Довести МАРТИНГЕЙЛ до ума. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Фактически это тот же мартингейл, только под другим соусом и не настолько агрессивный. О недостатках классического мартингейла (удвоение ставки после проигрыша) хорошо известно.
P.S. Несмотря на самообман в виде "улучшенной" цены входа, результат, похоже, все равно не лучше: если открыть селл 0.1 @ 1.1000, а цена - вверх, затем добавиться селлом 0.1 @ 1.1050 и в результате получить убыток на 1.1100, то результат - минус 150. А при одной только первой открытой позиции было бы всего минус 100. Зато есть красивое оправдание: в результате разбавления "эффективная цена входа" была равна 1.1025. Да, вход лучше, но и риск больше, т.к. суммарный объем больше.
P.P.S. Нет, не мартин, но все равно - увеличение риска.
Фактически это тот же мартингейл, только под другим соусом и не настолько агрессивный. О недостатках классического мартингейла (удвоение ставки после проигрыша) хорошо известно.
P.S. Несмотря на самообман в виде "улучшенной" цены входа, результат, похоже, все равно не лучше: если открыть селл 0.1 @ 1.1000, а цена - вверх, затем добавиться селлом 0.1 @ 1.1050 и в результате получить убыток на 1.1100, то результат - минус 150. А при одной только первой открытой позиции было бы всего минус 100. Зато есть красивое оправдание: в результате разбавления "эффективная цена входа" была равна 1.1025. Да, вход лучше, но и риск больше, т.к. суммарный объем больше.
P.P.S. Нет, не мартин, но все равно - увеличение риска.
Согласен что увеличение риска, однако размер депозита для сделок существенно меньше, чем для классического мартингейла, это первое, а второе - есть неизменное свойство рынка - откат, после большого движения. На этом то и основана моя стратегия, что в конце концов откат будет!
Хм... Сегодня с утра, на свежую так сказать голову :) присмотрелся к поделию еще раз.
Поправьте меня если что, но... не при женщинах будь сказано... он же, эксперт, добавляет к убыточным позициям? Т.е. занимается широко известной порнографией под кодовым названием "усреднение"??
Если да, то... :(
Вам не нравится добавление к убыточной позиции? А чем ?
А тем, что однажды мы влетаем в "безоткатный"(макс. откаты 20-35 пипсов) тренд фигур на 10 и по всему этому "треку" проставляем своих лосей. Со вполне предсказуемым финалом. И это - отнюдь не "из пальца высосаный" сценарий, погоняйте предложенный код в тестере. Почти по любой валюте можно подобрать "правильные" ТФ и период истории показывающие что этот сценарий абсолютно жизненный!
То, что выделенное НЕ ВСЕГДА верно(да, верно в 99% случаев, согласен, но... как с 1% быть?) - поверишь на слово или потребуешь скриншотов с графиками?
лок спасет всегда
+1
поковыряюсь с мартингейлом =)
То, что выделенное НЕ ВСЕГДА верно(да, верно в 99% случаев, согласен, но... как с 1% быть?) - поверишь на слово или потребуешь скриншотов с графиками?
лок спасет всегда
поверю на слово :) сам попадал в такую ситуацию. Да, сейчас работаю над реализацией лока с последующим красивым разруливанием.
Фактически это тот же мартингейл, только под другим соусом и не настолько агрессивный. О недостатках классического мартингейла (удвоение ставки после проигрыша) хорошо известно.
P.S. Несмотря на самообман в виде "улучшенной" цены входа, результат, похоже, все равно не лучше: если открыть селл 0.1 @ 1.1000, а цена - вверх, затем добавиться селлом 0.1 @ 1.1050 и в результате получить убыток на 1.1100, то результат - минус 150. А при одной только первой открытой позиции было бы всего минус 100. Зато есть красивое оправдание: в результате разбавления "эффективная цена входа" была равна 1.1025. Да, вход лучше, но и риск больше, т.к. суммарный объем больше.
P.P.S. Нет, не мартин, но все равно - увеличение риска.
А у Вас есть метода безрисковой работы? :)
Увеличения риска нет. Есть уменьшение. Результат каждой сделки можно считать независимым. Две сделки лучше чем одна. Чистая математика.
1. Методы безрисковой работы у меня нет (я еще не настолько безумен), но я медленно и верно двигаюсь к методе, снижающей риски.
2. Как это "нет увеличения риска", милейший Vladimir Paukas? Убыток-то получился больше, чем в одной сделке. "Две сделки лучше, чем одна" - только в том смысле, что средний результат каждой (среднее рихметическое) лучше, чем у одной первой. Но при оценке риска я бы не стал заниматься его усреднением, опасно это.
3. "...можно считать независимым": пожалуй, соглашусь - если входы разделены десятками пипсов, скажем, на Н1. Но эту гипотезу тоже нужно поверять математикой.