Прогноз будущего при помощи Преобразований Фурье - страница 9

Ну да получается ерунда.

Чтобы было более понятно, что я написал, вот предположим мы имеем 3 бара растущей цены по 10 пуктов каждый, и 3 бара падающей цены по 5 пунктов. Растущяя в сумме даст 30 пунктов, падающая 15. А время одно и тоже, что для растущей волны, что для падающей. Если мы это апроксимируем синусоидой, то ни левая ни правая часть не будут с ней совпадать. Вот с этим мы и сталкиваемся, когда пытаемся работать фиксированными периодами и в простых индикаторах тоже самое. Прооптимизируешь на каком то участке или построишь то же Фурье, а следующий участок возьмет и ускорится, типа пробило какую-нубудь поддержку или какой-нибудь политик ляпнул что-то по новостям и за считанные минуты скачек 100-200 пунктов. А потом наоборот залегло, и за несколько часов и 20-ти пунктов не выжать.

И так меняется постоянно. Я пытался анализатором спектра найти какие-то постоянные частоты. Но оказалось, что если они и есть то на достаточно далеком расстоянии друг от друга, а рядом практически не повторяются. То есть вот на такой структуре данных, которые постоянно извиваются как змея приходится работать... Вообщем "Змей 666".

тяжело на глаз отличить

(Close[i]-Close[i+1]);

от

iOpen(NULL,SubPeriod,shift)-iClose(NULL,SubPeriod,shift)

(верхний и нижний)

вот индикатор

Где-то проскакивал индикатор RZI. Поиздевался я над ним.... И с volume и с high-low и с close и все вместе.... Картинки получались похожие. Но не всегда цена шла туда, куда нужно.

Это все тенденция. И вдруг вылезает движение в противоположную сторону, да еще какое!. 

Есть какая-то область (время) прогноза, ниже которой - большой шум, выше - вероятность положительного прогноза мала.

Как с EURUSD. Прогноз вроде сбылся - дошла цена за 1,6. Но по дороге.........

Вот что обнаружил

В майне и анелизе по разному расчитывал размер массивов(забыл исправить)

в результате терялись высокие частоты, а те что не терялись наносились

с неверной амплитудой. Неверное определение чатоты вызвано тем что я ищу

максимумы на пронормированной периодограмме, это решается домножением

полученой частоты на 0.923. С фазой проблем необнаружено.

Вот такой теоритический вопрос

вчера, после выхода отчёта, евро резко упало, ипробило канал державшийся аж с первого апреля

Вот по идее какую ты синусойду не ищи в этом канале, а выйти за пределы канала она не может,

ну если только не брать очень короткий период размером с последнее снижение.

Ради интереса решил строго следовать показаниям индикатора, пока демосчёт не кончился

Индикатор показывал что уж после такого снижения точно в верх должно пойти

Ряд пронормированный по объёму или квадрату объёма улучшают реакцию, ускоряя время в несколько раз

ANG3110, как ты борешься с такими изменениями?

или на показаниях подобного рода индикаторов можно смело ставить крест, если не удаётся найти

подходящего канала?

Ох уж этот Фурье.... А знаетели вы, что 0-я гармоника, равна простой средней ( SMA) за тот же период разложения (Т).

само сабой, это матожидание

Сейчас прошёлся по последнемим дням периодограммой построенной по поиску не двух повторяющихся периодов, а одного

гораздо более лучшие результаты получились, предсказание стало менее инерционным что ли.

Использование эквиобъёмных баров ещё более улучшило картину, индикатор показывал не уходить в бай до сегодняшнего утра

такие показания мне больше нравятся

У меня ещё одна идея возникла, делать свёртку не выделенных частот, а всей периодограммы, или хотябы её низкочастотной части

проверять уже на следующей неделе буду, тогда и выложу что получилось.

На более больших периодах этот участок, что там может быть обвал просматривался уже несколько дней назад - это следствие быстрого роста в районе 21 марта. В этих местах нужно быть особо внимательным, и если не уверен, то лучше воздержаться от торговли.

Вообще, то что оптимум выходит за пределы периодической составляющей (за пределы канала) свидетельствует сильно дрейфующая фаза основной гармоники. Только ее лучше определять не просто как -arctan(bk/ak), а другим путем:

вычисляется производная на 0-м баре dfx = fx[0] - fx[1]; максимальную амплитуду ты все-равно высчитываешь

Am = MathSqrt(ak*ak + bk*bk); и фаза

faza=MathArcsin(ak/Am);

if (dfx>0 && faza>0) faza = pi - faza;

if (dfx>0 && faza<0) faza = - faza - pi;

Если начался тренд, то лезть против тренда очень опасно, конец синусоиды все-время будет задран против тренда, потому что он стремится к средней постоянной составляющей (SMA) и можно много потерять, если маленький депозит, то может все снести. На тренде лучше ведет себя DCT.

У меня же на коротких дистанциях, как я уже писал, в виде середины, вокруг чего вращается Фурье - подложена линейная регрессия, а она тоже сильно поменяла наклон, и хоть конец и несколько задран, но я смотрю не на его положение, а где показывает разворот.

Еще один простой способ, наверное klot на это намекал, это построить Фурье вокруг мувинга в отдельном окне наподобии MACD и проекция вперед - экстраполяция, тоже делается в нем же. При желании можно пересчитать это и в основное окно, но конец тогда нужно чем то хотя бы грубо экстраполировать.

А так вообще-то все крутится-вертится вокруг чего то. Значит есть гармоники более медленные, вокруг которых крутятся локальные. И еще важно иметь центрирующий канал, наподобии как я приводил на графике или вот еще один вариант на рис. внизу - опорной функции с продолжением, вокруг которой строится Фурье.

Но про эти скачки я же тоже писал немного выше, что в эти моменты происходит сильное ускорение рынка, и хотя общие приращения не такие большие, но они в одном направлении. Вообщем все та же нелинейность пространства-времени, или зависимости амплитуды и времени.

На этих резских скачках, сломались почти все, кто пытался применить Фурье к рынку. Думаю кто это осилит, тот уже считай что богатый человек...

А мне индикатор FFT Future начинает нравиться! Работаю на мелких колебаниях М5. Пока 90% поз - ПРОФИТ! Главное - не стать самоуверенным.

Использую величины: 9.0/400/430/0.04

- правда, не особо читабельно - выходит за рамки графика.

jpy0408