Корреляция со сдвигом во времени - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот именно, что тут не нужна такая точность. Да и при расчете даже обычной корреляции - тоже. Это ведь всё отражает приблизительное совпадение движения валютных пар. Тут даже просмотра на глаз достаточно, чтобы увидеть эти зависимости.
Уж простите... но! просто корреляцию можно увидеть и невооруженым глазом...
Достаточно поставить два грфика рядом. ;) то Да!
А вот (ИМХО!!!) вести расчётную работу, на основании которой принимать решения,
тут уж увольте и казните но не соглашусь как партизан выдать где находится отряд... :)))
В том то и дело, что расчеты надо проводить таким образом. чтобы сразу учитывать дыры и разницу во времени. Во-первых, дыры проявляются в большинстве случаев на мелких ТФ, где для не очень волатильных инструментов за короткий промежуток времени может не произойти изменений, соответственно бар не придет. На более крупных, например H1, H4 я так понимаю это маловероятно? Соответственно не так существенно. Во-вторых, корреляционный анализ позволяет учесть разбежки во времени, которые могут быть вызваны в том числе и дырами в истории, а не только фундаментальными сдвигами. Например ВКФ (взаимно-корреляционная функция) учитывает возможное наличие временных лагов между двумя сигналами (котировками инструментов).
В том то и дело, что расчеты надо проводить таким образом. чтобы сразу учитывать дыры и разницу во времени. Во-первых, дыры проявляются в большинстве случаев на мелких ТФ, где для не очень волатильных инструментов за короткий промежуток времени может не произойти изменений, соответственно бар не придет. На более крупных, например H1, H4 я так понимаю это маловероятно? Соответственно не так существенно. Во-вторых, корреляционный анализ позволяет учесть разбежки во времени, которые могут быть вызваны в том числе и дырами в истории, а не только фундаментальными сдвигами. Например ВКФ (взаимно-корреляционная функция) учитывает возможное наличие временных лагов между двумя сигналами (котировками инструментов).
Бывают... на H1, как пример упомянутые фучерсы...
Они имеют торговые перерывы в течении дня.
Вот выборка последних 100 баров начиная с последних, совпадающие по времени:
Выбрано сравнение евробакса с фучерсом евры котируемый в баксах.
Салатовым цветом обозначено то что сравнивается сейчас, а рыжим то с чем дОлжно бы сравнивать.
В левой части таблицы котировки EU а в правой котировки EURUSD
(тильда это убраные лишние строки для этого поста...)
Один из факторов разнобоя это перерыв в районе 23:00 терминального времени.
Да плюс к этому разное время начала торгов на неделе...
*
Понятное дело что всё это можно причесать доп.вычислениями и коррекциями, но как-то это некузяво и непрактично.
Думаю, многие знают или просто замечали на графиках зависимость между золотом и GBPUSD. Причем самая потрясающая особенность в том, что очень часто эти два инструмента опережают один другого на определенное время, что потенциально может позволить торговать таким образом, как будто Вы знаете будущее. Иногда инструменты идут один в один по времени, чаще золото формирует развороты раньше чем GBPUSD, иногда наоборот.
А какая? Насколько я понимаю эта зависимость вытекает из фундаментальных факторов. Фунт - это одна из немногих валют, имеющих курсовую привязку к золоту. Эта валюта поддерживается золотым фондом ("Золотой стандарт"). Соответственно очень часто изменения в котировках золота существенно влияют на котировки фунта (и соответствующих пар). Но мгновенно это произойти не может, как правило всегда есть разница во времени в точках разворота этих двух инструментов. И тут не нужна точность до отдельных баров. Дыры в истории тут не так существенны. Нам главное раньше словить разворот или зарождение нового тренда. К тому же начинающийся разворот на золоте может быть проверен фундаментально на основе данных аналитиков и т.д., чтобы убедиться, что имеем дело именно с новым трендом а не коррекцией к старому. Но это уже для тех, кто будет торговать вручную, ну либо вмешиваться в работу советника для подтверждения соответствующего сигнала.
Все сразу на блюдечке с голубой каёмочкой? Обратите внимание на вашу же фразу я выделил красным цветом. Почему иногда одно опережает другое и наоборот? Не задавались вопросом? Почему одно "чаще", второе нет? Вы проверяли насколько "чаще"? Я не говорю не про точность, а про зависимость. И как вы собираетесь ловить разворот и зарождение нового тренда? Про какую проверку данных каких аналитиков вы говорите? Как вы собираетесь убеждаться в наличии нового тренда или коррекции предыдущего на основании этих данных?
Вы имеете четккие критерии (определения) по всем этим вопросам? Из них можно сформировать торговые условия?
P.S. На сегодняшний день ни одна валюта не обеспечена золотым эквивалентом.
Думаю, многие знают или просто замечали на графиках зависимость между золотом и GBPUSD.
...... Тут даже просмотра на глаз достаточно, чтобы увидеть эти зависимости.
Где зависимость? Каким глазом нужно смотреть?
Думаю, многие знают или просто замечали на графиках зависимость между золотом и GBPUSD.
...... Тут даже просмотра на глаз достаточно, чтобы увидеть эти зависимости.
Где зависимость? Каким глазом нужно смотреть?
Зависимость есть и описывается полиномом 5-й степени:
y = 3E-14*x^5 - 1E-10*x^4 + 1E-07*x^3 - 6E-05*x^2 + 0,0159*x - 0,182
где:
y - цена GBPUSD
x - цена золота
r^2 = 0,6002
Думаю, многие знают или просто замечали на графиках зависимость между золотом и GBPUSD.
...... Тут даже просмотра на глаз достаточно, чтобы увидеть эти зависимости.
Где зависимость? Каким глазом нужно смотреть?
Вообще, тема была не про то, есть зависимость или нет. Можете считать, что ее нет, если так угодно. Но то, что между GBPUSD и золотом достаточно сильная корреляция это факт.
Все это конечно интересно, но суть темы была в том, как правильно считать корреляцию для инструментов с опережением-западзыванием.
Корреляция валют
Думаю, многие знают или просто замечали на графиках зависимость между золотом и GBPUSD.
...... Тут даже просмотра на глаз достаточно, чтобы увидеть эти зависимости.
Где зависимость? Каким глазом нужно смотреть?
Вообще, тема была не про то, есть зависимость или нет. Можете считать, что ее нет, если так угодно. Но то, что между GBPUSD и золотом достаточно сильная корреляция это факт.
Все это конечно интересно, но суть темы была в том, как правильно считать корреляцию для инструментов с опережением-западзыванием.
Считать без проблем. Вопрос как раз в другом. О наличии корреляций между некоторыми финансовыми инструментами и без Вас было заведомо известно. Но, толку? Ведь любой инструмент коррелирует сам с собой с наиболее высоким коэффициентом равным 1. А где тут выгода, даже несмотря на идеальную корреляцию?
Когда ответите на этот меркантильный вопрос, тогда и следует браться за расчеты и привлекать математический аппарат. Но никак не раньше.
Поверьте, у меня нет желание кому либо что либо доказать или в чем то убедить. Я пытаюсь помочь - сэкономить вам самое ценное - время. Мне помогали, и я пытаюсь Я не оспариваю наличие корреляции/зависимости, но предлагаю вам взглянуть шире на поставленную задачу. Конечно, можете хоть день называть "ночью", ничего не имею против. Был бы в этом путь решения поставленного вопроса.
Считать без проблем. Вопрос как раз в другом. О наличии корреляций между некоторыми финансовыми инструментами и без Вас было заведомо известно. Но, толку? Ведь любой инструмент коррелирует сам с собой с наиболее высоким коэффициентом равным 1. А где тут выгода, даже несмотря на идеальную корреляцию?
Когда ответите на этот меркантильный вопрос, тогда и следует браться за расчеты и привлекать математический аппарат. Но никак не раньше.
Чем Вас не устраивает вариант предложенный мной на первой странице? Если наблюдается взаимосвязь между 2-я инструментами, то скорее всего она сохраниться и в будущем не так ли? Думаю каждая валютная пара имеет свойство опережать другие или наоборот запаздывать, это тоже не постоянно иногда одна и таже может опережать, а иногда запаздывать... Я просто считаю что нам было бы очень полезно за несколько баров раньше знать локальный максимум или минимум, которые можно увидеть на опередившем инструменте... Насколько это реально покажет только практика и дальнейшее развитие это темы...
Я просто считаю что нам было бы очень полезно за несколько баров раньше знать локальный максимум или минимум, которые можно увидеть на опередившем инструменте... Насколько это реально покажет только практика и дальнейшее развитие это темы...
Вы безусловно правы. Конечно полезно. А как вы будете определять кто кого опередил? Или по какому критерию выберете "точку опоры"?