Оптимизация или подгонка? - страница 5

 
knt-kmrd >>:

ну ето другое дело

просто у меня были случаи, когда по ценам открытия был профит, а по тикам сливало

думаю система хорошая

но все равно зря ты её по всей истории оптимизировал

надо было оставить место для форвард теста

ну скажем месяцев 6 хотя бы

посмотри какой самый прибыльный вариант не с 2000.01.03 по 2009.10.14, а скажем с 2000.01.03 по 2009.04.14

а уже с 2009.04.14 по сей день тестируй

не верю я в граали попробуйте сами прооптимизировать и потом выложить результаты.

Файлы:
bdfplc.mq4  3 kb
 
forex-k >>:

не верю я в граали попробуйте сами прооптимизировать и потом выложить результаты.

кстати вот все мозги советника

int start()
{
//жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж+
if(Time[0] == time)return(0);time = Time[0];
//жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж+
double Ma1 = iMA(NULL,0,period,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,0);
double Ma2 = iMA(NULL,0,period,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,bar);
//жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж+
if(orders_buy()+orders_sell()==0){
if(Ma1>Ma2)order_BUY();
if(Ma2>Ma1)order_SELL();}
//жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж+
}

 
forex-k >>:

не верю я в граали попробуйте сами прооптимизировать и потом выложить результаты.

лады

но не сегодня

завтра попробую поотимизировать

 
knt-kmrd >>:

лады

но не сегодня

завтра попробую поотимизировать

оптимизировать можно по открытию баров, результаты одинаковы!

 

гы.... и у вас хватит нервов пересидеть вот такое (даже в один экран при максимальном сжатии не влезло) ???


 

а еще было вот здесь вот такое:

  • goldtrader: отсутствие стопов. фактически это дублирование "пересиживание", но пересиживание не каждый увидит, а вот отсутствие стопов бросается в глаза сразу.
  • goldtrader: Далёкие стопы, размер которых в разы больше тейков можно приравнять к их отсутствию, т.к. по сути это закамуфлированное их отсутствие.
 
forex-k >>:

Начальный депозит 2000.00

Максимальная просадка 12187.70 (37.94%) Относительная просадка 75.58% (4525.14)

Вы всерьёз примеряете этот эксперт под реал-торговлю? Не советовал бы.

Просадка в 6 (!!!) раз выше начального депозита.

А то что она случилась не в начале торговли, а тогда когда депозит был уже поднят, и есть ни что иное как ПОДГОНКА.

Скриншот от ForexTools великолепно демонстрирует это. Кстати соотношение депозита, лота, точки старта и уровней просадки

тоже подогнаны. Не хочу сказать что специально, но это факт.

На реале будет Дядя Коля. Да ещё от ДЦ зависит когда Вас принудительно закроют - у всех разный уровень стоп-аута.

 
goldtrader >>:

Вы всерьёз примеряете этот эксперт под реал-торговлю? Не советовал бы.

Просадка в 6 (!!!) раз выше начального депозита.

А то что она случилась не в начале торговли, а тогда когда депозит был уже поднят, и есть ни что иное как ПОДГОНКА.

Скриншот от ForexTools великолепно демонстрирует это. Кстати соотношение депозита, лота, точки старта и уровней просадки

тоже подогнаны. Не хочу сказать что специально, но это факт.

На реале будет Дядя Коля. Да ещё от ДЦ зависит когда Вас принудительно закроют - у всех разный уровень стоп-аута.

нет не использую для реала! с Вами согласен подгонка! но все же за столько лет и- Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток) 1 (-318.90)

 

я извиняюсь, но у меня облом с оптимизацией

диск забит под завязку, свободного места осталось где-то 1,5 Гб

боюсь этого не хватит, а освободить место я смогу только где-то на следующей неделе

так что прошу пардону...

 
Я вот тут сижу полуночничаю с генетикой разбираюсь хочу оптимизатор в советника засунуть . Как по вашему на вскидку метод итерации по шустрости сопоставим с генетикой, алгоритм вроде проще получается .
Причина обращения: