Довести МАРТИНГЕЙЛ до ума. - страница 4

Уважаемый Mathemat.

Убыток и риск для Вас одно и тоже ? Вот это новости! :)

Почему Вы сравниваете разные объёмы. Это и ежику ясно что при увеличении объёма риск растёт.

Вы давайте сравните одну сделку 2 лота с двумя по 1 и общим стопом. И скажите - увеличивается ли риск при таком усреднении или наоборот? :)

Нет, не одно и то же. Моя собственная мера риска - это потенциальный убыток, умноженный на его вероятность. Хотелось бы узнать, как Вы оцениваете риск - чтобы говорить о чем-то конкретном?

P.S. Если торговая система бернуллиева, то риски обеих сделок равны - если их объемы равны.

Согласен, уменьшается, но это уже две большие разницы. С какой это стати я буду открывать одну сделку 2 лотами - если, по Вашим же словам, результаты сделок независимы?

Риск это в моем скромном понимании произведение размера потенциального убытка на вероятность его получения.

Видите, а Вы сразу увеличиваете объём - нехорошо :)

Ну вот, мы оба дали идентичные определения риска. Посмотрите мой пост, я добавил туда кое-что. Без уточнения параметров стопов разговор о рисках бессмысленен.

Отвечаю.

Не Вы будете совершать сделку двумя лотами, а я буду входить половиной вашего лота с усреднением второй половиной и

общим стопом на Вашем уровне.( Метод Николь-она такая душка :) )

И у кого будет меньше риск ?

Убедил, милейший. Это уже очень даже разумно. Самоликвидируюсь.

P.S. Вопрос: до какого количества сделок, по Вашему мнению, Вы сможете добраться, если нарветесь на реально сильный тренд? Как Вы определяете начальный лот при таком усреднении?

Приятно было пообщаться.

Опасно не само усреднение а увеличение размера позиции до неприличных размеров.

А контролируемое усреднение применяли, применяют и будут применять. На флете оно достаточно хорошо себя показывает.

Вообще проблема одна : усредниться сейчас или перевернуться? :))))

paukas, а можно ссылочку на метод Николь, которая душечка? Меня сейчас ММ ооочень даже интересует...

Ну эта проблема при горизонте прогноза, равном одной сделке, неразрешима.

Пытаемся. Не евробаксе например горизонт нащупали правым пальцем ноги. Лишь бы не ушел :)

Да это Николь Элиот их Мицухи. Постоянно давала рекомендадии покупать евро с одним усреднением.

Я за ними следил раньше. Неплохо работала Мицуха.

Как я понял, всю глубину отката брала, поскольку предсказать её нельзя .

Вот такие рекомендации http://elitetrader.ru/banks_research/mizuho/

Стратегия. Продавайте на уровне 1.5715, усиливайте позицию до 1.5800; стоп выше 1.5825. Краткосрочная цель на 1.5600 и возможно на 1.5400.

Добавлю свои 5 копеек. В 2007 полгода активно торговал по мартину на реале. Советник был двухрукий (как во втором скриншоте автора), одновременно открывался и в лонг, и в шорт. Депо доехало до $1000, после чего словил маржин колл. Торги были по евре, кабелю и чифу. Думаю, что это был минус, так как все три пары коррелируют между собой. Тем не менее, ситуаций, когда тренд именно безоткатный (точнее, откаты меньше шага открытия позиции, и поэтому не дают закрыть пирамиду) - не просто много, а очень много. И как-то доверие к мартину после этого пропало... Ну и еще один существенный для меня минус - исключительно неэффективное использование депо - для двухрукого мартина мне нужно было держать депо в $15.000 (центовый счет), чтобы работать лотом 0.1. Не комильфо. :)