Пожалуйста, скажите своё мнение. - страница 5

То есть, на Ваш взгляд, ни по каким критериям не возможно определить работоспособность ТС в будущем?

Ну и я не верю в существование вечных ТС, с нейросетями или без, это не важно. Любая ТС имеет срок жизни, как и всё в этом мире. Так вот я и писал, что оттренировали мы ТС, получили хорошую эквити на периоде тренировки и на периоде out-of-sample, а дальше что? Ведь это всё не даёт гарантий работы в будущем. Для меня, например, не проблема сделать ТС и получить у неё хорошую эквити на OOS и тренировке. Даже очень хорошую на OOS. Но не всегда такая ТС также хорошо работает на реале. То лучше то хуже. И не понятно от чего это зависит. Вот я и бьюсь над тем - как понять, оценить или посчитать, будет ли ТС работать в будущем?

Ну да, правильно. Средний результат сделки (ее "матожидание") - это общий результат на промежутке тестирования, деленный на количество сделок (т.е. чистая прибыль со знаком, деленная на число сделок). Честно говоря, не понимаю, в чем тут закавыка и чем то, что ты говоришь, отличается от того, что сказал я. Матожидание - примерно то же самое, что средняя величина, и к будущему она не имеет никакого прямого отношения.

Здесь у метаквотов легкая терминологическая неточность: это не м.о. выигрыша, а оценка м.о. сделки (т.к. средняя сделка может быть и убыточной). Просто возьми и подели цифры в отчете друг на друга. Получится в точности "м.о. выигрыша".

А вообще об м.о. можно говорить только тогда, когда у нас уже есть вероятностная модель явления, т.е. это чисто терверовское понятие. У нас модели еще нет, а есть только выборка из мифической генеральной совокупности, поэтому у нас - статистика. Значит, можно корректно говорить только об оценке матожидания.

Одназночно невозможно, возможно с определенной долей вероятности надеяться на благоприятный результат, вот только вероятность эта стремится в большинстве случаев к 50%) Пожалуй за редким исключенией пипсовочных систем, но так они больше не с движением, а с шумом работают, хотя и звучит это пародоксально, да и с практической точки зрения критики они не выдерживают.

А я вот расчитываю на вечную систему). Одним из направлений дальнейшей работы, выбрал отказ от всяких тренировок, вся ставка на самообучение и полною автономность торговой системы. Таким методом надеюсь повысить вероятность работоспособности системы именно в будущем. А как оно выдет - время покажет)

И повторюсь, Ваш результат полюбому неплох, и стоит его пробовать в торговле (я бы обязательно поробовал). Если отбрасывать такие результаты, то чем торговать?

Ну самообучение это ж тоже тренировка. Только вид сбоку. Всё равно нужно будет выбирать критерий остановки самообучения. Когда ей(системе) заканчивать своё самообучение, чтобы с прибылью работать в будущем?

Тоже верно конечно... Но на мой взгляд, "подгоночная" составляющая подобных систем вносится именно на первоначальной тренировке/оптимизации, когда подбираются параметры системы впредь остающиеся неизменными, будь то период входного индикатора, или даже сама топология сети... Вот у Вас обучение конец 2007, тест 2008 -> uptodate. И пусть в процессе работы проявляются адаптивные способности системы и какие-то параметры (ну например, веса синапсов подстраиваются, вероятности меняются, дополнясь за счет появления свежих ценовых паттернов, что-то полученное от начального обучения за 2007 ведь остается неизменным? Иначе и смысла в этом обучении бы не было. Именно от этого я пытаюсь избавиться вечным обучением)

Вот только системы тяжелые получаются, но наверно это уже совсем не в теме ветки....

Согласен. Я тоже считаю, что на этом рынке более длительное время могут удержаться только адаптивные ТС. Но всё равно возникает вопрос - как задать критерий остановки тренировки или самообучения(не важно как назвать). Ведь если этот критерий будет невнятным, то его не возможно будет запрограммировать. Ведь по идее, чем дольше ТС тренируется или самообучается - тем более вероятна подгонка под исторические данные и тем больше вероятность слива на реале.

подгонка под исторические данные и адаптация, это разные вещи. Руский язык богат и не даром это называют разными словами.

Да, спасибо, я знаю что это разные вещи......Вопрос о другом. Я вроде без ошибок написал)))))))))))))))

По виду кривой сложно что либо сказать о робастности системы. Робастность в идее. Для НС идея в правильном препроцессинге входных данных, а топология и т.д. на втором месте. Входные данные должны наиболее точно и однозначно описывать используемый рыночный процесс, а для этого нужно иметь представление о нем. Да и правильные критерии отказа от системы рулят.

Вы всё правильно написали. Согласен. Но это всё слишком обобщённо, чтоб найти правильное решение. Как говориться "обо всём и ни о чём". Хочеться конкретики.

И там, кроме вида кривой, можно увидеть много другой полезной информации. Профит, колличество сделок, мат ожидание и прочее..... Мне кажется что эта информация тоже может быть полезной при оценке работоспособности ТС в будущем. Или я ошибаюсь?

Хотя последнее предложение не понятно.......