Состояние рынка - флэт или трэнд? Что доминирует? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Но результаты были бы интересны.
Вот и я пришел к таким же заключениям (на интуитивном уровне), но хотелось бы подтвердить (либо опровегнуть) свои измышления.
Более того. Предполагаю возможность, средства и методы для проведения такого исследования. Но чтобы не городить огород, для начала поднял эту тему, чтобы выяснить, задавал ли кто еще себе эти вопросы и какие получил ответы и результаты.
Надеюсь не только интересны, но и полезны.
to Neutron
Похоже мы с тобой пришли к одной цели совершенно разными путями! Я сейчас упорно работаю над Нейронными Сетями как универсальным инструментом для прогнозных целей. Забавная вещица - прогнозирует всё что только в ВР есть! Научился в маткаде писать НС с произвольной архитекртурой и нелинейностью. Занят её оптимизацией. Вобще, аж дух захватывает, когда видишь как она обучается и пытается применять полученные знания.
Ничуть не разными :о). НС я занимаюсь достаточно давно, штука действительно потрясающая. Кто то доказал, что с помощью НС можно реализовать любой алгоритм, да и основа математики НС очень близка к принципам адаптивной линейной фильтрации в ЦОС. НС использую фактически «каждый день», сейчас сконцентрировался на поиске зависимостей с помощью НС, а не на их использовании непосредственно в прогнозировании (мало кто знает, что этот класс задач НС выполняют лучше, чем например, распознавание образов). Грубо говоря, если зависимость существует, то она будет обнаружена, другое дело, возможно ли ее просто формализовать. При этом, я не являюсь «фанатом» включения НС в эксперты, ведь все просто - если нет «действующего закона», то никакая НС тебе не поможет, пока обучиться – пора снова переучиваться.
PS1: Есть вопрос, (по материалам соседней ветки) где можно почитать о теории оптимального реинвестирования? Думаю, скоро пригодится.
PS2: Кстати, будет время - обрати внимание на модели НС основанные на теории информации (используется понятие информационной энтропии). Возможно, найдешь интересным их применение для ценовых временных рядов.
to Xadviser
Поделитесь, если не секрет, какой критерий расчитывался и что в результате получилось?
Параметры собирались под модель «http://www.metatrader4.com/ru/forum/6839/page107» пост «grasn 11.01.07 16:16» и рассказать о них подробно я пока не готов. Скажем так – определялась эмпирическим путем прогнозная длина тренда (в качестве тренда взята линейная регрессия). В общем, работает.
4. Правильно, сначала с критерим нужно определиться. Поэтому в вопросе и звучало расчеты и критерии.
С нетерпением ждем результатов ваших экспериментов (мне это интересно, но вот тратить сейчас время на это я пока не могу). Свои критерии привел, Серега так же дал вполне хороший критерий. Если чего – спрашивайте.
PS:
Вот и я пришел к таким же заключениям (на интуитивном уровне), но хотелось бы подтвердить (либо опровегнуть) свои измышления.
Более того. Предполагаю возможность, средства и методы для проведения такого исследования. Но чтобы не городить огород, для начала поднял эту тему, чтобы выяснить, задавал ли кто еще себе эти вопросы и какие получил ответы и результаты.
Надеюсь не только интересны, но и полезны.
дык и у меня получилось 50/50. Мож и не еужно время тратить, а то будет 60/40 вот и думай потом - это ближе к 50/50 или к 90/10 :о)
PS1: Есть вопрос, (по материалам соседней ветки) где можно почитать о теории оптимального реинвестирования? Думаю, скоро пригодится.
Не могу вкрячить архивы из-за большого объёма.
Посмотри в сети: В.Жижилев "Оптимальные стратегии извлечения прибыли" и Ежов А.А., Шумский С.А. "Нейрокомпьютинг".
to grasn
Похоже мы с тобой пришли к одной цели совершенно разными путями! Я сейчас упорно работаю над Нейронными Сетями как универсальным инструментом для прогнозных целей. Забавная вещица - прогнозирует всё что только в ВР есть! Научился в маткаде писать НС с произвольной архитекртурой и нелинейностью. Занят её оптимизацией. Вобще, аж дух захватывает, когда видишь как она обучается и пытается применять полученные знания.
про маткад и НС в нем, былобы очень интересно. Был бы благодарен если поделитесь. Хотя боюсь времени на все потрогать, посчупать, исследовать не хватит. Уж больно все хвалят эти НС, а я в них разачеровался лет 20 назад, програмировал когда то подобные вещи, может и ошибаюсь и мои знания устарели как у динозавра.
to grasn
Похоже мы с тобой пришли к одной цели совершенно разными путями! Я сейчас упорно работаю над Нейронными Сетями как универсальным инструментом для прогнозных целей. Забавная вещица - прогнозирует всё что только в ВР есть! Научился в маткаде писать НС с произвольной архитекртурой и нелинейностью. Занят её оптимизацией. Вобще, аж дух захватывает, когда видишь как она обучается и пытается применять полученные знания.
про маткад и НС в нем, былобы очень интересно. Был бы благодарен если поделитесь. Хотя боюсь времени на все потрогать, посчупать, исследовать не хватит. Уж больно все хвалят эти НС, а я в них разачеровался лет 20 назад, програмировал когда то подобные вещи, может и ошибаюсь и мои знания устарели как у динозавра.
Я использую следущую конструкцию:
Это сетка с числом слоёв Layer, которое можно менять от 1 до 3-х, числом входов - In, числом нейронов в каждом слое - n и одним выходом, w - настраиваемые веса. Судя по публикациям, далее наращивать число слоёв не имеет смысла, т.к. трёхслойная НС аппроксимирует произвольную поверхность на d-мерном кубе. Нелинейность можно задавать функцией активации f(x) или, ещё круче, задавать её как степень x под знаком суммы, в этом случае, полной универсальности можно добиться даже для однослойной НС, но возникает проблема применения обратного распространения ошибки во время обучения.
Использую эту сетку для определения оптимальной архитектуры, числа входов и объёма тренировочной выборки. На вход НС подаю приращения цены, с выхода снимаю прогноз на шаг вперёд.
Параметры собирались под модель «http://www.metatrader4.com/ru/forum/6839/page107» пост «grasn 11.01.07 16:16» и рассказать о них подробно я пока не готов. Скажем так – определялась эмпирическим путем прогнозная длина тренда (в качестве тренда взята линейная регрессия). В общем, работает.
1. Да ... с этой веткой знаком давно. И на ваш пост еще тогда обратил внимание. Но объять не объятное сложно.
С нетерпением ждем результатов ваших экспериментов (мне это интересно, но вот тратить сейчас время на это я пока не могу). Свои критерии привел, Серега так же дал вполне хороший критерий. Если чего – спрашивайте.
2. К сожалению, не владею навыками программирования. Посему скорость выдачи результатов экспериментов зависит от скорости нахождения заинтересованного лица, такими навыками обладающего. Результаты приведу конечно.
Возможно, кто нибудь еще откликнется.
3. Просьба к остальным участникам вести конструктивный диалог в рамках названия темы.
С уважением.
Да, такая мысль имеет право на жизнь. Я и сам иногда..
Интересует Ваше мнение по этому вопросу https://forum.mql4.com/ru/11661 Буду признателен.
Он несколько пересекается с темой данной ветки. Т.е. ипользование неких закономерностей движения цен в торговле.Это вопрос уровня "что появилось раньше - курица или яйцо?"
Я читал примерно 50 на 50: рынок это тренды, а флэт момент неустойчивости при переходе от одного тренда к другому, и рынок это флэты, а треды это только переход от одного флэта к другому. И то и другое мнение очень достоверны.
Мне близка мысль, высказанная timbo. На мой взгляд, ответ на этот вопрос сводится к разговору о понятиях. Человек, как известно, пользуется множеством понятий, доподленный смысл которых в подавляющем большинстве случаев не определён. Для определения любого понятия необходимо точно выяснить его "неснижаемый остаток", т.е минимальный набор признаков, присущих понятию. Этот набор для большинства понятий не определён. Крайне затруднительно выяснить отличия даже для самых простых, обычных предметов. Например, чем отличается чашка от кружки или книга от журнала? Затруднения возникают и в отношении таких понятий, как истина, закономерность, закон и пр.
Понятия тренд и флэт не являются исключением. Границы этих понятий размыты. Иными словами, эти понятия скорее выражают тенденцию, определённую на основании личных предпочтений. Как можно использовать эти понятия в практической работе? На мой взгляд имеет смысл: на первом этапе грубо задать границы этих понятий. Например, в виде угла наклона средней линии регрессии за определённый период, ед.измерения = пунктов/время. Граница может быть определена произвольно, скажем, 10п/час. Если больше, то тренд, меньше - флэт.
В процессе построения торговой системы эти понятия могут уточняться. Если ТС включает один алгоритм поиска торговых критериев для тренда и другой - для флэта, то, варьируя период для расчёта линии регрессии и пороговое значение угла, можно получить набор данных и выбрать из них лучшие. В результате такого исследования можно будет утверждать, что для данной ТС приняты такие-то определения для этих понятий. В рамках этих определений построена ТС, дающая такие-то результаты.
В любом случае не стоит исходить из предположения, что понятия тренд и фдэт - нечто незыблемое, наперёд заданное.
Понятия тренд и флэт не являются исключением. Границы этих понятий размыты. Иными словами, эти понятия скорее выражают тенденцию, определённую на основании личных предпочтений.
1. Спасибо.
2. Полностью согласен, т.к. придерживаюсь такой же позиции. "... на основании личных предпочтений"
3. У вас имеются наработки с личными предпочтениями (критериями)? По сути было два вопроса: каковы критерии? (еще желательно почему таковы) и какой результат при этих критериях?
Т.е. интересует не отличие тренда от флета и не что из них первично, а каково их отношение?
Понятия тренд и флэт не являются исключением. Границы этих понятий размыты. Иными словами, эти понятия скорее выражают тенденцию, определённую на основании личных предпочтений.
1. Спасибо.
2. Полностью согласен, т.к. придерживаюсь такой же позиции. "... на основании личных предпочтений"
3. У вас имеются наработки с личными предпочтениями (критериями)? По сути было два вопроса: каковы критерии? (еще желательно почему таковы) и какой результат при этих критериях?
Т.е. интересует не отличие тренда от флета и не что из них первично, а каково их отношение?
Определение некоего численного отношения тем или иным способом и есть определение границы, т.е. по сути определение тренда и флэта. В предыдущем сообщении я пытался показать, что незыблемого соотношения не существует в принципе. Конкретные определения могут быть даны только для конкретного применения в конкретной торговой системе. Я в своих разработках не ориентируюсь на понятия тренд и флэт. Но если бы у меня были некие свои определения, то они годились бы только для моей системы, а для Вашей всё равно следовало бы искать свои.