Раздельное тестирование качества входов и выходов - страница 3

Ребята, звиняйте, что поднял эти кости, но считаю тему актуальной. Может есть у кого какие мысли по ответу на вопрос в названии ветки, так сказать, на новом витке (спирали)...:-))), помимо уже людьми в этой ветви озвученными. Что касается данного поста, то здесь, видимо, имелось в виду составление 5 разл алгоритмов (логик) работы и последующего их (каждого вида) перебора (из различных их вариантов) при их совместной работе (тесте) в сове, если это так, то здесь же уже могут быть и такие варианты, что, если логика своя, то, получается следующее, что, к примеру, вошли в бай, при этом также и вошли в селл... далее, допустим вышли из селл по выходу с убытком, после чего цена разворачивается и также кроется бай по выходу также с убытком, тем более если цена не дошла скажем до расстояния выставления безубытка (при его наличии - возможно, имеет ли его выставлять, да и тралить при раздельном тестировании входов и выходов?), ест-но, объемы везде одинаковы, допустим, 0,1 лот - будьте добры, поясните подробнее ответ по этому посту.

П.С. Если не ошибаюсь, то Trolls - точно должен быть в курсе данного вопроса... :-)))

Попробую более подробно )). Хотя считал всегда это очевидной вещью.

1. Нельзя искать всё сразу и лучшие входы и выходы. Это как за 2-мя зайцами гнаться. Тут как минимум 4 получается. Ничего хорошего не получиться….

2. Поэтому поступаем умно. Гонимся за зайцами по очереди.

3. Исследуем только вход в бай (1 заяц). Других игнорим, т.е. алгоритмы № 3, 4 и 5 выключены. А вот алгоритм №2 нужен, это выход из бай. Без него никак. Он должен быть. Но должен быть простым и одинаковым для всех входов в рынок иначе трудно искать. Напрашивается самый простой алгоритм выход через фиксированный момент времени (можно через 1 минуту, 5 мин….) для всех входов. Что это нам дает ?

- дает то что Мы и ищем лучший вход.

Сами подумайте, из всех возможных алгоритмов мы ищем тот, который дает нам сразу возможность стать в без убыток (БУ), т.е. у нас есть входы после которых рынок в течении 1,2 …5 минут растет. не через час или сутки, а сразу…бац и мы уже в прибыли. Просадка равна 0.

Я понимаю и уже чувствую ВАШИ возражения. ЭТО описание Грааля. Такого не может быть … возможно, но это не означает что к этому нельзя стремиться. Стремиться нужно только к идеалу, в другую сторону это нам не по пути )))

4. Аналогично поступаем со входом в селл.

5. Для поиска лучших выходов используйте это. https://www.mql5.com/ru/forum/126953/page12#342834 Прочитайте ветку она тоже по этой теме.

6. Есть еще статья Николая. Как раз по этому критерию. https://www.mql5.com/ru/articles/137

Просто держите перед глазами вот эту картинку. https://www.mql5.com/ru/forum/126953/page3

Или сами нарисуйте на листке. И поставьте точки входа, выхода + добавте здравый смысл, Его (здравый смысл) никто еще не отменял. Не гонитесь взять все движение. Лучший вариант система состоит только из зеленых сделок (зеленая стрелка на графике). Тогда вы будете с ситуации когда 5-ый алгоритм не нужен…

7. Но скорее всего 5-й алгоритм нужен будет. Когда все 4-е первых алгоритма будете объединять вместе, могут возникать конфликтные ситуации = одновременно существуют два противоположных сигнала, что делать ? – это и будет 5-ый алгоритм. Алгоритм управления, простейший вариант, не знаю что делать подтягиваю стоп (можно уменьшать и ТП)…

Как то так. Да еще анализ только постоянным лотом, количество сделок не менее 300 (чтобы было доверие к результатам) + обзательно форвардный анализ. Если и на форварде ловите 300 зайцев из 300, то вы на верном пути… )))

Благодарю Вас за подробнейший ответ на уровне детсада либо же фарша (в смысле его разжевывания)... :-)))

Многое (из мной удаленного в Вашем ответе в этом моем посте) и для меня является очевидной вещью... :-)))

Меня (в контексте Вашего ответа) интересовало именно Ваше мнение по "5. Управляющий, при неоднозначной ситуации, выставление SL по фракталу (или еще как)" - 7-ой пункт...

За материал в ссылках благодарю - знакомлюсь (по моему запросу, в поиске сайта - таких ссылочек не было).

Вместе с тем хотелось бы уточнить, что (в контексте 7-го пункта) - при выполнении критериев на открытие двух разнонаправленных ордеров - их открывает равными объемами, при движении цены в сторону одного из них, включаем вариант трала этой рыночной позиции..., когда рубить убытки по второй, при безоткатном движении? (если возможно - приведите небольшую подобную рыночную ситуацию (на Ваше усмотрение).

П.С. С материалом знакомлюсь и в своих наработках пробую, но не получится ли так, что весь профит в тестах по разделению условий входа выхода будет нивелирован такими вот "неоднозначными ситуациями" при их последующем объединении вместе (всех 5-ти алгоритмов (логик) работы)?