Критерий "квадратности" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Очевидно, что входить в рынок имеет смысл только в том случае, если на рынке в данный момент наличествуют достаточно сильные движения. Колебания цены в диапазоне 5-10 пунктов, как правило, представляют интерес только для пипсовщиков. При ручной торговле любой может "на глаз" определить, что в данный момент на рынке затишье и торговать не стоит. Проблема в том, что индикаторы этого не знают. Стохастики, RSI, CCI, ADX, да практически и все остальные индикаторы (по крайней мере, известные мне) добросовестно анализируют пятипипсовые "колебания" и выдают рекомендации на покупку/продажу. В результате, МТС-ы, основанные на подобных индикаторах, сливают во флэте все то, что было заработано на сильных движениях.
Как решить данную проблему?
Что думает на этот счет уважаемое сообщество? Какие еще идеи предложите?
Пользоваться не индикаторами, а инструментами. Любой канальный инструмент (их называют индикаторами, но они на самом деле таковыми не являются). Например канальный ЗЗ.
С его помощью были проведены исследования трэндовости/флэтовости (если интересно, то тут) может это будет подспорьем.
Спасибо за наводку. А какой именно ЗЗ советуете?
Кстати, канальные инструменты я сейчас активно использую, ту же систему Vegas, например...
1) Определять фрактальный диапазон. Находятся ближайший фрактал на продажу и на покупку, вычисляется их разница (имеются в виду фракталы Билла Вильямса). Разница сравнивается с минимально приемлемым значением dx, который каждый устанавливает, исходя из своего понимания о сильном движении. Например, для меня dx = 20 пунктов. Если фрактальный диапазон меньше dx, входить в рынок можно, только если текущее значение цены находится за пределами фрактального диапазона (соответственно, фрактал преодолен). Если фрактальный диапазон больше dx и мы находимся внутри его, можно торговать по осцилляторам типа стохастика или CCI.
Фрактальный канал может быть узким при трендовом движении, нужен еще и канал лин.регрессии в помощь.
Спасибо за наводку. А какой именно ЗЗ советуете?
Кстати, канальные инструменты я сейчас активно использую, ту же систему Vegas, например...
Я пользуюсь этим (в прицепе).
По сути это способ отображения ценового ряда (что то примерно из того, что вам советовали "переходи на эквиобъемные бары", но более простое и не менее эффективное при грамотном применении), поэтому я называю его инструментом, а не индикатором. А вот Vegas, IMHO совсем не то. Это уже индикатор, причем сильно запаздывающий.
Спасибо, симпатичный ЗЗ. Можно тогда еще больше обнаглеть и попросить ссылочку на какую-нибудь статейку по тому самому "грамотному применению"?
Так получилось что я работаю в авиации, спецификация авиационное оборудование, и в самолетах и вертолетах стоит простой примитивный прибор называется вариометр. Он измеряет мгновенную вертикальную скорость в м/с.
примерно такой принцип можно реализовать и здесь. например количество пунктов пройденое за определенное количество баров. При идеальном флете число будет колебатся в небольшом диапазоне оносительно нуля, а чем сильне двигло тем выше число. Определить диапазон флета и количесво баров наверное придется на визуализаторе...
(хотя подозреваю что идея далеко не нова)
Так получилось что я работаю в авиации, спецификация авиационное оборудование, и в самолетах и вертолетах стоит простой примитивный прибор называется вариометр. Он измеряет мгновенную вертикальную скорость в м/с.
примерно такой принцип можно реализовать и здесь. например количество пунктов пройденое за определенное количество баров. При идеальном флете число будет колебатся в небольшом диапазоне оносительно нуля, а чем сильне двигло тем выше число. Определить диапазон флета и количесво баров наверное придется на визуализаторе...
(хотя подозреваю что идея далеко не нова)
Будет проблема с настройкой чувствительности
Спасибо, симпатичный ЗЗ. Можно тогда еще больше обнаглеть и попросить ссылочку на какую-нибудь статейку по тому самому "грамотному применению"?
К счастью, ссылочки на статью нет, была б статья все бы уже пользовались и результа та бы небыло :-) а на проведенные исследования я вам давал (см. выше). Возможно вы усмотрите еще что нибудь интересное в применении этого ZZ. Не забудьте поделиться ;-)
Грамотное применение? Вчитайтесь внимательно в определение этого ZZ.