Пожалуйста, скажите своё мнение. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Результат замечательный, и никакого перекоса по количеству сделок нет. Нельзя ли подробнее: что значит адаптивная, что на вход подаёте или хотя бы какая размерность входного вектора, какой размер второго слоя, выход один или два (четыре), на чём сделали сеть (впрочем, и так ясно по аватару), чем второй тест (сеть) отличается от первого, какие пороги принятия решения (или у Вас перевёртыш), не пробовали на других ТФ и инструментах? Интересуюсь, т.к. сам PNN мучаю, но таких результатов не добился. Спасибо.
P.S. Отвечаю на вопрос: то, что и в будущем будет работать - у меня сомнений нет.
Ну попробую в кратце ответить. Адаптивная - это значит что переучивается(изменяется) на каждом новом баре. Размерность входного вектора - это что? Сеть писал не я, а по моему заказу один хороший программист, поэтому нюансов сети не знаю. По аватору понятно, с чего она переписана на MQL. Выход один. Тесты отличаются различными параметрами сети и различными индюками, которые стоят на входе и выходе. Пороги принятия решения подбираются геноптимизатором. Пробовал на 15 мин, тоже не плохо. На минутках, как у беттера, не получается. Не могу понять почему. Хотя с другой стороны - а нужны ли эти минутки?
И вопрос нерешённый только один - как, по каким признакам определить работоспособность ТС в будущем?
Про тестирование еще. Я, например, беру участок в истории например 2 года, в котором ценна за период не поднимается выше начальной. После оптимизацый или обучений включаю почти весь (кроме последнего года) и зглаживаю тенденцию. После этого включаю только последний год - и делаю выводы.
2 года на каком ТФ?
to LeoV
Результат отличный. Поясняю. Рынок менялся в начале февраля.
Все неадаптивное, что хорошо работало осенью, стало сливать в феврале.
Но Ваш советник удержался в январе, а вариант 2 смог адаптироваться к двум разным рынками. Отлично!
Про тестирование еще. Я, например, беру участок в истории например 2 года, в котором ценна за период не поднимается выше начальной. После оптимизацый или обучений включаю почти весь (кроме последнего года) и зглаживаю тенденцию. После этого включаю только последний год - и делаю выводы.
2 года на каком ТФ?
EURUSD 2004.01.01 - 2006.10.01
Про тестирование еще. Я, например, беру участок в истории например 2 года, в котором ценна за период не поднимается выше начальной. После оптимизацый или обучений включаю почти весь (кроме последнего года) и зглаживаю тенденцию. После этого включаю только последний год - и делаю выводы.
2 года на каком ТФ?
EURUSD 2004.01.01 - 2006.10.01
ТаймФрейм какой? минута, 5 минут, 15 минут, 30 минт, 1 час, 4 часа, день, неделя? от этого же сильно зависит колличество баров.....
Про тестирование еще. Я, например, беру участок в истории например 2 года, в котором ценна за период не поднимается выше начальной. После оптимизацый или обучений включаю почти весь (кроме последнего года) и зглаживаю тенденцию. После этого включаю только последний год - и делаю выводы.
2 года на каком ТФ?
EURUSD 2004.01.01 - 2006.10.01
Вот и примерчик худой недаработки 2007.02.02 - 2008.04.02, SL90/TP30, LOT 0.1
Последний месяц очевидно указывает на переученность
Про тестирование еще. Я, например, беру участок в истории например 2 года, в котором ценна за период не поднимается выше начальной. После оптимизацый или обучений включаю почти весь (кроме последнего года) и зглаживаю тенденцию. После этого включаю только последний год - и делаю выводы.
2 года на каком ТФ?
EURUSD 2004.01.01 - 2006.10.01
Вот и примерчик худой недаработки SL90/TP30, LOT 0.1
Хороший. Но на каком тайм фрейме?
Последний месяц очевидно указывает на переученность
По каким признакам? У тебя нейросеть или что?
Последний месяц очевидно указывает на переученность
По каким признакам? У тебя нейросеть или что?
Нет, это простая комбинация двух трендовых индикаторов с постоянным доливом на тренде. просто я приверженнец этой стратегии