Скорость Цены
Может кто нибудь подсказать! Каким образом можно оптимизировать индикатор Сергея Ковалёва, Пользовательский индикатор скорости изменения цены (ROC). Только чтоб он ставил одну исходную скорость допустим лонг 34 пункта в минуту или шорт 9 пунктов в минуту?
Задачу иначе можно сформулировать - как определить, что цена движется однонаправленно а не флэтует.
Может по тикам только такое возможно высчитать, например в какую сторону тиков больше в единицу времени - туда и скорость, например как минмиум эта пропорция должна составлять 2 к 1. Если примерно равны колебьания - то это флэт, боковой флэт.
Как вариант - можно обработать минутные свечи для больших тф, но это не совсем то что надо. При начале движения так же в сторону движения цена идет большим количеством пипов чем откатывает назад. Думаю нужно делать именно на тиках для объективной картины.
При движении количество тиков в единицу времени больше чем на неопределенном периоде.
Такой индикатор будет весьма полезен.
Может кто нибудь подсказать! Каким образом можно оптимизировать индикатор Сергея Ковалёва, Пользовательский индикатор скорости изменения цены (ROC). Только чтоб он ставил одну исходную скорость допустим лонг 34 пункта в минуту или шорт 9 пунктов в минуту?
Задачу иначе можно сформулировать - как определить, что цена движется однонаправленно а не флэтует.
Может по тикам только такое возможно высчитать, например в какую сторону тиков больше в единицу времени - туда и скорость, например как минмиум эта пропорция должна составлять 2 к 1. Если примерно равны колебьания - то это флэт, боковой флэт.
Как вариант - можно обработать минутные свечи для больших тф, но это не совсем то что надо. При начале движения так же в сторону движения цена идет большим количеством пипов чем откатывает назад. Думаю нужно делать именно на тиках для объективной картины.
При движении количество тиков в единицу времени больше чем на неопределенном периоде.
Такой индикатор будет весьма полезен.
Невольно вспоминаю строки Высоцкого - "Бьюсь лбом в ворота как баран, а мне бы взять коран и .....". Сам над этим ломал голову, пока не понял, что собственно каждый бар, делённый на время и есть скорость. Области изменения знака скорости - суть точки разворота. Т.е. даже простая МА с периодом 3-5 на минутках (не сама МА, а разница МА(i)-MA(i+1)) дает очень неплохое представление изменения скорости движения. Но алгоритм обработки и анализа надо проползти на брюхе по всему графику самому пока он не станет очевиден! Результат - определение точки разворота с точностью -1 +2 бара. Для получения представления об изменении скорости примените к разности еще одно усреднение( МА) с периодом от 3х до примерно 50. Введите фильтры по амплитуде... Гарантирую, что будет интересно. Сам индикатор ROC интересен только как идея, но в реалии, с моей точки зрения, он слишком сильно запаздывает, хотя, о вкусах не спорят.
Может кто нибудь подсказать! Каким образом можно оптимизировать индикатор Сергея Ковалёва, Пользовательский индикатор скорости изменения цены (ROC). Только чтоб он ставил одну исходную скорость допустим лонг 34 пункта в минуту или шорт 9 пунктов в минуту?
Задачу иначе можно сформулировать - как определить, что цена движется однонаправленно а не флэтует.
Может по тикам только такое возможно высчитать, например в какую сторону тиков больше в единицу времени - туда и скорость, например как минмиум эта пропорция должна составлять 2 к 1. Если примерно равны колебьания - то это флэт, боковой флэт.
Как вариант - можно обработать минутные свечи для больших тф, но это не совсем то что надо. При начале движения так же в сторону движения цена идет большим количеством пипов чем откатывает назад. Думаю нужно делать именно на тиках для объективной картины.
При движении количество тиков в единицу времени больше чем на неопределенном периоде.
Такой индикатор будет весьма полезен.
Посмотри, может подойдет 'VininI ConstTick SMA'
Посмотри, может подойдет 'VininI ConstTick SMA'
не, не то.
делать надо так - если цена двигается - то в 1 секунду примерно 2-3 тика
если цена флэтует - то 1 тик в 2-3 секунды или больше. лучшего алгоритма уже быть не может
может кто сделает, у кого время есть.
Невольно вспоминаю строки Высоцкого - "Бьюсь лбом в ворота как баран, а мне бы взять коран и .....". Сам над этим ломал голову, пока не понял, что собственно каждый бар, делённый на время и есть скорость. Области изменения знака скорости - суть . Т.е. даже простая МА с периодом 3-5 на минутках (не сама МА, а разница МА(i)-MA(i+1)) дает очень неплохое представление изменения скорости движения. Но алгоритм обработки и анализа надо проползти на брюхе по всему графику самому пока он не станет очевиден! Результат - определение точки разворота с точностью -1 +2 бара. Для получения представления об изменении скорости примените к разности еще одно усреднение( МА) с периодом от 3х до примерно 50. Введите фильтры по амплитуде... Гарантирую, что будет интересно. Сам индикатор ROC интересен только как идея, но в реалии, с моей точки зрения, он слишком сильно запаздывает, хотя, о вкусах не спорят.
на машках можно делать неплохие индикаторы, но все они будут показывать ситуацию в прошедшем времени, тоесть пока идет движение - индикатор не улавливает его, а когда движение отработало и вошло в флэт - то идик показыавает импульс. в лучшем случае мы отхватим 2 пипа этого движения на самом его конце. а на счет разворотов - лучше цифровыми индиками их искать. точка предположительного разворота - это одно, с этим кстати я справился. но осталось подкоепить подтверждение в виде тиковой скорости в сторону предположительного разворота. развороты хорошо работают во флэте и всегда показывать будут против тренда. потому надо как то узнать, что цена двигается в тренде, а для этого нужна скорость. если скорость приличная - значит импульс по тренду - цена двигается, а если вялотекуще - то это боковой флэт
Посмотри, может подойдет 'VininI ConstTick SMA'
не, не то.
делать надо так - если цена двигается - то в 1 секунду примерно 2-3 тика
если цена флэтует - то 1 тик в 2-3 секунды или больше. лучшего алгоритма уже быть не может
может кто сделает, у кого время есть.
Тогда нужны равнотиковые бары Компостера. 'Новый взгляд на эквиобъемные графики'
Только со временем будет проблема. Или надо свой счетчик тиков делать.
Посмотри, может подойдет 'VininI ConstTick SMA'
не, не то.
делать надо так - если цена двигается - то в 1 секунду примерно 2-3 тика
если цена флэтует - то 1 тик в 2-3 секунды или больше. лучшего алгоритма уже быть не может
может кто сделает, у кого время есть.
Это называется не скорость а интенсивоность потока. Количество изменений (измерений) цены в единицу времени.
Посмотри, может подойдет 'VininI ConstTick SMA'
не, не то.
делать надо так - если цена двигается - то в 1 секунду примерно 2-3 тика
если цена флэтует - то 1 тик в 2-3 секунды или больше. лучшего алгоритма уже быть не может
может кто сделает, у кого время есть.
А если пришли 2 тика подряд с одинаковой ценой их считать как 2 или как 1
Если как 2, то такой индиктор уже есть. От называется объем.
А если пришли 2 тика подряд с одинаковой ценой их считать как 2 или как 1
Если как 2, то такой индиктор уже есть. От называется объем.
тик считаем тиком если следующе значение отличается от предыдущего хотя бы на 1 единицу
второй тик с одинаковой ценой не засчитывается, смысла нет, либо засчитать в пользу флэта
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Может кто нибудь подсказать! Каким образом можно оптимизировать индикатор Сергея Ковалёва, Пользовательский индикатор скорости изменения цены (ROC). Только чтоб он ставил одну исходную скорость допустим лонг 34 пункта в минуту или шорт 9 пунктов в минуту?