Зацените советничек! - страница 2

Новый комментарий
 

rid 10.05.2008 23:52

Ну вот это уже более обьективный результат! Осталось скрупулезно отследить и выяснить причины неудачных первых шести подряд сделок! Вряд ли на реальном счете вы спокойно пересидите такой длинный цикл убыточных операций!

Особенно, если "над душой" будут стоять близкие и родные люди либо совладельцы начального капитала

А вообще то, маловато, пожалуй сделок для окончательной оценки.

Нужно провести несколько таких тестов. Например, с 1 янв. по 30 июля 2007г - оптимизация, затем форвард/тест за август 2007.

Далее, с 1 февр. по 31 августа 2007 - оптимизация, затем форвард//тест за сентябрь 2007

Далее с 1марта.... .... .... .... и т.д.

Конечно, канительно всё это, но перспектива важнее !

Ну да! Серия убыточных сделок напрягает конечно. Пока не знаю чем фильтровать ложные сигналы стохастика ( кто знает- поделитесь). Но ведь она  компенсируется всего одной прибыльной сделкой  (см. еквити)- ведь отношение TP к SL почти 6 к 1, при том что ордера встают  в лок.

А насчет серии тестов конечно попробую. Только вот на что в первую очередь обращать внимание при оптимизации:  мат ожидание, просадка, прибыльность?..


 

В первую очередь имхо стоит обращать внимание на отношение прибыльность/относительная просадка !

Ведь согласитесь: если просадка у совентика оч маленькая, то можно увеличивать % депо для торговли, а значит возрастёт и прибыль, и наоборот.

 

и кстати, отчего код не выложите? вы же не думаете, что идея Вашего советника не встречается в code base этого сайта;)

 

Ну код то - можно с "лёта" ухватить, по тесту - на стохастик цепляется МА (iMAOnArray), для МА задается отклонение (вверх для продажи и вниз - для покупки), а потом задаются входы, по пересечению стохастика с границами канала МА.

Я бы ещё обратил внимание на то, чтобы после оптимизации выбирать тот вариант параметров, при прогоне которого график баланса (эквити) в крайней правой части направлен строго вверх!

 
Ну примерно так. Но что-то в  в code base я подобного не нашел.
 

У меня например вот так. Это на периоде оптимизации(тренировки)

test2
UMIS-Trading server (Build 216)


Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) 2007.11.01 00:00 - 2007.12.28 23:59 (2007.11.01 - 2007.12.31)
Модель По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
Параметры SlippagePts=5; Lots=0.1; IndicatorSymbol="GBPUSD";
Баров в истории 1968 Смоделировано тиков 2936 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 1151.63 Общая прибыль 1591.96 Общий убыток -440.33
Прибыльность 3.62 Матожидание выигрыша 38.39
Абсолютная просадка 86.87 Максимальная просадка 267.42 (2.53%) Относительная просадка 2.53% (267.42)
Всего сделок 30 Короткие позиции (% выигравших) 15 (53.33%) Длинные позиции (% выигравших) 15 (53.33%)
Прибыльные сделки (% от всех) 16 (53.33%) Убыточные сделки (% от всех) 14 (46.67%)
Самая большая прибыльная сделка 404.15 убыточная сделка -75.42
Средняя прибыльная сделка 99.50 убыточная сделка -31.45
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 4 (532.70) непрерывных проигрышей (убыток) 4 (-83.37)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 532.70 (4) непрерывный убыток (число проигрышей) -139.96 (3)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 2

А это уже на данных, которые ТС не видела. Форвард-тест(OOS). Правда уже больше половины - это уже реал.

Strategy Tester Report
test2
UMIS-Trading server (Build 216)


Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) 2008.01.02 10:00 - 2008.05.09 23:59 (2008.01.01 - 2008.05.11)
Модель По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
Параметры SlippagePts=5; Lots=0.1; IndicatorSymbol="GBPUSD";
Баров в истории 3201 Смоделировано тиков 5400 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 1924.92 Общая прибыль 3036.92 Общий убыток -1112.00
Прибыльность 2.73 Матожидание выигрыша 27.90
Абсолютная просадка 0.00 Максимальная просадка 285.57 (2.58%) Относительная просадка 2.58% (285.57)
Всего сделок 69 Короткие позиции (% выигравших) 35 (62.86%) Длинные позиции (% выигравших) 34 (64.71%)
Прибыльные сделки (% от всех) 44 (63.77%) Убыточные сделки (% от всех) 25 (36.23%)
Самая большая прибыльная сделка 240.82 убыточная сделка -144.88
Средняя прибыльная сделка 69.02 убыточная сделка -44.48
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 5 (415.93) непрерывных проигрышей (убыток) 4 (-147.63)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 415.93 (5) непрерывный убыток (число проигрышей) -147.63 (4)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 1

 
T-RADER:
Могу подсказать с картинками и каментами как такой написать, причем есть вещи побыстрей иашек и поэтому гораздо интересней - тк не теряют профит который при запазывании МАшек происходит у стохов
Интересно взглянуть.
 
Swetten:
Интересно взглянуть.
По просьбе модератора обсуждение перенесено сюда https://www.mql5.com/ru/forum/112887/page15#518639
12
Новый комментарий
Причина обращения: