Нейронная сеть в виде скрипта - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Именно этот пример я и попробовала сделать. Ошибок нет, при "Build All" создает все кроме .dll.
возьмите болванку
туда я положил приведенный выше код
не стал вводить параметры ...
но этот проект в VC++ 6.0 точно должен создать DLL
---
так же в версиях выше чем vc++ 6.0 DLL будет создана
старшие версии в момент открытия конвертируют проект... под свой релиз
еще можно вот это попытать
http://www.softpile.com/Development/Libraries/Download_03216_1.html
http://www.codeproject.com/KB/recipes/aforge_neuro.aspx
http://www.codeproject.com/KB/recipes/Genetic_Algorithm.aspx
http://www.codeproject.com/KB/cs/GA_ANN_XOR.aspx
Просто как пример
--- очень не рекомендую запускать на реале
Мысли по методу входа в рынок
Как вы видите, нейронка (да и любой другой сигнальный механизм), постоянно генерирует сигналы. Когда мы уже находимся в рынке система начинает открывать несколько позиций. Как я вижу на сделках, в ордер заложен тейкпрофит и стоплос. Поэтому я предлагаю сделать что то наподобии буфера сигналов. А в рынок выставлять только по одному из них (короче чтоб не более одного ордера).
Преимущества. Когда в буфере есть противоположный сигнал тому, по которому у нас есть открытый ордер, то мы не сразу входим в рынок а ждем закрытия по тейкпрофиту. Таким образом это будет выглядет как бы "переворотной" системой (закрылись на покупку и сразу открылись в продажу). Мы как бы хватаемся за колебательное движение рынка и пытаемся двигаться с ним синхронно.
Мне кажется (хотя я могу оччень сильно ошибаться), что сделки одноименного эксперта выполнялись примерно по такому же принципу. Нейросеть генерирует много сигналов на вход, но был открыт только один, а вход после закрытия происходил сразу в противоположном направлении.
Во-вторых. Когда открыты в одну сторону и приходят сигналы в ту же сторону, то это есть хорошее подкрепление позиции увперенностью, что открыты правильно. Конечно может быть два варианта - сигналы приходят когда наша позиция в плюсе, или когда мы в минусе. Это так же можно анализировать и менять уровни стопов (тейкпрофита например). или перемещать в безубыток.
Также необходимо всегда учитывать цены стопов сигнала. Это важно для открытия позиций при срабатывании стоплоса. Например, если открыт ордер на покупку, у которого стоплос в 70 пт и поступает сигнал на продажу, тейкпрофит которого находится выше стоплоса покупки, то в этом случает, мы не сможем войти на продажу.
Вобщем вот такая мысля.
Мысли по методу входа в рынок
Как вы видите, нейронка (да и любой другой сигнальный механизм), постоянно генерирует сигналы. Когда мы уже находимся в рынке система начинает открывать несколько позиций. Как я вижу на сделках, в ордер заложен тейкпрофит и стоплос. Поэтому я предлагаю сделать что то наподобии буфера сигналов. А в рынок выставлять только по одному из них (короче чтоб не более одного ордера).
Преимущества. Когда в буфере есть противоположный сигнал тому, по которому у нас есть открытый ордер, то мы не сразу входим в рынок а ждем закрытия по тейкпрофиту. Таким образом это будет выглядет как бы "переворотной" системой (закрылись на покупку и сразу открылись в продажу). Мы как бы хватаемся за колебательное движение рынка и пытаемся двигаться с ним синхронно.
Мне кажется (хотя я могу оччень сильно ошибаться), что сделки одноименного эксперта выполнялись примерно по такому же принципу. Нейросеть генерирует много сигналов на вход, но был открыт только один, а вход после закрытия происходил сразу в противоположном направлении.
Во-вторых. Когда открыты в одну сторону и приходят сигналы в ту же сторону, то это есть хорошее подкрепление позиции увперенностью, что открыты правильно. Конечно может быть два варианта - сигналы приходят когда наша позиция в плюсе, или когда мы в минусе. Это так же можно анализировать и менять уровни стопов (тейкпрофита например). или перемещать в безубыток.
Также необходимо всегда учитывать цены стопов сигнала. Это важно для открытия позиций при срабатывании стоплоса. Например, если открыт ордер на покупку, у которого стоплос в 70 пт и поступает сигнал на продажу, тейкпрофит которого находится выше стоплоса покупки, то в этом случает, мы не сможем войти на продажу.
Вобщем вот такая мысля.
если вы о скрипте YZ_BETTER_HC_2_2.rar то уверяю вас это просто эксперемент причем не законченный
там сетка не генерит сигналы - она генерит направление
входы делаются уже по примитивному фильтру
никто не мешает добавить другие индикаторы-фильтры
---
тейк там короткий стоп тоже это просто я делал что бы визуально увидить точки в которых сетка говорит о возможном развороте
---
у данной сетки
6 входов подаются расстояния в пипах между средними типа 3-5 5-8 8-13 13-21 21-55
4-50 нейронов 1-й скрытый слой ( кол нейронов в обоих слоях подбирается при обучении )
4-50 нейронов 2-й скрыты слой
3 нейрона выход
------------- бай ---- селл -- флет
выход 1 | 0.00x | 0.9xxx | 0.00x
выход 2 | 0.00x | 0.00x | 0.9xx
выход 3 | 0.9xx | 0.00x | 0.00x
---на 2.6 ггц обучение на 7 образцах примерно 1-10 минут
на Си++ на 7 образцах обучение идет от секунды до минуты
---
сетевики знают что 7 образцов это слишком мало
если вы о скрипте YZ_BETTER_HC_2_2.rar то уверяю вас это просто эксперемент причем не законченный
там сетка не генерит сигналы - она генерит направление
входы делаются уже по примитивному фильтру
никто не мешает добавить другие индикаторы-фильтры
---
тейк там короткий стоп тоже это просто я делал что бы визуально увидить точки в которых сетка говорит о возможном развороте
---
у данной сетки
6 входов подаются расстояния в пипах между средними типа 3-5 5-8 8-13 13-21 21-55
4-50 нейронов 1-й скрытый слой ( кол нейронов в обоих слоях подбирается при обучении )
4-50 нейронов 2-й скрыты слой
3 нейрона выход
------------- бай ---- селл -- флет
выход 1 | 0.00x | 0.9xxx | 0.00x
выход 2 | 0.00x | 0.00x | 0.9xx
выход 3 | 0.9xx | 0.00x | 0.00x
---на 2.6 ггц обучение на 7 образцах примерно 1-10 минут
на Си++ на 7 образцах обучение идет от секунды до минуты
---
сетевики знают что 7 образцов это слишком мало
С кодом мне все понятно. Я говорю "про вообще".
Даже если вы прикрутите индикаторы, а сеть будет просто фильтровать его сигналы (или наоборот индикатор фильтрует направление данное сетью), то в любом случае сигналы будут появляться во время открытых ордеров. В этом случае, чтоб не плодить ордера можно воспользоваться схемой.
С кодом мне все понятно. Я говорю "про вообще".
Даже если вы прикрутите индикаторы, а сеть будет просто фильтровать его сигналы (или наоборот индикатор фильтрует направление данное сетью), то в любом случае сигналы будут появляться во время открытых ордеров. В этом случае, чтоб не плодить ордера можно воспользоваться схемой.
в рабочей системе конечно
---
в эксперименте мне просто хочется посмотреть работу сети
фильтрацией пытаюсь просто отсечь немного
Рассмотрим следующую ситуацию:
НС работает, работает, учиться, учиться, а потом бац - некто чубайс (именно с маленькой буквы) отрубает необходимое нам электричество.
И вся работа и учёба - коту (чубайсу) под хвост.
Следующая вводная:
1. Периодически скидывать (сохранять) данные "учёности".
2. В случае, как сказано выше, при инициализации эксперта читать эти данные.
Таким образом нам не надо будет заново учить НС.