Не Машкино это дело! - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я же говорю - картинки тут нет! Если вы её всётаки видите, значит вам нужна помощь :-)
Если серьёзно, показана работа самого обычного казуального рекурсивного фильтра, вида:
y[i]=a*x[i]+b*y[i-1], где a=0.1, b=0.9
Крайне неудобно «мобильно писать», но не мог не ответить. Серега, если ты подразумевал под таинственным сигналом эту хреновину, то ё-ё-ё-моё, Серега это чухня в прямом смысле и никакого прогностического свойства просто не имеет. Изюминка метода Бурга в том, что оценивается ковариационная функция текущих значений и будущих. Вероятно, эта оценка сводится к оценке автокорреляции, теория это так же допускает. Ну а дальше дело техники.
Выложил исправленный Винеровский ряд (случайный, подобный Броуновскому)
для тестирования ТС. Теперь его длина 2*10^6, функция автокорреляции для ряда первой разности приведена на рис. слева (первй отсчёт тождественно равный 1 непоказан). Функция распределения для амплитуд первой разности на рис. справа. Распределение выбрано специально не Гауссовым, это больше соответствует распределению наблюдаемому в реальности для рыночных ВР.
Neutron
может ты пропустил, то что не гаусов это точно, но и не тот что ты выбрал. Мои исследования посмотри, может и помогут чем то.
'Построение торговой системы с использованием цифровых фильтров НЧ'
Neutron
может ты пропустил, то что не гаусов это точно, но и не тот что ты выбрал. Мои исследования посмотри, может и помогут чем то.
Это уже второй порядок точности. Возможно он не принципиален.
Это код для нахождения АКФ первой разности ВР х как функцию шага (step). АКФ строится на промежутке от1 до time.