:
collaps
lucky
warior
silvertrend и другие полезности
файлы оч часто добавляют
Ссылки:
http://depositfiles.com/folders/3J5GODMV5
http://depositfiles.com/folders/ZWPUJZ8WD
Качайте могут скоро удалить!
Забанил бы кто-нибудь IP этого юзера - эти файлы на продажу.
Это форум по программированию, а не торговая лавка! Тем более их (по крайней мере часть из них) можно найти бесплатно!
Возьмите последний шедевр Глен Нили: "Мастерство Анализа Волн Эллиотта". Сначала он ходит вдоль да около - 20-25 % книги. Потом, будто бы, переходит к делу. Однако, ни на один вопрос, которые есть у каждого интересующегося ВТЭ, там ответа не найдете.
...
А самое главное, если следовать на практике их трудам, то проиграешься в пух и прах с гарантией.Я не хочу заниматься подсчетом волн, когда их на самом не наблюдается (с) Глен Нили
Существует слишком много способов ее интерпретации. Она необъективна. Она ненаучна. Меня совершенно не устраивала ее гибкость (с) Глен Нили о EWA
Значительная часть путаницы, относящейся к волнам Эллиотта, вызвана тем, что используются не те данные (с) Глен Нили