Объем сделок - страница 5

Попутно напоминаю разработчикам просьбы на ввод механизма

трансляции реальных обьёмов ДЦ имеющих инструменты ФРРФ.

Логика проста:

если есть поток котировок, то поцентов на 99.999999999999999 есть и обьёмы... ;)

Если бы я не видел у шефа в Метастоке от амерского FOREX брокера колонки Ask Volume Bid Volume, Tick’s Volume

, то мог бы с Вами согласиться.

Однако, и оспаривать Ваше мнение не буду, так как на объективную реальность торговли это никак не влияет.

Я понимаю наш спор очень просто – работают объемы (те что нам дают) или не работают.

Экраном показал, что наши МТ-4 объемы в методике от Фарлея работают очень хорошо.

----

я не спорю с тем что по количеству тиков, или объемов, можно получать профит- или найти закономерности - тут наверно вариантов у каждого свои

---

я просто показал Вам что VOLUME в MT4 это просто количество тиков

это не мое мнение ! это реальность с реальностью спорить можно но не разумно

может какой то брокер и показывает РЕАЛЬНЫЕ объемы в ДЕНЬГАХ или ЛОТАХ

в MT4 - вместо "ОБЪЕМОВ" показаны количества тиков

Прошу прощение за вмешательство!

Я не настолько опытен как здесь присутствующие, но аналогичные вопросы и идеи по этой теме у меня возникали еще с год назад, но так и не решился их высказать.

На сколько мне не изменяет память, то когда смотришь на экран, то видишь как за один тик свеча иногда на 3-4 п поднимается выше или ниже (на 40- 50 п - не видел не скажу, а 3-4 п бывает)!

Цена может падать и подниматься по разным причинам. Объем продаж большой - цена падает, наблюдается дефицит товара - цена на него растет, а валюты и. т.п. - тот-же товар. Если тик поднял цену сразу на много пунктов, возможно-ли, что это означает что наблюдается дефицит товара? И значит ли, что на торгах прошел совсем маленький реальный объем?

Если предположить что один тик равен, допустим, одному контракту, то при таких условиях должно быть справедливо условие:

Чем больше объем сделки, тем дешевле должна стать цена торгуемого товара. Можно - ли в таком случае, хотябы в общем, представить вес одного тика, т.е каков объем реального товара представляет каждый тик, как соотношение количества пройденных ценой пунктов, к количеству тиков. Но при этом нам необходимо тогда будет разделить все тики приведшие к падению цены, и все тики приведшие к росту цены.

Возможно это все бред, не судите слишком строго.

При таком разделении сложно будет без доп средств (типа индикаторов) посмотреть потиковую историю, а особенно на старших ТФ. На сколько я знаю, потиковую историю трудно сохранить, а индикаторы по ней тяжело делать....( Я не програмер, и не бельмеса в программировании не понимаю. ) Если смотреть на старшие ТФ, то соотнести и посчитать количество тиков которые двигали цену только вверх, и количество тиков, которые двигали цену только вниз.............. Можно ли такое сделать? А если в формулу добавить еще и фактор времени... Может что и выйдет!

PS / Спасибо! Может кого натолкнет на хорошую мысль...)))

Лозунг: Даешь Ask Volume Bid Volume, каждую минуту и бесплатно!!!

Главная наша беда в том, что нет в МТ-4 открытого интереса. И об этом же спрашивал автор ветки.

Но с другой стороны, будет, допустим, открытый интерес, и что? – На Forex ничего особенного из открытого интерсеа не выжмешь. Спрос и предложение примерно равны, лишь немного болтаются туда сюда относительно друг друга. Если же станут заметно неравны, брокер остановит нашу торговлю в ненужную сторону. Так что с открытого интереса нам никакой выгоды на самом то деле и нет.

если проанализировать количество тиков вверх и количество тиков вниз

1-бывает при РОСТЕ количество тиков вверх > БОЛЬШЕ чем количество тиков вниз
2-бывает при РОСТЕ количество тиков вниз < МЕНЬШЕ чем количество тиков ВВЕРХ

3-бывает при ПАДЕНИИ количество тиков вверх > БОЛЬШЕ чем количество тиков низ

4-бывает при ПАДЕНИИ количество тиков вниз < МЕНЬШЕ чем количество тиков ВВЕРХ

Может немного не правильно выразился!

Не просто количество тиков вверх и количество тиков вниз, но и на сколько они толкали цену в ту или иную сторону. Если отложить от начальной точки - например от точки открытия бара на 5 мин ТФ всю сумму пунктов цены, которая шла вверх, и аналогично вниз, а рядом или ниже количество тиков в численном отображении, которым принадлежали эти движения цены.... То разделив количество пунктов пройденных ценой на количество тиков, по каждому из направлений, получим эквивалент реального торгуемого объема.... Это только предположение.... Что из этого реально получиться - вопрос...

мысль понятна

не знаю что это можеть дать

вероятно можно сделать какой то индикатор

другой вопрос что это скорее в область исследований можно отнести...

на практике Вы это используете? думаю что нет

К сожалению, Вы правы! :-) Я не использую. В ручную просчитать, даже на 5 мин ТФ, даже не представляю как. Но если данная идея кем-то будет реализована, я думаю, применение ей найдут! Просто все говорят "нет объемов, нет объемов!" . Но это хотя-бы попытка отобразить некий эквивалент реального объема!

Дизайн-проект индикатора

В виде гистограммы. Вверх откладываются положительные изменения цены за каждый тик, вниз - отрицательные. Например, на последнем баре условно показано, что всего было пять тиков, три вверх, два вниз. Худо-бедно, это несколько информативней, чем просто Volume.