Рынок изменился или ??? Нужно мнение специалистов! - страница 3

Спасибо, Игорь! Посмотрю обязательно. К тебе заходить всегда приятно.

Здравствуй, Алексей! Скриптик помню. Но тогда не готов был его воспринять.

Цели сделать пипсарь, конечно, не было. Это скорее подмалевок, попытка создать математическую модель, исследование поведения одного из адаптивных мувингов(всеми нами любимых). Одно из требований, которое я предъявляю к системе - это подняться над пипсой. Но при свинговой торговле в период флета полюбому пустышек нахватаешься. Это же не говорит о том, что система - пипсарь. В результатах много сделок с профитом от 50 пунктов. То есть профит не ограничен. А чужие котировки - это даже хорошо. На вшивость алгоритм проверить.

Приветствую, Вас!

В плане фильтрации есть изменения и бесспорные ИМХО, однако все, что работает по закрытым барам и на таймах от Н1 и выше не так подвержено этому влиянию.

В качестве примера скрин - это для Н1 евро-пар

(конкретно на скрине EURUSD). Входы/выходы только по закрытию часа, никаких тралов и т.д. Динамика в общем линейна.....как и прежде.

Правда в связи с некоторыми ограничениями тест с начала 2005

Пример

Привет, Александр! Как думаешь, из этого можно сделать вывод, что историю необходимо рассматривать как состоящую минимум из двух частей( до и после середины 2006 года) со всеми вытикающими из этого вывода?

Здравствуйте!

Спасибо за Ваше мнение.

К сожалению, 200 сделок за 3 с лишним года это маловато для того чтобы оценить есть изменения в динамике рынка (в данном случае на часах) или нет.

Ведь основной вопрос на который хотелось бы ответить - это произошли ли изменения в динамике рынка с середины 2006 года? И если произошли, то попробовать их как-то оценить.

Здравствуй Владимир!

До потоковых цен ордер исполнялся с задержкой до нескольких минут.
ДЦ "не торговал", т.е. не было коррекции цены со стороны ДЦ.
Разницу до после перехода очень хорошо видно на М1, М5.
Формально ДЦ и сейчас не торгует, но уже обрел право закрывать встречные позиции из своего потока,
К этому праву добавлено право корректировать котировки старшего брокера на среднее от своего потока.

Фактически от 2006г. на рынке появился еще один уровень, который в небольших пределах влияет на котировку.
Поэтому все советники работающие на малых тф обязаны почувствовать этот переход на потоковые цены.
С одной стороны исполнение стало лучше, четче, в 5-10 раз быстрее (при объемах менее 1...2 лотов),
но с другой - ДЦ стал добавлять свои колебания цены типа интегро-дифференциального регулирования с обратной связью.
Если советник чутко реагирует на колебания, тогда для него рубеж 2006/2007 просто красная линия.

Korey Понятненько. Спасибо Александр.

А у меня проблема "наооборот". Сразу целый ряд экспертов, основанных на разных разных принципах (в основновной нейро, статистика, самообучение), написанных в 2007 и ничего из себя не представлявших в 2007, вдруг начинали хорошо работать в 2008, пробовал на демо счетах, и форвардах. С тиками не работают, работают по ценам открытия, так что фильтрации, шумность котировок им пофиг.

Казалось бы радоваться да бабло рубить... Так то оно так, но сперва хочется понять в чем причина таких изменений, что бы понять как долго это продлится? Визуально то рынок не шибко поменялся. Имеется ли у кого мысли / наблюдения?

Приветствую

Цена учитывает все. Моя интерпретация такая : если взглянуть на месяцы то понятно (мне) что за изменения - поход на хаи и их пробив, выход из диапазона. Вот Вам и "смена рынка".