Прогноз будущего при помощи Преобразований Фурье - страница 22

neoclassic, вы наберите статистику и выложите сюда результат. Вот тогда и обсудим.

И как понимать это:

"вероятность верного прогноза прямо пропорциональна последнему бару (чем дальше начинаем прогноз, тем выше вероятность) "?

для получение адекватного прогноза необходимо найти ту базовую частоту на которой этот индикатор имеет больший вес и затем изменяя диаппазон входных данных подбором получить идеальную картинку..

в одной из веток я уже описывал проблему

'Если кому-нить не трудно, доведите до ума пожалуйста AdaptiveExtrapolator v1.1' которая в принципе поддается решению..

я еще хотел поднять вопрос по поводу индикатора с которого и началась вся эта ветка..

я его переделал и проверил работу с оригиналом, а затем в исходнные данные ввел простую функцию синуса и в результате обнаружил одну интересную вещь..смотрим на рисунки..

Как видно функция позволяет получить продолжение кривой при фазовом сдвиге..красная линия это кривая функции синус желтая

это преобразованная данная на основе функции преобразования с прогнозом ..прогнозируемый участок имеет небольшое смещение, которое специально добавлено для выделения прогнозируемого участка при правильном подборе начальной точки входного и участка на выходе мы получим идеальность прогнозируемого участка с заданным ..здесь показаны две разные частоты..

на показаных здесь рисунках уже наблюдаем не только расхождение в направлении проноза но и сдвиг относительно основного сигнала..

вероятнее всего этот эффект связан с тем что начальная точка входных данных у нас являлась не нулем функции, а с некоторым смещением, тогда закономерно может возникнуть вопрос - если подобная картинка наблюдается в случае с идеальной кривой тогда о каком прогнозе можно говорить при реальных данных..

forte928

Можно поподробнее по поводу последнего сообщения.

это говорит о том что для удачного прогнозируемого (хотябы направления) необходимо иметь точку резонанса которая позволила бы прогнозировать продолжение предстоящего движения цены..

forte928

А вы не пробовали смотреть ра фурье под другим углом.

сначала разделить скажем минутный ценовой ряд на разные частоты . и каждую частоту отдельно раскладывать в ряд фурье. остаток выводить отдельно. (нашли все гармоники, а остаток вывоится как шум) и так для каждой частоты

Поищите в интернете по фразам "эмпирическая модовая декомпозиция" и "преобразование гильберта-хуанга" - получите массу полезной информации как раз на тему.

и бросьте фурье, у него слишком много недостатков, которых нет у более современных методов

Перечислите пожалуйста. И есть ли литература на русском, где сравниваются эти методы?

Перечислил двумя постами выше (можно еще вейвлеты добавить). Сравниваются, например, на этой картинке (извините за качество):

Вообще Фурье настолько бородатый метод, что практически все остальное можно считать "более современным".

Информации (полезной) в интернете мало (тем более на русском), в основном только базовая, так что чаще приходится думать собственной башкой.

Вот у меня получилось разложить котировки (совсем чуть-чуть подрехтованные) на одномодовые сигналы, ниже гильбертов спектр с исключенной шумовой модой. Как видите, всего 2 составляющих. Сколько их в Фурье, вы знаете. Но хочу предупредить - с концевыми эффектами все равно приходится бороться.