Раздельное тестирование качества входов и выходов - страница 2

Это частная подзадача. Вопрос в другом - по каким критериям производить оптимизацию входов, например.

Оптимизачия это как раз второстепенно, главное логика работы первых 4-ох алгоритмов. Без их конкретизации все остальное теряет смысл. Идеальное состояние это вообще отсутсвие подгонки под историю, отсутсвие этой оптимизацией вобще.

Термин "оптимизация" не совсем подходит к тому, что я предлагаю. Просто другого нет. В основе принятия решения о входе и выхода всегда лежит какая-то логика, кроме случаев случайного входа и интуитивной торговли. Смысл предложения как раз изменять эту логику в зависимости от результатов. В принципе, и традиционное тестирование с оптимизацией может выполнить эту задачу, но логика выходов очень во многих случаях мешает логике входов. Поэтому и результат получается не тот, который ожидается. Вот эту взаимосвязь и можно убрать независимым тестированием логики входов и выходов. В общем-то, просто.

Вход и выход вообще нельзя рассматривать отдельно, потому что в савокупности они составят сделку, которая даст профит или лосс. Это и есть стратегия торговли. Главный критерий - получение прибыли. Как можно отдельно оценить только вход? Можно хорошо войти пересидеть и получить лося, а можно плохо войти и вовремя убить убыток. Постановка задачи неясна.

Хорошо. Давайте заново.

Ордер открывается на основании какой-то логики. Т.е. условий. Эти условия программируем, и при срабатывании фиксируем цену и время в файл. Далее через n-баров или по появлению убытка (это пока чисто моё предложение - можно в тупую анализировать n-баров) подбиваем результат в виде максимального профита и пишем в файл. Это будет потенциальная прибыль. Её только теоретически можно было взять. После прогона по истории обрабатываем результаты из файла, вычисляем все традиционные параметры (максимальную, среднюю прибыль на сделку, количество выигрышных и пр.) и меняем условие. Далее по циклу. От традиционной MT-оптимизации это отличается не изменением числовых значений при неизменных условиях, а изменением условий. Т.е. совсем другое.

Потом, как только найдено условие входа, удовлетворяющее по прибыльности, добавляем условиях закрытия и собственно открытия и закрытия ордеров. Прогоняем обычным тестированием и смотрим, насколько результат по полученной прибыли ниже ранее полученного потенциального. Если не устраивает, меняем условия выхода, смотрим на пересечения ордеров и прочие бяки. И так далее до получения прибыли, максимально приближённой к потенциальной. Опять-таки, меняем условия выхода для этого, принимая то, что условия входа мы улучшить не сможем. То есть решаем простое уравнение с одним неизвестным вместо уравнения с двумя неизвестными.

Как раз вредное и ошибочное предположение о том, что вход и выход нельзя рассматривать раздельно, и играет со всеми злые шутки. А стратегия торговли - это и так всегда было: вход, выход и управлением капиталом. Тут Америки не откроешь.

Посмотрите у Булашева в книге "Статистика для трейдера" - enter efficiency, exit efficiency.

Есть книга или ссылка на неё? Если не трудно. Если есть книга, то на мой адрес: rebus58@mail.ru

Заранее мерси :)

Посмотрел. Спасибо! Вполне годится для начала.

Нет, конечно можно не открывать ордера из принципа :). Но открывать гораздо проще - у ордеров (и у тестера) есть полезные свойства, текст программы будет заметно проще. Время же выполнения, пока речь не идёт об оптимизации, принципиально отличаться не будет. Впрочем, если хочется непременно без ордеров - можно и без ордеров :).

Тож так думаю :-)