Грааль. Интересная тема - головоломка. - страница 4

Кстати я работал с 3_Level_ZZ_Semafor_1 и когда пытался написать эксперта использующего его сигналы с ним были проблемы (вроде бы у него в буфере появляются значения которые не отображаются или что-то другое - не помню, давно уже было). Я бы вам посоветовал ZUP (если вы раньше не слышали о нём - куча Зигзагов собранных вместе).

Эксперта по семафору, как я представляю необходимо писать не по нулевому бару, а по прошествию 1-2 бара или при агрессивной торговле ставить ордера по 0 бару Sell stop минус 20-30 пунктов от рынка (при цифре 3 сверху) и Buy Stop соответвенно. При отходе рынка далее подтягивать этот ордер на манер трейлинг стопа, одновременно удаляя предыдущий. Цифру "3" вверху / внизу можно прописать через мувинги, допустим sell EMA5>EMA21. Прошу прощения за корявый код. Над образовавшимся хаем / лоу ставить стоп и при срабатывании ордера в прибыль резко ставить стоп в точку безубыточности. Выход по обратному первому образованию противоположной цифры "3" или по трейлингу.

А вот с zip у меня увы проблемы. Может кинешь в обычном mql коде?

Лично я в ZUP использовал раньше ZigZag taubera. Хотя в последнее время разочаровался в нём - перерисовывает сильно в момент сильных движениях (при выходе новостей и пр.), так что здесь тоже есть свои нюансы. Сейчас, кстати, работаю над собственным Зигзагом, который бы не перерисовывал. А вообще мне понравилась идея предложенная Kharko.

Его идея мне тоже нравится, он обещал сегодня подправить код. Спасибо за индюков - посмотрю обязательно.

Код подправил....

первые итоги тестирования...

Символ		GBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
Период		1 Минута (M1) 2007.01.02 08:00 - 2008.04.04 22:59 (2007.01.01 - 2008.04.06)
Модель		Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры		MagicNumber=100; Slippage=4; TradeAgainAfterProfit=true; LevelOffset=100; LevelDistance=100; StopLoss=150; MoneyTakeProfit=2000; Lots_Level_1=1; Lots_Level_2=1; Lots_Level_3=2; Lots_Level_4=3; Lots_Level_5=5; Lots_Level_6=8; Lots_Level_7=13; Lots_Level_8=21; Lots_Level_9=34; Lots_Level_10=55; Lots_Level_11=89; Lots_Level_12=144; Lots_Level_13=233; Lots_Level_14=377;
Баров в истории	452626	Смоделировано тиков	5636390	Качество моделирования	25.00%
Ошибки рассогласования графиков	0
Начальный депозит	100000.00
Чистая прибыль	89624.47	Общая прибыль	366261.86	Общий убыток	-276637.39
Прибыльность	1.32	Матожидание выигрыша	155.60
Абсолютная просадка	2381.36	Максимальная просадка	21553.31 (10.96%)	Относительная просадка	10.96% (21553.31)
Всего сделок	576	Короткие позиции (% выигравших)	306 (62.75%)	Длинные позиции (% выигравших)	270 (62.22%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	360 (62.50%)	Убыточные сделки (% от всех)	216 (37.50%)
Самая большая		прибыльная сделка	2274.92	убыточная сделка	-1631.64
Средняя		прибыльная сделка	1017.39	убыточная сделка	-1280.73
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	12 (12370.70)	непрерывных проигрышей (убыток)	9 (-11331.60)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	12370.70 (12)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-11331.60 (9)
Средний		непрерывный выигрыш	4	непрерывный проигрыш	3

Чтобы что-то понять, хорошо бы пересчитать матожидание в пипсы на 1 лот. Внутренний голос мне подсказывает, что 155 при таком агрессивном наращивании лота - это будет меньше спреда. О чём тогда разговор?

Это ведь первые результаты тестирования.... Я подставил первые попавшиеся значения Стоплоса и дистанции...

Уверяю ваш внутренний голос обманывает... щас поставил на оптимизацию с постоянным лотом... Предварительные результаты еще выше... пока максимальное мат ожидание 295...

открытие позиций с постоянно растущим лотом только вредит ... Закрытие позиций происходит на откате, а следовательно, максимальный лот всегда будет давать просадку....

Программа имеет большой потенциал... Можно назвать "Граалем" наяву...

О! Наконец-то в ветке появились здравые мысли. Сравниваем с первым сообщением и "почувствуйте разницу".

Удачи!

параметры для тестирования взяты чуть-чуть не те. Естественно, что шаг лотов должен быть больше стоплосса, если кто заметил я делал в соотношении стоп/шаг - 0,6 т.е 40*0,6=24 или 50*0,6=30 Это оптимально, в противном случае закрывается большим стопом. Чтобы избежать стопов (по возможности) и говорил о необходимости индюков не только для точек входа, но и для точек выхода. И еще - позиции открываем одним лотом, а ограничение прибыли 2000 баксов при данном потенциале! Смешно, господа. Увеличьте до 100000.

Символ		GBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
Период		1 Минута (M1) 2005.01.03 00:07 - 2008.03.26 23:59 (2005.01.03 - 2008.03.27)
Модель		Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры		MagicNumber=100; Slippage=4; TradeAgainAfterProfit=true; LevelOffset=100; LevelDistance=100; StopLoss=150; MoneyTakeProfit=2000; Lots_Level_1=1; Lots_Level_2=1; Lots_Level_3=2; Lots_Level_4=3; Lots_Level_5=5; Lots_Level_6=8; Lots_Level_7=13; Lots_Level_8=21; Lots_Level_9=34; Lots_Level_10=55; Lots_Level_11=89; Lots_Level_12=144; Lots_Level_13=233; Lots_Level_14=377;
Баров в истории	1176567	Смоделировано тиков	11829584	Качество моделирования	25.00%
Ошибки рассогласования графиков	0
Начальный депозит	100000.00
Чистая прибыль	-20764.34	Общая прибыль	443695.56	Общий убыток	-464459.90
Прибыльность	0.96	Матожидание выигрыша	-26.02
Абсолютная просадка	32073.36	Максимальная просадка	36873.46 (35.18%)	Относительная просадка	35.18% (36873.46)
Всего сделок	798	Короткие позиции (% выигравших)	405 (52.35%)	Длинные позиции (% выигравших)	393 (55.98%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	432 (54.14%)	Убыточные сделки (% от всех)	366 (45.86%)
Самая большая		прибыльная сделка	2644.34	убыточная сделка	-1761.52
Средняя		прибыльная сделка	1027.07	убыточная сделка	-1269.02
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	10 (10395.19)	непрерывных проигрышей (убыток)	11 (-14331.34)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	10400.64 (9)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-14331.34 (11)
Средний		непрерывный выигрыш	4	непрерывный проигрыш	3

А вот так выглядит проведенный мной тест, вроде бы теже параметры.